证券时报多媒体数字报

  基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一二年七月二十日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 境外投资顾问和境外资产托管人

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （２）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  （３）所列数据截止到２０１２年６月３０日。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：同期业绩比较基准以人民币计价（利用中国人民银行发布的“人民币汇率中间价对美元”将以美元计价的ＭＳＣＩ世界指数值转换成人民币计价），已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金基金合同于２０１０年５月２５日生效，按照基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６ 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金投资符合基金合同第十二部分“（二）投资范围”、“（六）投资限制”的规定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金本报告期内无境外投资顾问。

  ４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．４ 公平交易专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

  ４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  今年第二季度市场走势与第一季度走势相反，基金指数ＭＳＣＩ Ａｌｌ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｗｏｒｌｄ下跌了－５．１０％。防御类及发达市场表现好于周期类及新兴市场。行业方面，仅有日常消费，医疗及电讯有正收益。原材料及可选消费表现最差，回报率各自为－１０％及－８．１％。第二季度的市场走势一方面是第一季度上涨之后的获利回吐，更主要的是市场对今年整体全球经济增速下滑的担忧以及预期欧债危机处理过程中的反复。

  本基金在第一季度新兴市场及资源类反弹时做了一定程度的减持，给基金的回报提供了正贡献。从事后来看，更理想的方式是做更大程度的减持。

  ４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率－６．４２％，业绩比较基准收益率为－５．１０％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金从全球整体经济政策，公司盈利增长，权益估值来看，政策方面今年与去年完全不同，发达市场与新兴市场都在宽松，护市；估值方面是处于历史低点； 唯一不利要素是增长，不少国家与地区会经历增速下降的经济周期。以历史为参考，类似市场环境属于良好的精选个股的市场环境。

  与此同时，我们关注到市场总体风险厌恶度非常高，近３个月，大类资产中少数上涨的是美元及美国国债。我们在贯彻本基金三大投资概念时，特别是新兴市场及资源类投资时会寻找一些更确定有高回报的投资机会，否则就耐心等待。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  ５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  注：１、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；

  ２、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  ５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注：１、以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）；

  ２、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  ５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

  ５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１０．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３ 其他资产构成

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  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 重要信息

  无。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  １、中国证监会核准工银瑞信全球精选股票型证券投资基金募集的文件；

  ２、《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同》；

  ３、《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金托管协议》；

  ４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ５、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  ６、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

  ８．２ 存放地点

  备查文件存放于基金管理人或基金托管人住所。

  ８．３ 查阅方式

  投资者可到基金管理人或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。