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期指机构观点 空头套保头寸 面临方向选择 2012-08-22 来源:证券时报网 作者:
国泰君安期货研究所:期指主力基差日内均值15点,升水高点23点,午后基差运行重心下移迹象明显。总体而言,较好的基差与流动性利好期现套利的建仓操作,但建仓优势较前期有所减退。 空头套期保值头寸的移除操作尚待进一步确认,当日收盘后量化加权指示信号较多地指向看空操作。在空头头寸持有过程中,如观察到更多信号支持,建议实时更换方向或选择了结头寸。周一收盘前伊始,期指开始缓速上扬,当日前20名会员净空持仓量从1.2万上方回转,依照历史数据回测结果,当持仓量从高位下降到一定位置时,期间市场上涨的概率较大。参与者需实时关注信号的运行情况,而后择机操作。融资融券标的中,证券行业共13只股票,融资买入量较上一交易日增加1256万元,该板块的低迷状况短期内有望得到缓解。 (黄宇 整理) 本版导读:
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