证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇添富基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年７月１８日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 境外投资顾问和境外资产托管人

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２０１０年６月２５日）起６个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  ２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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  ４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．４ 公平交易专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各投资组合、各投资市场、各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金管理人对投资交易全过程实施了严格的监控、分析和检查，未发现任何异常交易行为。

  ４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度海外市场受制于欧债危机向西班牙、意大利传导，西班牙十年期国债收益率一度冲破７％，加上５月份希腊国会选举，得票率居前的三大政党均组阁失败，市场担忧希腊在财政紧缩立场上的摇摆将导致“三驾马车”停止金融援助，引发债务无序违约甚至退出欧元区，受投资人风险偏好下降，股市与大宗商品市场承压，美国与德国国债则成为资金避风港。国内经济在４月份宏观数据大幅低于预期下，政府连续祭出降准、降息等措施，但由于地方融资平台风险，本轮推出如０９年大规模的经济刺激方案概率不大，近期企业去库存压力将导致盈利下滑，因此投资策略上我们仍偏重稳健的投资品种，如高派息的澳大利亚银行股、电信股与香港、新加坡综合企业与商业地产股，回顾期间股票仓位在７７．７％。

  ４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

  二季度基金收益率－４．１７％，同期基准收益率－６．２４％，由于股市、汇市波动仍大，我们在维持仓位稳定下仍注重权重股与精选个股的均衡配置，并在半年报公布前针对重点持股进行深入排查，确保业绩增长情况，秉持自下而上精选个股的投资策略。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ６月底的欧盟峰会在德国做出部分妥协下，有超预期的结果。首先是今年底前欧元区将成立统一的银行监管机构，实现“银行联盟”并允许欧洲稳定机制直接对发生危机的成员国银行注资；欧洲稳定机制也可直接在二级市场购买成员国国债以降低其融资成本，而不必附加新的紧缩条款；针对欧洲经济衰退并推出１，２００亿欧元经济刺激计划，对冲财政紧缩对实体经济的制约。关于欧债危机的发展，我们一方面关注本轮峰会达成的共识是否能落到实处，一方面持续跟踪欧元区财政联盟与欧元债券发行等议题上的进展。下半年在全球经济缓慢复苏，各国央行仍将维持货币政策宽松的背景下，市场仍将存在结构性“政策市”机会，目前亚澳市场动态市盈率１１．０倍，低于过去五年均值（１５．１倍），从中长期角度估值十分具有吸引力。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定

  ５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）

  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  ５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  ５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  注：本基金本报告期末未持有基金。

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．１０．２

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３ 其他资产构成

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  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金募集的文件；

  ２、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》；

  ３、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金托管协议》；

  ４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ５、报告期内汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

  ６、中国证监会要求的其他文件。

  ７．２ 存放地点

  上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

  ７．３ 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

  汇添富基金管理有限公司

  ２０１２年７月１８日