证券时报多媒体数字报

  基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年８月２４日

  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

  ■

  ２．５ 其他相关资料

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的业绩比较基准：沪深３００指数收益率×６０％＋中国债券总指数收益率×４０％。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照６０％、４０％的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

  沪深３００指数的发布和调整由中证指数公司完成，中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站：

  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｉｎｄｅｘ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：１、本基金基金合同于２００８年７月３０日生效，２００８年８月２９日开始办理申购、赎回业务。

  ２、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的３０％－８０％，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的２０％－７０％，权证占基金资产净值的０％－３％；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于２００６年６月５日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本１亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为５４％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为４６％。

  公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会，董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作，并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。

  公司建立了完善的组织架构，设立投资研究部、销售管理部、运营保障部、市场开发部、财务会计部、监察稽核部、行政人事部，分工协作，职责明确。

  截至２０１２年６月３０日，公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金和信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金七只基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  ３、因本基金基金经理李坤元女士自２０１２年２月１８日起休产假，拟于２０１２年９月１日回岗履职。在此期间，本基金由本公司投资总监、信达澳银领先增长股票基金基金经理王战强先生代为管理。另外，本公司于２０１２年４月６日增聘原本基金基金经理助理杜蜀鹏先生为基金经理，共同管理本基金。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年全球经济可能经历前降后升的态势，我们在年初就此有所判断，也对今年的经济形势的复杂性有一定准备。相对来说，美国经济是今年全球经济的一大亮点，房地产市场的复苏为美国经济增加了持续回升的动力。欧洲陷入衰退无法避免，但超预期恶化的概率较低。对中国而言，在严厉的宏观调控之后，２０１２年通胀水平虽然回落，经济回落的速度和幅度却更加显著。面对经济下滑有点失控的态势，稳增长被放在越来越重要的位置，政府一改过去２个季度的犹豫，２季度政策出手的频率和力度都在加大。货币政策方面，除了降准外，两次下调了利率水平，具有货币政策由中性往宽松转化的方向性意义。财政政策方面，保障重大在建项目，加快铁路项目施工，安排家电、节能汽车、ＬＥＤ灯财政补贴等。产业政策方面，支持新兴产业、节能环保产业、文化产业等政策频出。地区政策方面，湖南、贵州、新疆以及中部地区的省份都在酝酿地方重大投资项目。虽然政策已经出手，但由于时滞等原因，还未起到立竿见影的效果，市场对经济下滑的速度和幅度的担心不断加大，对经济是否２季度见底的分歧越来越大。从５月中上旬开始，市场就开始往下调整，到６月底有加速向下的态势，两次降息也没能扭转这一跌势。跌幅较大的，包括业绩较差的周期股、盈利达不到预期的股票以及和市场有明显预期差的股票。在整体市场偏弱的背景下，白酒、医药、旅游、电力等偏稳定增长、偏防御的行业表现较好。

  在２０１２年上半年，我们超配了受益货币政策放松、流动性改善的行业，如地产、非银行金融，同时也超配了业绩增长超预期且估值偏低的食品饮料、汽车和旅游。在同一个行业内部，增加了一些弹性更好的二三线的股票，如二三线的地产、券商和白酒，取得了较好的投资效果。我们的运作虽然整体与市场节奏一致，基金业绩也取得了不错的成绩，但由于无法对抗市场下跌的系统性风险，也给投资者带来了损失，对此我们对投资者深表歉意。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为１．０２２元，累计份额净值为１．４４２元，报告期内份额净值增长率为４．５０％，同期业绩比较基准收益率为４．１６％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  下半年，无论是对经济、企业盈利还是行情，我们都需要等待。一方面，经济是否如期见底会显著影响市场信心，而经济见底，决定了下半年企业盈利是否能止跌回稳，盈利预测不会继续下调。另一方面，政府是否会继续加大政策放松程度，如进一步的降息、降准、保障新开工重大项目的实施、补贴符合经济转型方向的行业等。国内方面，我们预计通胀在下半年不是社会的主要矛盾，市场的关注焦点仍然在增长和转型方面。货币政策还有进一步放松的空间；基建和房地产开工的逐渐好转也会让投资处于较高的水平；经济增速和企业盈利在积累的政策效果逐步释放的背景下会有所改善。国际方面，我们相信欧债危机仍然可控，欧元区无序解体的可能性仍然很低。我们判断，下半年Ａ股市场出现趋势性上涨或下跌的可能性并不大，更大的可能是保持震荡的格局。从目前的信息来看，证券市场底部特征非常明显，继续下跌的风险和空间都较小。随着“十八大”的临近，稳定资本市场的意义越来越重要，我们期待有直接利好资本市场的政策出台。

  在策略上，我们的优势仍然是自下而上的选股，加入自上而下的行业配置的指导。我们认为行业分化在下半年仍然会继续，地产、非银行金融、汽车、医药、家电的投资价值较大。地产仍是今年的投资主线，但临近４季度和年底，随着房价、地价的上涨，以及经济启稳，政策压力、舆论压力会接踵而来，地产的超额收益在下半年会明显减少。相反，非银行金融的配置意义会显著上升，在大金融地产的框架下，有一定跷跷板的意味，特别是保险，估值低、政策友好，配置价值更大。汽车作为早周期的行业，有望先于宏观经济走出盈利底点，下半年盈利逐季回升，有望获得一定的超额收益。今年的医药更像是去年的地产，处于政策压力由紧往松的转化窗口，唯一不好的是基本面还没有跟上，因此先提估值后提盈利，越往后看越有信心。家电也是一个越往后看越有信心的行业，会受益于房地产销售回暖，特别是目前房地产销售中，刚需为主，家电的景气回升有持续性。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  ４．６．１ 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

  本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由运营总监担任；基金估值小组成员若干名，由投资研究部、监察稽核部、运营保障部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中运营保障部负责组织小组工作的开展。

  ４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

  基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

  ４．６．３ 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

  参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

  ４．６．４ 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

  本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配每年最多十二次，每次收益分配比例不低于可分配收益的５０％。截止报告期未，本基金可供分配利润为１，９９４，１６１．７０元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

  本基金本报告期内未进行利润分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金未实施利润分配。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日：２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值１．０２２元，基金份额总额８９，７３０，０５４．００份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿

  基金管理公司负责人：何加武 主管会计工作负责人：王学明 会计机构负责人：刘玉兰

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第４３５号《关于核准信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币５３３，７３５，２１３．３８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１１７号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２００８年７月３０日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５３３，８４５，９８７．２９份基金份额，其中认购资金利息折合１１０，７７３．９１份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金资产的３０％－８０％，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的２０％－７０％，权证占基金资产净值的０－３％，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×６０％＋中国债券总指数收益率×４０％。

  本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于２０１２年８月２２日批准报出。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１２年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  ６．４．５ 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无会计差错更正。

  ６．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  （３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

  （４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  ６．４．９ 关联方关系

  ６．４．９．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  ６．４．９．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．１０ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．１０．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．１０．１．１ 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．１０．１．２权证交易

  无。

  ６．４．１０．１．３应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

  ２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  ６．４．１０．２ 关联方报酬

  ６．４．１０．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人信达澳银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

  ６．４．１０．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

  ６．４．１０．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  无。

  ６．４．１０．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．１０．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：基金管理人投资本基金费率与公告一致。

  ６．４．１０．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  ６．４．１０．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

  ６．４．１０．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无。

  ６．４．１０．７ 其他关联交易事项的说明

  无。

  ６．４．１２ 期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．１２．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  ６．４．１２．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  ６．４．１２．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．１２．３．１ 银行间市场债券正回购

  无。

  ６．４．１２．３．２ 交易所市场债券正回购

  无。

  ６．４．１４ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１）公允价值

  （ａ）不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （ｂ）以公允价值计量的金融工具

  （ｉ）金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

  第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

  （ｉｉ）各层次金融工具公允价值

  于２０１２年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为９０，１８０，９６８．５１元，无属于第二层级和第三层级的余额。（２０１１年１２月３１日：第一层级７７，４２９，９４４．１２元，第二层级１，６５０，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

  （ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

  （ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  （２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｃｉｎｄａ．ｃｏｍ网站的半年度报告正文。

  ７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ２． 深发展Ａ自２０１２年８月２日起更名为平安银行。

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ７．９ 投资组合报告附注

  ７．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ７．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  ７．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  ７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

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  ７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

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  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０。

  本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

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  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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  １０．４ 基金投资策略的改变

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  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后１０个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。

  １０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  §１１ 影响投资者决策的其他重要信息

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