证券时报多媒体数字报

  基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年７月１９日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为２０１２年４月１日至２０１２年６月３０日。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：本基金业绩比较基准：９５％×中证财富大盘指数收益率＋５％×同业存款利率。

  本基金股票资产的跟踪标的指数为中证财富大盘指数。中证财富大盘指数是由中证指数有限公司编制并开发的中国Ａ股市场指数。该指数按照上市公司创造财富能力的大小进行选样，挑选最具创造财富能力的３００家 Ａ 股上市公司作为样本；此外该指数在加权方式上亦有所创新，不同于一般的市值加权指数，该指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应，从而打破市值指数中价格与权重过于紧密的联系，预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落，提高了个股权重配置的稳定性。指数的表现综合反映了中国经济增长过程中核心企业真实的财富增长情况。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金于２０１０年４月２３日成立，在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

  风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的５％，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  Ａ股市场２０１２年二季度呈现先涨后跌的震荡走势，这表现在：一方面，受困于投资者对欧洲债务危机与国内经济下行的担忧，周期性行业表现较差；另一方面，降息等政策面的应对措施为市场带来积极预期。

  本基金在操作中，严格遵守基金合同，应用指数复制技术和数量化手段降低交易成本并控制跟踪误差。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末，本基金份额净值为０．８７８元，本报告期份额净值增长率为０．２３％，同期业绩比较基准增长率为－１．０５％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从宏观经济看，在通胀进入下行通道，政策逐渐宽松的背景下，经济的缓慢复苏值得期待；从市场估值看，目前Ａ股市场股票估值在历史低位。基于此，我们预计市场在大概率下保持震荡或出现上涨行情。但我们仍将积极关注欧债危机持续发酵与经济持续下行的风险。

  作为指数基金，本基金将积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，有效控制跟踪误差。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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  ５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．８．２ 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．８．３ 其他资产构成

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ５．８．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

  ５．８．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

  ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金设立的文件；

  ２、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》；

  ３、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金招募说明书》；

  ４、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金托管协议》。

  ７．２ 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所。

  ７．３ 查阅方式

  投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ）查阅。

  泰达宏利基金管理有限公司

  ２０１２年７月１９日