证券时报多媒体数字报

  基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

  基金托管人：中信银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一二年七月十九日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

  ２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ３、本基金收益分配按月结转份额。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １．浦银安盛货币 Ａ

  ■

  注：本基金收益分配按月结转份额。

  ２．浦银安盛货币 Ｂ

  ■

  注：本基金收益分配按月结转份额。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  浦银安盛货币市场证券投资基金

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１１年３月９日至２０１２年６月３０日）

  １、 浦银安盛货币 Ａ

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  ２、 浦银安盛货币 Ｂ

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  注：根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自２０１１ 年３ 月９日至２０１１年９月９日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注： １、周文秱作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日，其离任日期指公司决定确定的解聘日期。

  ２、薛铮的任职日期指公司决定确定的聘任日期。

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

  在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，３日，５日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度银行间流动性整体偏宽松，央行货币政策相对于一季度更加积极，５月中旬降准，６月初降息，在４月底和６月底资金紧张时点均进行了大额逆回购操作，二季度１３周里除降准后的３周外其余均为货币净投放。回购利率大多时间维持在低位水平，货币市场表现平稳。公开市场１年期央票继续停发，替代为短期正回购操作，平滑公开市场到期资金量，体现了央行促进流动性保持平稳意图。

  债市收益率曲线总体上更显陡峭化，但趋势渐缓，６月初降息后短端收益率快速下滑，遭遇强劲反弹。短融的低融资成本（１年期ＡＡ收益率不到４％）使得供给快速上升，６月后两周短融发行均达４００亿。流动性偏宽松使得中低评级短融收益率下行幅度大于高评级。

  基金在二季度配置了部分银行存款，并对短融进行了波段操作。货币基金所投资短端债品种获利较大。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期Ａ类净值收益率为０．９７９３％，Ｂ类净值收益率为１．０３９５％，同期业绩比较基准收益率为０．１１８４％，本基金的业绩比较基准利率为银行活期存款利率（税后）。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２ 报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

  ５．３ 基金投资组合平均剩余期限

  ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  本基金基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过１２０天，本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过１２０天的情况。

  ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  ５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 基金计价方法说明

  本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

  ５．８．２ 本报告期内本基金未持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券。

  ５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．８．４ 其他各项资产构成

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  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 影响投资者决策的其他重要信息

  基金管理人于２０１２年４月２８日发布公告，副总经理兼首席运营官陈篪先生及副总经理兼首席投资官周文秱先生自２０１２年４月２７日起离任；于２０１２年５月８日发布公告，李宏宇先生自２０１２年５月２日起，担任公司副总经理兼首席市场营销官。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  １、 中国证监会批准浦银安盛货币市场证券投资基金设立的文件

  ２、 浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同

  ３、 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书

  ４、 浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议

  ５、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

  ６、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  ７、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

  ８、 中国证监会要求的其他文件

  ８．２ 存放地点

  上海市淮海中路３８１号中环广场３８楼基金管理人办公场所。

  ８．３ 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

  客户服务中心电话：４００－８８２８－９９９ 或 ０２１－３３０７９９９９ 。

  浦银安盛基金管理有限公司

  二〇一二年七月十九日