证券时报多媒体数字报

  基金管理人：银河基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年８月２３日

  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于２０１２年８月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３． 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×７５％＋上证国债指数收益率×２５％。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：１、本基金合同于２０１１年７月２９日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

  ２、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定：本基金投资的股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的２０％。本基金将不低于８０％的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。

  ３、截止２０１２年１月２９日建仓期满，本基金各项资产配置符合合同约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  银河基金管理有限公司设立于２００２年６月１４日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

  目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理１只封闭式基金与１１只开放式证券投资基金，基本情况如下：

  １、银丰证券投资基金

  类型：契约型封闭式

  成立日：２００２年８月１５日

  投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

  ２、银河银联系列证券投资基金

  本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

  基金合同生效日：２００３年８月４日

  （１）银河稳健证券投资基金

  投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

  （２）银河收益证券投资基金

  投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

  ３、银河银泰理财分红证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２００４年３月３０日

  基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

  ４、银河银富货币市场基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２００４年１２月２０日

  基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

  ５、银河银信添利债券型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２００７年３月 １４日

  基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

  ６、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２００８年５月２６日

  基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

  ７、银河行业优选股票型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２００９年４月２４日

  基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

  ８、银河沪深３００价值指数证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２００９年１２月２８日

  基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

  ９、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２０１０年７月１６日

  基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

  １０、银河创新成长股票型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２０１０年１２月２９日

  基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

  １１、银河保本混合型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  基金合同生效日：２０１１年５月３１日

  基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

  １２、银河通利分级债券型证券投资基金

  基金运作方式：契约型债券型

  基金合同生效日：２０１２年４月２５日

  基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１、上表中任职日期为我公司做出决定之日；

  ２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

  针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、３日内、５日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

  针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的５％的情况（完全复制的指数基金除外）。

  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  上证指数在上半年出现先扬后抑，市场维持震荡的走势，市场情绪波动较大。上半年上证指数上涨１．１８％，上证指数波动区间在２１３２－２４７８点，深成指上涨６．５２％，中小板和创业板指数分别上涨４．２３％和下跌－０．３９％。

  市场出现震荡走势原因在于经济运行处于经济增速下行阶段，但由于通货膨胀压力减轻，市场对货币政策的放松寄托较多期待，市场在政策期待中上涨，在政策兑现后下跌．考虑海外需求放缓和国内经济转型的政策导向都可能大大拉长本轮经济调整的时间，短期市场仍将进行震荡。此前季度的经济趋势和企业盈利增长的方向符合我们的判断，我们将继续以积极防御的策略应对市场变化。

  行业方面，一季度早周期行业由于受益于政策放松而表现较好，而二季度传统的防御类板块和能够直接受益于政策红利的板块表现较强，市场风格变化较大，从偏好蓝筹到追逐成长。对于市场出现的政策放松的反弹我们始终保持谨慎，因此银河消费基金延续了年初以来偏向于食品饮料、医药生物和纺织服装的配置结构。

  从宏观流动性来看，２０１２年下半年货币供给将继续改善，预计通货膨胀在下半年将持续减弱，货币紧缩的压力将放缓。但从微观流动性来看，股市持续下跌，缺乏赚钱效应导致短期资金面改善余地不大，同时股票市场还会受巨大的融资需求、解禁压力和有限的资金供给影响，因此整体上判断资本市场资金略有改善余地。

  从政策来看，政府在释放的同时推进经济转型，包括区域发展、消费民生、产业升级等， “十二五”规划一系列细化政策值得期待，这将昭示诸多股市结构性机会。

  从短期市场趋势来看，由于市场恐慌情绪蔓延有所好转，虽然实体经济表现仍然较差，但是市场对政策的预期在得到部分兑现后将持续期待新的政策出台，这有利于阶段性底部的形成。我们判断２０１２年下半年Ａ股将呈现震荡的走势。

  投资策略方面，在下半年我们将积极把握市场可能的震荡机会，择机增持基本面较好的消费类股票。在结构上，本基金重点投资我们长期看好的食品饮料、医药生物等消费类股票。在个股方面我们则依然维持具有长期成长潜力个股的投资比重。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  ２０１２年上半年银河消费驱动基金业绩比较基准收益率为４．３４％，银河消费驱动基金净值收益率为１０．９４％，业绩高于基准。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年，我们认为目前宏观经济需要关注的重点仍然是经济何时复苏，国内经济在近期几个季度持续向下情况下，短期政府释放较多的降息、降准等货币政策，但是实体经济能否在已有的货币政策下复苏有待观察，下半年海外经济情况没有明显复苏的信号，出口情况很难乐观，而国内固定资产投资以及消费也很难看到迅速提升的可能，因此，下半年可能更需要关注结构性机会。关于结构性机会，我们判断市场仍然会持续预期货币等政策的放松，而消费领域也可能出台一系列的刺激政策，尤其是事关民生的消费领域可能充分受益。对证券市场走势，我们认为短期仍可能处于震荡趋势，原因是一方面市场受益于持续的政策放松，另一方面，市场也将面临创业板和中小板大规模解禁的压力。目前市场情况下，业绩增长和质地较好的企业才能持续强势，考虑经济仍处于下行期和复苏期之间，基金配置方面不做大的改变，未来将坚持自下而上选股，重点投资我们长期看好的食品饮料、医药生物等消费类股票。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

  对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

  除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

  上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金于２０１１年７月２９日成立，根据《基金合同》有关规定“本基金收益每年最多分配１２次，每次基金收益分配比列不低于收益分配基准日可供分配利润的２０％”。截至２０１２年６月３０日底，未进行利润分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金未实施利润分配。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体：银河消费驱动股票型证券投资基金

  报告截止日： ２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值１．０２４元，基金份额总额３３９，５０９，４７６．７５份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：银河消费驱动股票型证券投资基金

  本报告期： ２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金合同于２０１１年７月２９日生效，无上年度可比期间。

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：银河消费驱动股票型证券投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金合同于２０１１年７月２９日生效，无上年度可比期间。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿尤象都＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈勇＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿董伯儒＿＿＿＿

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  银河消费驱动股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］７１０号《关于核准银河消费驱动股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人于２０１１年６月２３日至２０１１年７月２２日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（２０１１）验字第６０８２１７１７＿Ｂ０２号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于２０１１年７月２９日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币５２４，０３５，４９３．２０元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币９７，４４４．６８元，以上实收基金（本息）合计为人民币５２４，１３２，９３７．８８元，折合５２４，１３２，９３７．８８份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资的股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的２０％。本基金将不低于８０％的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。

  本基金的业绩比较标准是：沪深３００指数收益率×７５％＋上证国债指数收益率×２５％。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止期间的经营成果和净值变动情况。

  ６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

  ６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ６．４．５．１ 会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  ６．４．５．２ 会计估计变更的说明

  本基金本报告期无会计估计变更。

  ６．４．５．３ 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  ６．４．６ 税项

  １．印花税

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  ２．营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  ３．个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．８．１．１ 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金合同于２０１１年７月２９日生效，不存在上年度可比期间。

  债券交易

  本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同于２０１１年７月２９日生效，不存在上年度可比期间。

  债券回购交易

  本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金合同于２０１１年７月２９日生效，不存在上年度可比期间。

  ６．４．８．１．２ 权证交易

  本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同于２０１１年７月２９日生效，不存在上年度可比期间。

  ６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。本基金合同于２０１１年７月２９日生效，不存在上年度可比期间。

  ６．４．８．２ 关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金合同于２０１１年７月２９日生效，不存在上年度可比期间。

  基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ６．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金合同于２０１１年７月２９日生效，不存在上年度可比期间。

  基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。本基金合同于２０１１年７月２９日生效，不存在上年度可比期间。

  ６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。本基金合同于２０１１年７月２９日生效，不存在上年度可比期间。

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。本基金合同于２０１１年７月２９日生效，不存在上年度可比期间。

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。本基金合同于２０１１年７月２９日生效，不存在上年度可比期间。

  ６．４．９ 期末（ ２０１２年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  ６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  ６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项及下项７．４．２， ７．４．３的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ７．９ 投资组合报告附注

  ７．９．１

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ７．９．２

  报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  ７．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：截止２０１２年６月３０日，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为５０万份至１００万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为０。

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １０．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本期新增海通证券１个交易单元，国海证券１个交易单元，国金证券１个交易单元，宏源证券１个交易单元，兴业证券１个交易单元。选择证券公司专用席位的标准：

  （１）实力雄厚；

  （２）信誉良好，经营行为规范；

  （３）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

  （４）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

  （５）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

  （６）本基金管理人要求的其他条件。

  选择证券公司专用席位的程序：

  （１）资格考察；

  （２）初步确定；

  （３）签订协议。

  １０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  §１１ 影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  银河基金管理有限公司

  ２０１２年８月２３日