证券时报多媒体数字报

  基金管理人：信诚基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年８月２４日

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金建仓期自２００６年４月２９日至２００６年１０月２８日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于２００５年９月３０日正式成立，注册资本２亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为４９％、４９％、２％。截至２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理１７只基金，分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚中证５００指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚全球商品主题证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚沪深３００指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金和信诚周期轮动股票型证券投资基金（ＬＯＦ）。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１．任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

  ２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度ｖ１．２》，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以了严格的行为监控，分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的交易。

  ４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年，市场在流动性、预期经济见底和该预期落空、经济结构转型、政策刺激预期等因素的共同作用下，呈现出结构化的行情。从年初的受流动性预期推动的煤炭有色的上涨、受财政政策和货币政策刺激预期的周期类行业的上涨，转移到经济见底预期落空后的食品饮料和医药等消费类行业的上涨，以及未来转型的环保等行业。在这过程中，真正贯穿上半年行情始终的是地产、白酒等为数不多的行业，占我们市场绝大部分比例的传统行业不断创出了调整新低。因为股票供给、经济周期、投资者情绪等众多因素，我们市场的估值体系正在发生重大的变化，其中部分绩优蓝筹股出现了明显的低估，但市场依然在追逐成长，并可能给了这种短期成长较高的估值溢价。

  在上半年的操作中，本组合行业配置正确的是超配了地产、保险，这两个行业均已出现底部和拐点。操作错误的主要是：一是年初对流动性预期推动的煤炭有色行业的上涨估计不足；二是对白酒行业的提前启动估计不足；三是对经济和政策较为乐观，在调整的过程中持有建材、煤炭、工程机械等周期性行业、低配了医药等行业，这些均对组合业绩产生了一定的拖累。

  ４．４．２ 报告期内基金业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为２．５２％，同期业绩比较基准收益率为４．３２％，基金表现落后基准１．８０个百分点。本管理人以后将进一步做好组合管理工作，为本基金持有人提供更好的投资回报。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  三季度，随着货币政策的逐渐宽松以及投资项目的启动，经济应该见底并缓慢回升，企业盈利将逐渐恢复，市场有望迎来反弹，但以投资和出口为主的增长模式遇到瓶颈、结构转型、股票供给增加、欧债危机等问题依然困扰市场，市场的结构性格局得到改变的可能性依然不大，因此，做好行业配置和个股选择依然是组合管理的主要工作。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  基金估值程序

  １、为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员：首席运营官（会议主席）、副首席运营官、风险控制总监／专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见，确定本基金管理人采用的估值政策。

  ２、估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值决策委员会。

  ３、在每个估值日，本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净值。

  ４、基金管理人对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核，复核无误后，由基金管理人对外公布。

  基金管理人估值业务的职责分工

  １、本基金管理人的估值业务采用双人双岗，所有业务操作需经复核方可生效。

  ２、基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后，方可对外发布。

  基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

  １、本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有会计上岗证和基金从业人员资格。

  ２、本基金管理人的估值人员平均拥有６年金融从业经验和３年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

  基金经理参与或决定估值的程度

  １、本基金管理人的后台与投资业务隔离，基金经理不直接参与或决定估值。

  ２、基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注，在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时，将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议，通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

  参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

  １、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度。

  １、本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金采用季度结算的收益分配机制：

  １．分红结算日：每季最后一个工作日作为每季分红结算日；

  ２．分红前提：分红结算日基金份额净值超过１．００元，且基金产生已实现收益；

  ３．分红比例：本基金进行收益分配，至少分配基金份额净值超过１．００元部分的２５％；但分红金额不得超过已实现收益，且分配后基金份额净值不低于１．００元；

  ４．分红登记日与除权日：基金管理人于每季分红结算日（Ｔ日）决定是否分红，若确定分红，经基金托管人核实后，则Ｔ＋１日为权益登记日并进行除权，Ｔ＋７日内实现派息；

  若基金已实现收益不足基金份额净值超过１．００元部分的２５％，在满足法律法规的前提下，基金将全部分配已实现收益（每份基金份额的最小分配单位为０．１分）。

  本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制，本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原则。

  本基金于本期间未进行过利润分配，该处理符合基金利润分配原则。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管信诚四季红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人－中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对信诚四季红混合型证券投资基金管理人－信诚基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为，信诚基金管理有限公司在信诚四季红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为，信诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的信诚四季红混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１资产负债表

  会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金

  报告截止日：２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．７４４３元，基金份额总额３，２５２，３９８，４７７．６１份。

  ６．２利润表

  会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１ 至 ６．４财务报表由下列负责人签署：

  王俊锋 桂思毅 詹朋

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ６．４报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  信诚四季红混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字［２００６］４２号文）和《关于信诚四季红混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函［２００６］９６号文）批准，由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于２００６年４月２９日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为３，００６，３２３，５２０．６２份基金份额。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产３０％－９５％；债券资产０％－６５％（不包括到期日在一年以内的政府债券）；现金或者到期日在一年内的政府债券不低于５％。本基金的业绩比较基准为：６２．５％×富时中国全Ａ指数收益率＋３２．５％×中信国债指数收益率＋５％×金融同业存款利率。

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金按照财政部颁布的企业会计准则（２００６）、中国证券业协会于２００７年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。

  ６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

  此外本财务报表同时符合如财务报表附注６．４．２所列示的其他有关规定的要求。

  ６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ６．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更，并且无会计差错事项。

  ６．４．６ 税项

  根据财税字［１９９８］５５号文、［２００１］６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字［２００５］１１号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４号文《财政部国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

  （１） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （２） 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

  （３） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  （４） 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，自２００５年６月１３日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按５０％计算个人所得税。

  （５） 自２００５年１月２４日起，基金买卖Ａ股、Ｂ股股权所书立的股权转让书据按照０．１％的税率征收证券（股票）交易印花税。自２００７年５月３０日起，该税率上调至０．３％。自２００８年４月２４日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券（股票）交易印花税税率，由０．３％降至０．１％。自２００８年９月１９日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出Ａ股、Ｂ股股权按０．１％的税率征收。

  （６）对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

  ６．４．８．２ 关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

  ６．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：１、除上表所示外，本基金其它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。

  ２、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金转用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于２０１２年６月３０日的相关余额为人民币３，５３１，６３０．９８元。（２０１１年６月３０日余额为７，４７２，５２８．７４元）

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。

  ６．４．９ 期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  于２０１２年６月３０日，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  于２０１２年６月３０日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  于２０１２年６月３０日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金本报告期末仅持有上述两只债券。

  ７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ７．９ 投资组合报告附注

  ７．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ７．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

  ７．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  ７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位： 份

  ■

  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：１、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

  ２、期末该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １０．４ 基金投资策略的改变

  报告期内基金投资策略无改变。

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。

  １０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  信诚基金管理有限公司

  ２０１２年８月２４日