证券时报多媒体数字报

  基金管理人：富国基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  送出日期：2012年08月25日

  §１ 重要提示及目录

  １．１重要提示

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  §２ 基金简介

  ２．１基金基本情况

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  ２．２基金产品说明

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  ２．３基金管理人和基金托管人

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  ２．４境外投资顾问和境外资产托管人

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  ２．５信息披露方式

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：截止日期为２０１２年６月３０日。

  本基金建仓期６个月，即从２０１０年１０月２０日起至２０１１年４月１９日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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  ４．３管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期，富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  ４．４管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．４．１公平交易制度的的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

  ４．４．２异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

  ４．５管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年的上半年，全球债券市场继续体现了稳健的特点。因为全球经济增长乏力以及欧洲债务问题的持续困扰，投资人的避险情绪比较强，债券产品相对于股票产品更受青睐。以美国１０年期国债为例，上半年的收益率下降幅度达４０个基点，对应国债价格上升超２％。

  富国全球债券基金的投资对象以稳健型的债券基金为主，此类基金的持仓多为安全性高的国债与可投资级公司债，尽管此类产品的收益率的比较低，但安全性高。为了适当增加组合的收益率，我们相对增加了公司债与新兴市场债券的配置。在地域配置上，我们基本坚持了超配安全性高的美国债券，低配了欧洲与日本债券，超配了新兴市场债券。

  ４．５．２报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．９７０元，份额累计净值为０．９７０元。报告期内，本基金份额净值增长率为１．３６％，同期业绩比较基准收益率为１．８８％。

  ４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年，我们认为全球经济放缓的趋势短期内仍将持续，中期会慢慢见底回升，投资人对风险会比较敏感，美国、德国、日本等国家的国债收益率或将维持在较低水平，表现为债券价格可能会比较坚挺。长期来看，这些国家的国债收益率处在历史地位，投资价值不高，

  因此我们仍将坚持将资金侧重于配置更有吸引力的公司债。

  ４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  ４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配。

  本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１２年上半年，本基金托管人在对富国全球债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１２年上半年，富国全球债券证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国全球债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国全球债券证券投资基金未进行利润分配。

  ５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国全球债券证券投资基金２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  中国工商银行股份有限公司资产托管部

  ２０１２年８月２３日

  §６ 半年度财务报表（未经审计）

  ６．１资产负债表

  会计主体：富国全球债券证券投资基金

  报告截止日：２０１２年０６月３０日

  单位：人民币元

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  注：报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值０．９７０元，基金份额总额１４２，６４１，３５４．７０份。

  ６．２利润表

  会计主体：富国全球债券证券投资基金

  本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：富国全球债券证券投资基金

  本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日

  单位：人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；

  窦玉明 林志松 雷青松

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  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ６．４报表附注

  ６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

  ６．４．２会计差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  ６．４．３税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

  （２）基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

  （３）基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

  ６．４．４关联方关系

  ６．４．４．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  ６．４．４．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．５．１．１股票交易

  注：本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行交易。

  ６．４．５．１．２权证交易

  注：本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行交易。

  ６．４．５．１．３债券交易

  注：本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行交易。

  ６．４．５．１．４回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．５．１．５ 应支付关联方的佣金

  注：本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行交易。

  ６．４．５．２ 关联方报酬

  ６．４．５．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的管理费按前一日基金资产净值０．９０％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．９０％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

  ６．４．５．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２２％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

  ６．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  注：本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ６．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：本报告期末及上年度可比期间末本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

  ６．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：本报告期末及上年度可比期间末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

  ６．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  ６．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  ６．４．５．７其他关联交易事项的说明

  本基金与托管人工商银行于２０１１年７月１６日签订了远期结售汇协议，约定于２０１２年７月１１日按美元兑人民币６．３５９０的汇率，向工商银行卖出美元１，０００，０００．００元。截至本期末，该衍生工具公允价值余额为人民币１，８００元。

  ６．４．６期末（２０１２年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．６．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  ６．４．６．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注：基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ６．４．６．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．６．３．１银行间市场债券正回购

  注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

  ６．４．６．３．２交易所市场债券正回购

  截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。

  ６．４．７有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  本基金本报告期无需要说明的其他事项。

  §７ 投资组合报告

  ７．１期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  注：本基金本报告期末未持有权益投资。

  ７．３期末按行业分类的权益投资组合

  注：本基金本报告期末未持有权益投资。

  ７．４报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权益投资。

  投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

  ７．５报告期内权益投资组合的重大变动

  ７．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  注：本基金本报告期未买入权益投资。

  ７．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  注：本基金本报告期未卖出权益投资。

  ７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  注：本基金本报告期无权益投资。

  ７．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券资产。

  ７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．１０期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．１１投资组合报告附注

  ７．１１．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  ７．１１．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本基金投资的前十名基金中，没有投资于超出基金合同规定备选基金库之外的基金。

  ７．１１．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ７．１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

  ２、本基金的基金经理未持有本基金。

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  １０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  本报告期本基金管理人于２０１２年４月２５日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察长职责。

  １０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  １０．４基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  １０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

  １０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

  １０．７ 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

  ２．基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）共用上交所交易单元。

  富国基金管理有限公司

  ２０１２年８月２５日