证券时报多媒体数字报

  基金管理人：博时基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年７月２０日

  §１重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

  §２基金产品概况

  ■

  §３主要财务指标和基金净值表现

  ３．１主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金合同于２００９年１２月２９日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条“（三）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §４管理人报告

  ４．１基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  ４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

  ４．３公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。同时，在本报告期，我们严格按照基金合同要求，在指数权重及成份股变动时，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．１８０９元，累计净值为０．６６７２元。报告期内，本基金份额净值增长率为１．７４％，同期业绩基准增长率为０．６３％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ２０１２年二季度，市场先扬后抑。国内外宏观流动性的宽松驱动市场在前半段的上涨，但随后欧债危机的恶化及疲软的经济数据使得市场几乎返还了前期的涨幅。展望三季度，欧债危机的演绎及对经济是否见底的不确定性仍是导致市场动荡的主要因素。目前市场估值处于五年来的低点，甚至低于美国市场估值，反映了投资者对未来上市公司盈利的悲观预期。超预期的宏观宽松政策和经济基本面的好转迹象会是市场上涨的催化剂。

  在投资策略上，超大盘ＥＴＦ作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过超大盘ＥＴＦ基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

  §５投资组合报告

  ５．１报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８投资组合报告附注

  ５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ５．８．２报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ５．８．３其他各项资产构成

  ■

  ５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  ５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §７影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１２年６月３０日，博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１１９４亿元人民币，累计分红５７０．２６亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  １、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计，截至２０１２年６月２９日，开放式基金中，博时超大盘ＥＴＦ及超大盘ＥＴＦ联接基金上半年收益率在同类型１１５只基金中分列第二和第四；另外，博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债Ａ类、博时信用债Ａ／Ｂ／Ｃ类的上半年收益率都进入了同类型基金的前３０％。封闭式基金中，基金裕隆上半年收益率在同类的２５只基金中排名第三。

  ２、客户服务

  ２０１２年二季度，博时基金共举办各类渠道培训活动共计逾１８场；“博时ｅ视界”共举办视频直播活动１１场，在线人数累计１１０２人次；

  ３、品牌获奖

  １）６月２８日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１２年（第九届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以６１．９２亿元的品牌价值位列第２２０名，成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。

  ２）２０１２年５月２５日，在由２１世纪经济报道主办的“２０１１年度赢基金奖”评选中，博时基金荣获“２０１１年度中国最佳基金公司”奖项。

  ３）２０１２年４月２０日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时基金管理有限公司获得２０１１年度“金基金·ＴＯＰ公司奖”，博时主题行业股票基金获得２０１１年度“五年期金基金·股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得２０１１年度“一年期金基金·偏股混合型基金奖”。

  ４、其他大事件

  １）博时标普５００指数型证券投资基金首募顺利结束并于６月１４日正式成立。

  ２）博时于５月１５日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。

  ３）博时上证自然资源ＥＴＦ于５月１１日起在上证所上市，交易代码为５１０４１０，日常申购、赎回业务也同步开放。

  §８备查文件目录

  ８．１备查文件目录

  ８．１．１中国证券监督管理委员会批准上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金设立的文件

  ８．１．２《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  ８．１．３《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

  ８．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  ８．１．５博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本

  ８．１．６报告期内上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  ８．２存放地点：

  基金管理人、基金托管人处

  ８．３查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）

  博时基金管理有限公司

  ２０１２年７月２０日