证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇添富基金管理有限公司

  基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年７月１８日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  汇添富货币Ａ

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  注：本基金收益分配按月结转份额。

  汇添富货币Ｂ

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  注：本基金收益分配按月结转份额。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：１、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００６ 年３ 月２３ 日）起６ 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  ２、本基金从本《基金合同》生效之日起至２００９ 年２ 月１５ 日采用的业绩比较基准为同期税后一年定期存款利率。从２００９ 年２ 月１６ 日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  ２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各投资组合、各投资市场、各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金管理人对投资交易全过程实施了严格的监控、分析和检查，未发现任何异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度经济呈现“低增长，低通胀”态势，整体经济数据偏弱。外需方面，外需增长平稳回落，美国一季度经济拉动力的暖冬与补库存因素在二季度消散，经济重回减速复苏，欧元区经济在二季度持续低迷，叠加人民币实际有效汇率升值，我国的出口增速在二季度维持在低位。内需方面，去年以来偏紧的信贷环境与房地产等行业高库存状况，使经济内生性的进入去杠杆阶段，内需增速放缓。二季度国内通胀大幅降低，蔬菜与猪肉价格回落明显，经济增速回落与货币增速放缓、大宗商品价格大幅下跌这三个因素带动非食品通胀回到１０年年初的低位。ＣＰＩ、ＰＰＩ持续走低，工业增加值缺口继续扩大，这些迹象都表明经济运行于潜在增长率之下。

  二季度货币市场整体维持相对宽松的格局，这与商业银行体系“宽货币，弱信贷”的现状一致，货币市场流动性仅在半年末因商业银行考核而出现了阶段性的紧张。５月份的降准和六月份的降息彻底扭转了之前持续将近一年的货币市场资金较为紧张的局面。二季度银行间平均隔夜回购利率为２．６７％，平均七天回购利率３．２８％，均达到２０１０年四季度以来的最低值。与２０１０年相比，二季度公开市场到期量与外汇占款均远低于２０１０年季度平均值，货币市场流动性主要来自于贷款，尤其是中长期贷款，弱势增长。

  本基金在报告期内逐步调整了投资组合的剩余期限，季末剩余期限至１２８天。组合对于短期融资券和银行存款进行了较多的配置。随着货币市场利率的逐级走低，短期融资券投资带来的资本利得为组合收益提高起到了较好的作用，本基金较大比例的投资银行存款，也获得了理想的效果。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  本基金Ａ级本期净值收益率为１．０５３３％，Ｂ级本期净值收益率为１．１１３５％

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为三季度央行货币政策可能趋向宽松。一方面，在通过降息、降准降低银行放贷成本的基础上，积极推进利率市场化改革，提高银行业竞争水平，促使银行贷款向收益率水平较高的中小企业倾斜，另外一方面，大力推进债券市场发展，提高企业发债能力和发债速度，一些有规模、有信誉的企业通过市场化手段获取所需要的资金，减少了信贷的需求。总体而言，货币市场处于资金日渐宽松，债券大量发行的阶段。本基金将利用这一有利时机，选择理想投资品种进行配置，保持较长投资剩余期限，以期获得理想收益。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比

  例的简单平均值

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

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  ５．３ 基金投资组合平均剩余期限

  ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

  ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  ５．８．２ 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

  ５．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

  ５．８．４ 其他资产构成

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  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件；

  ２、《汇添富货币市场基金基金合同》；

  ３、《汇添富货币市场基金托管协议》；

  ４、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；

  ５、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ６、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

  ７、中国证监会要求的其他文件。

  ７．２ 存放地点

  上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

  ７．３ 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

  汇添富基金管理有限公司

  ２０１２年７月１８日