证券时报多媒体数字报

  基金管理人：长盛基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年７月２０日

  §１ 重要提示

  基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据《长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金基金合同》（“本基金合同”）、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》规定，于２０１２年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

  ２０１２年４月１０日，本基金管理人就长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（“长盛同庆封闭”）转型事宜召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，对长盛同庆封闭实施转型，上述决议已获中国证监会核准。

  ２０１２年５月８日，本基金管理人发布《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金之同庆Ａ、同庆Ｂ基金份额终止上市的公告》。自封闭期到期日次日即２０１２年５月１２日起，长盛同庆封闭基金转型为长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金，基础份额基金代码不变，仍为“１６０８０６”；由《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金基金合同》生效，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金基金合同》为准。相关公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及本公司网站。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年５月１２日（基金合同生效日）起至２０１２年６月３０日止（注：长盛同庆封闭报告期为自２０１２年４月１日起至２０１２年５月１１日（基金合同失效前日）止）。

  §２ 基金产品概况（长盛同庆中证８００分级）

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  §３ 基金产品概况（长盛同庆封闭）

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  §４ 主要财务指标和基金净值表现

  ４．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、长盛同庆中证８００分级所列数据截止到２０１２年６月３０日；长盛同庆封闭所列数据截止到２０１２年５月１１日。

  ３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ４．２ 基金净值表现（长盛同庆中证８００分级）

  ４．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ４．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  （２０１２年５月１２日至２０１２年６月３０日）

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  １、本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来，基金转型日（即基金合同生效日）为２０１２年５月１２日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。

  ２、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止本报告期末本基金仍处于建仓期。

  ３、本基金的投资组合比例为：投资于股票的资产占基金资产的比例为９０％－９５％，其中投资于中证８００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为０－３％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  ４．３ 基金净值表现（长盛同庆封闭）

  ４．３．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ４．３．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  （２００９年５月１２日至２０１２年５月１１日）

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  §５ 管理人报告

  ５．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

  ２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  ５．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  ２０１２年４月１日至２０１２年５月１１日，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  ２０１２年５月１２日长盛同庆封闭基金转型为长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金，即日起至报告期末，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．３ 公平交易专项说明

  ５．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去４个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边９０％置信水平对１日、３日、５日的交易片段进行Ｔ检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

  ５．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有１次，为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  ５．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ５．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年２季度，国际市场方面，欧洲危机持续升温，全球资本市场呈现不断下跌状态。

  国内市场，虽然宏观预期经济政策有所放松和金融市场改革升温，但是实际宏观经济和上市公司业绩不断低于预期，打击国内市场不断下跌。

  ２０１２年２季度，同庆基金顺利完成由主动基金向被动指数基金转型，在转型过程中本基金股票比例为适应转型方案，进行大规模调整。

  在转型过程中，本基金继续利用市场资金阶段性紧张的机会，积极参与逆回购等交易提高组合资金利用效率。

  ５．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年６月３０日，长盛同庆中证８００分级份额净值为０．９６１元，本报告期（２０１２年５月１２日至２０１２年６月３０日）份额净值增长率为－３．６６％，同期业绩比较基准增长率为－６．２８％。

  截至２０１２年５月１１日，长盛同庆封闭份额净值为０．８８０元，本报告期（２０１２年４月１日至２０１２年５月１１日）份额净值增长率为６．０２％，同期业绩比较基准增长率为５．３３％。

  ５．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ２季度，国内外市场在不断预期放松和救助的过程中，逐渐下跌，完全低于市场的想象。

  由于欧洲危机属于格局性全面危机，可以预见短期之内难以出现实质性解决方案和完全好转迹象，市场仍然处在危机和拯救的不断反复过程中。

  国内市场由于上市公司业绩整体低于预期，政策放松力度可能低于预期，行业和股票之间的差异会越来越大。

  同庆基金由主动型基金转为指数基金，顺利完成转型，基金未来操作跟踪中证８００指数，属于标准型指数基金，本基金将按照基金合同规定为基金持有人提供优良的指数投资工具。

  §６ 投资组合报告（长盛同庆中证８００分级）

  （报告期为２０１２年５月１２日至２０１２年６月３０日）

  ６．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ６．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ６．２．１ 指数投资部分

  ■

  ６．２．２ 积极投资部分

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  ６．３ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  ６．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ６．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ６．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ６．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ６．８ 投资组合报告附注

  ６．８．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ６．８．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  ６．８．３ 其他资产构成

  ■

  ６．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  ６．８．５ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

  期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  ６．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §７ 投资组合报告（长盛同庆封闭）

  （报告期为２０１２年４月１日至２０１２年５月１１日）

  ７．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ７．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ７．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  注：长盛同庆封闭报告期末仅持有一只股票。

  ７．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  长盛同庆封闭报告期末未持有债券。

  ７．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  长盛同庆封闭报告期末未持有债券。

  ７．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  长盛同庆封闭报告期末未持有资产支持证券。

  ７．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  长盛同庆封闭报告期末未持有权证。

  ７．８ 投资组合报告附注

  ７．８．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期内长盛同庆封闭投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ７．８．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  长盛同庆封闭投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  ７．８．３ 其他资产构成

  ■

  ７．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  长盛同庆封闭报告期末未持有可转换债券。

  ７．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  ７．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §８ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  １、中国证监会核准基金募集的文件；

  ２、《长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金基金合同》；

  ３、《长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金托管协议》；

  ４、《长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金招募说明书》；

  ５、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》；

  ６、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金托管协议》；

  ７、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金招募说明书》；

  ８、法律意见书；

  ９、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  １０、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  ９．２ 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所和／或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

  客户服务中心电话：４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８。

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。