证券时报多媒体数字报

（上接D42版）

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住址：上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦６楼

办公地址：上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

电话：０２１－６１２３ ８８８８

传真：０２１－６１２３ ８８００

经办注册会计师：薛竞 单峰

四、基金名称

富兰克林国海中国收益证券投资基金

五、基金的类型

混合型开放式证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金以富兰克林邓普顿基金管理集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的Ａ股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。

本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的２０％至６５％，债券为３５％至７５％，现金类资产为５％至２０％。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的８０％。

八、基金的投资策略

本基金在投资管理方面引入富兰克林邓普顿集团的投资管理工具，吸取具有５６年历史的富兰克林收益基金投资管理经验，结合中国资本市场的特点，加以融会贯通，使之广泛应用于基金投资的各个环节。

１、资产配置策略

资产配置策略对基金资产的管理具有重要影响。一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。

本基金通常以每个季度为一个调整周期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季度投资组合建议的调整报告，供委员会讨论，形成最终结论，投资总监在投资决策委员会的授权下，根据市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵活调整。

在具体管理过程中，资产配置同时采用“自上而下”和“自下而上”的方法。

“自上而下”的配置过程主要使用数量分析方法，按照下表中的因素（由Ａ到Ｅ）依次进行分析。

表：影响资产配置的多种因素

“自下而上”策略主要考虑下表中的决定因素。

表：“自下而上”策略需要考虑的决定因素

资产配置策略则在综合考虑“自上而下”和“自下而上”两种策略的基础上，确定最终的选择标准（如下表所示）。

表：资产配置的最终选择标准

２、股票选择策略

为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿集团的全球化标准，股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后，股票分析员以行业整体趋势为背景，寻找最契合所在行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。

３、债券投资策略

本基金债券组合的回报来自于三个方面：组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找到构造组合达到这一久期的最佳方法，本基金管理人将集中使用基本面和技术分析，通过对个券的全面、精细分析，最后确定债券组合的构成。

九、基金的投资程序

投资决策是投资运作的重要环节，通过对不同层次的决策主体明确授权范围，建立公司投资决策运作体系

（１）投资决策委员会会议：公司的最高投资决策层， 对投资总监提交的投资策略和资产配置进行讨论，并对重大投资决策做出决定。

（２）投资组合管理会议：由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。按照投资决策委员会决议，根据最新的市场动态以及来自分析员的最新推荐，评估投资组合的构成以及资产配置和投资策略。风险控制经理将从风险预测和策略有效性的角度提出建议。当观点达成一致时，对投资组合的调整才能够付诸实施。投资总监在没有统一意见的情况下做出最终决策。

（３）股票池的构建：根据基金合同中对投资组合的数量要求，确定备选股票，并建立备选股票池。数量标准包括但不限于市值、收益、流通股份、基本面分析等。然后运用基本面分析，分析员进行公司估值的方法，考虑到价值及风险因素，确定买入、持有或卖出的股票，建立核心股票池。凡进入核心股票池的推荐报告需经过研究部负责人审阅、通过并签名；对这些报告的评估分为“通过”与“不通过”；评估为“通过”的推荐报告需符合研究报告质量控制标准。

（４）基金经理根据投资组合管理会议的资产配置指令作出的结论构建投资组合。在构建投资组合的过程中，基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求，同时其对组合调整的幅度必须在被授权的范围内进行。

（５）风险管理和业绩分析报告会： 风险控制经理提供最新的风险管理和业绩分析报告。针对现有的投资组合，所有的风险控制规则都需要得到检验，从而保证在投资框架允许的范围内进行投资。

（６）基金经理根据风险管理和业绩分析定期报告，以及最新信息和研究结果做出投资组合的适当调整。

十、基金的业绩比较基准

本基金的整体业绩基准指数＝ ４０％×富时中国Ａ２００指数＋ ５５％×中债国债总指数（全价）＋５％×同业存款息率。

在投资基准选择过程中，本基金考虑所采用的指数应该可以有效地评估本基金投资组合所达到业绩，同时也能反映本基金的风格特点。本基金选择富时中国Ａ２００指数衡量股票投资部分的业绩，选择中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部分的业绩。

富时中国Ａ２００指数由富时（中国）指数公司发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数；在市场代表性，可投资性以及指数的编制与样本股调整情况都能满足本基金的要求。

中债国债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，能够反映债券市场总体走势，具有较强的代表性、权威性，并得到投资者的广泛认同，适于量度本基金债券部分的投资业绩。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。

十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年４月 １９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截止到２０１２年３月３１日，本报告财务资料未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

３、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

４、报告期末按券种分类的债券投资组合

５、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

６、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细。

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细。

本基金本报告期末未持有权证。

８、投资组合报告附注

（１）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

（２）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（３） 基金其他资产的构成：

（４）报告期末本基金持有处于转换期的可转换债券

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截止到２０１２年３月３１日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

十四、基金的费用概述

（一）基金的费用种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、基金合同生效后的基金信息披露费用；

４、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

５、基金份额持有人大会费用；

６、基金的证券交易费用；

７、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的１．３８％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．３８％÷当年天数

Ｈ为每日应付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

本基金的托管费按基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述（一）基金费用的种类中第３－６项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。

３、与基金销售有关的费用

（１）申购费用

本基金申购费用在申购时收取并由申购人承担。

基金管理人有权规定基金份额持有人在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用，具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。

申购费率根据申购金额分段设定如下：

（２）赎回费用

赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

４、基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

１、在“重要提示”中修改了如下内容：

本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年６月１ 日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年３月３１日（财务数据未经审计）。

２、在“释义”中修改了如下内容：

《基金法》：指２００３年１０月２８日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自２００４年６月１日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订；

《销售办法》：指２０１１年６月９日中国证监会颁布并于２０１１年１０月１日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；

《运作办法》：指２００４年６月２９日由中国证监会公布并于２００４年７月１日起施行的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；

《信息披露办法》：指中国证监会２００４年６月８日颁布、同年７月１日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时做出的修订；

３、“基金管理人”一章相关内容更新如下：

（一）基金管理人概况

联系人更新为：沈增

电话：０２１－３８５５ ５６３０

（二）主要人员情况

１、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

董事会成员中：

增加了张雅锋女士的信息：

董事张雅锋女士，研究生学历。历任广西壮族自治区商业厅副处长、处长，广西凭祥市委副书记、广西商业大厦副总经理、广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党总支书记，广西壮族自治区证券办发行部主任、中国证监会南宁特派办副主任、广西证券有限责任公司增资扩股筹备组组长、国海证券有限责任公司董事长、党委书记，国海富兰克林基金管理有限公司董事长。现任广西投资集团有限公司副总经理、国海良时期货有限公司董事、国海证券股份有限公司董事长、党委书记，国海创新资本投资管理有限公司董事。

更新了董事梁国坚先生、董事张伟先生的信息：

董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州市人民医院医师、广西梧州整形美容院院长、广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理，广西索芙特科技股份有限公司董事长、广西梧州索芙特美容保健品有限公司董事长兼总经理。现任广西索芙特股份有限公司董事长兼总经理。

董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司（英国）联席董事、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志银行（香港）副总裁。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司大中华区总监及董事。

删除了董事齐国旗先生的信息。

监事会成员中：

更新了监事张志强先生的信息：

监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（ＣＦＡ）。曾在美国Ｅｎｒｅａｃｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｃ．、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司工作。２００７年４月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任首席数量分析师、业务发展部总经理兼金融工程部总经理。

３、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务

更新了投资决策委员会成员信息：

投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张晓东先生（首席基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益类投资团队负责人）；徐荔蓉先生（基金经理兼研究分析部总经理）；刁晖宇先生（固定收益投资主管兼ＱＤＩＩ投资总监）；张志强先生（首席数量分析师、业务发展部总经理兼金融工程部总经理）；戴刚先生（风险控制部总经理）。

李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

４、对“基金托管人”一章部分信息做了更新。

５、“相关服务机构”一章更新如下：

（一）基金份额发售机构

２、代销机构

１） 中国工商银行股份有限公司

电话：０１０－６６１０７９００

２） 中国农业银行股份有限公司

法定代表人：蒋超良

３） 中国建设银行股份有限公司

法定代表人：王洪章

４） 中信银行股份有限公司

法定代表人：田国立

５） 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

电话：０１０－６３６３６１５３

传真：０１０－６３６３９７０９

６）上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：唐苑

７） 宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路７００号

电话：０５７４－８９０６８３４０

传真：０５７４－８７０５００２４

８） 东莞银行股份有限公司

联系人：叶德森

９） 兴业银行股份有限公司

联系人：刘玲

１０） 中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

１１） 申银万国证券股份有限公司

客户服务电话：０２１－９５５２３

１２） 中信证券股份有限公司

电话：０１０－６０８３８８８８

传真：０１０－６０８３３７３９

１３） 东北证券股份有限公司

联系人：安岩岩

电话：０４３１－８５０９６５１７

１４） 山西证券股份有限公司

电话：０３５１－８６８６６５９

联系人：郭熠

１５） 财富证券有限责任公司

客户服务电话：０７３１－８４４０３３５０

１６） 天相投资顾问有限公司

传真：０１０－６６０４５５２７

联系人：林爽

联系电话：０１０－６６０４５６０８

１７） 华泰证券股份有限公司

联系人：万鸣

１８） 江海证券有限公司

电话：０４５１－８５８６３６９６

联系人：高悦铭

１９） 华宝证券有限责任公司

联系人：宋歌

电话：０２１－６８７７８０８１

传真：０２１－６８７７８１１７

增加了以下代销机构的信息：

１） 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：０２７－６５７９９９９９

传真：０２７－８５４８１９００

客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

２） 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

客户服务热线：０５３２－９６５７７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

３） 财富里昂证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号 环球金融中心９楼

法定代表人：罗浩

电话：０２１－３８７８４８１８

传真：０２１－６８７７５８７８

联系人：倪丹

客户服务电话：０２１－６８７７７８７７

公司网站：ｗｗｗ．ｃｆ－ｃｌｓａ．ｃｏｍ

（四）审计基金财产的会计师事务所

住址更新为：上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦６楼

６、在“基金的投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到２０１２年３月３１日。

７、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至２０１２年３月３１日的本基金投资业绩。

８、更新了“其他应披露事项”一章的内容

国海富兰克林基金管理有限公司

２０１２年７月１３日