证券时报多媒体数字报

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年７月１８日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年４月１日起至２０１２年６月３０日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（２）嘉实安心货币Ａ与嘉实安心货币Ｂ适用不同的销售服务费率。（３）本基金无持有人认购／申购或交易基金的各项费用；（４）本基金收益分配按月结转份额。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  嘉实安心货币Ａ

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  嘉实安心货币Ｂ

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图１：嘉实安心货币Ａ基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１１年１２月２８日至２０１２年６月３０日）

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  图２：嘉实安心货币Ｂ基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１１年１２月２８日至２０１２年６月３０日）

  注：本基金基金合同生效日２０１１年１２月２８日至报告期末未满１ 年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的有关约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：（１）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发生异常交易行为。

  ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年二季度，工业增加值等标志宏观经济冷热的关键数据均出现大幅下滑。为稳定经济央行对货币政策进行了微调，二季度央行调降商业银行存款准备金率一次，调降存贷款基准利率一次，货币政策较前期更加宽松。受到央行货币政策影响，二季度货币市场收益率呈现前高中低后略高的走势。银行间市场７天回购利率二季度初维持在４％左右，随着降准等政策出台，７天回购利率一度回落至２．３％附近，６月受到季度末因素影响，７天回购利率再度攀升到４％附近。二季度银行间市场７天回购利率均价为３．３２％，较一季度均值３．９９％有了较大下行。银行间市场短期债券收益率与资金价格呈现同步波动。一季度末，标志性的１年期央票收益率在３．３％附近，随着放松政策出台资金利率快速回落，５月１年期央票收益率滑落至２．５％附近，随着季度末资金紧张６月底１年期央票收益率回升至２．７％附近。总体而言，二季度央行货币政策明确转向宽松，货币市场收益率呈现前高后低的走势，但政策出台的力度弱于预期造成货币市场出现阶段性紧张。

  二季度本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合流动性与安全性为首要任务。组合久期维持中性，适度配置回购及存款提高组合静态收益。在资金出现波动迹象时，及时调整持仓结构，调整组合久期。通过上述操作，本基金二季度组合业绩持续改善。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期嘉实安心货币Ａ的基金份额净值收益率为０．７１４７％，嘉实安心货币Ｂ的基金份额净值收益率为０．７７４６％，同期业绩比较基准收益率为０．３６３２％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望１２年三季度，宏观经济仍在触底过程中，为维持经济稳定增长货币政策有维持偏宽松的必要。受到宏观政策影响，货币市场大概率将呈现宽松走势。综合财政存款、外汇占款以及公开市场到期量等情况，不排除央行三季度再度调降商业银行存款准备金率的可能性。需要注意的是，今年以来外汇占款增量持续低于历史水平，这是过去十年来未曾出现的情况。外汇占款的变化将对流动性产生深远的影响，因此尽管三季度处于货币政策偏宽松时期，但仍然不可对货币市场过于乐观。针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性为首要任务，兼顾流动性和收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，继续保持较高的流动性资产配置，谨慎控制组合的信用配置，以应对利率风险和组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期债券回购融资情况

  报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的２０％。

  ５．３ 期末基金组合剩余期限

  ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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  注：报告期内投资组合平均剩余期限未超过７５天。

  ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

  ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  注：报告期末本基金仅持有上述５只债券。

  ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 基金计价方法说明。

  本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为１．００人民币元。

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

  ５．８．２ 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

  报告期内，本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的２０％。

  ５．８．３ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  ５．８．４ 其他资产构成

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  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额；总赎回份额含转换出及基金份额自动降级调减份额。

  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  （１） 中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的文件；

  （２）《嘉实安心货币市场基金基金合同》；

  （３）《嘉实安心货币市场基金招募说明书》；

  （４）《嘉实安心货币市场基金托管协议》；

  （５） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

  （６） 报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项原稿。

  ７．２ 存放地点

  北京市建国门北大街８号华润大厦８层嘉实基金管理有限公司

  ７．３ 查阅方式

  （１）书面查询：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：００－１７：３０。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  （２）网站查询：基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发电子邮件，Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

  嘉实基金管理有限公司

  ２０１２年７月１８日