证券时报多媒体数字报

  基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一二年七月十八日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １．农银货币 Ａ

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  注：本基金收益分配是按日结转份额。

  ２．农银货币 Ｂ

  ■

  注：本基金收益分配是按日结转份额。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  农银汇理货币市场证券投资基金

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１０年１１月２３日至２０１２年６月３０日）

  １、 农银货币 Ａ

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  ２、 农银货币 Ｂ

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  注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（２０１０年１１月２３日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发现异常交易情况。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度，央行加大了预调微调政策的力度，在降准降息的时点上略超市场预期，债券市场出现显著上涨，货币市场利率也逐步下行。二季度本基金规模出现一定增长，我们的基本策略是快速建仓，锁定收益。因此，在利率下行初期及时提高了定期存款的比例，并将定存到期日安排在６月３０日前，较好的保证了投资人的流动性需求，同时获得相对较高的收益。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  报告期本基金Ａ类份额净值增长１．１２８０％，Ｂ类份额净值增长１．１８８２％，同期业绩比较基准收益率为０．３７０２％。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２ 报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

  ５．３ 基金投资组合平均剩余期限

  ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过１２０天，下同。

  ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  ５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 基金计价方法说明

  本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在１．００００元。

  ５．８．２ 本报告期内无持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。

  ５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．８．４ 其他各项资产构成

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  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会核准农银汇理货币市场证券投资基金募集的文件；

  ２、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》；

  ３、《农银汇理货币市场证券投资基金托管协议》；

  ４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ５、基金托管人业务资格批件、营业执照复印件。

  ７．２ 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层。

  ７．３ 查阅方式

  投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  农银汇理基金管理有限公司

  二〇一二年七月十八日