证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年０８月２７日

  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

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  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ３、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：１、本基金属于股票型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的股票资产配置比例，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的沪深３００ 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为沪深３００指数×８０％＋中信标普全债指数×２０％。

  ２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例５３．１５％，权证投资占基金净值比例０％，债券投资占基金净值比例２．７１％，现金和到期日不超过１年的政府债券占基金净值比例３．８７％，符合基金合同的相关规定。

  ３．３ 其他指标

  单位：人民币元

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  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于２００２年６月１３日正式成立，注册资本１亿元人民币，注册地上海。公司是中国第一家外方持股比例达到４９％的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（ＵＢＳ ＡＧ）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工１５４人，其中９２人具有硕士或博士学位。截止２０１２年６月底，公司管理１８只基金，其中包括２只创新型分级基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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  注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金未发现异常交易行为，也未出现与管理人管理的其他所有组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年上半年，经济持续下行，但跌幅在逐步收窄；食品和能源价格下跌，ＣＰＩ如预期下降，通胀压力减轻，为央行货币政策宽松腾出空间。央行上半年２次下调存款准备金率、１次下调存贷款利率，市场资金面放松，民间利率一季度以来快速下行，流动性改善明显。但是由于实体经济需求疲软，制造业再投资动能不足，观察到实体经济对资金的需求增长并不明显。市场在二季度初对政府财政刺激曾抱有较高预期，但此次政府救经济措施显然更为谨慎，期望如０９年＂四万亿＂规模的政策并不现实。

  Ａ股市场方面，上半年呈现震荡格局，沪深３００指数上涨４．９４％。一季度由于流动性改善，周期性行业经历了一个估值修复过程；二季度大幅震荡，４月份市场对政府大规模经济刺激的期望值较高，单月涨幅较大，但随后５、６月份预期落空，连续两个月下跌。行业层面分化明显，房地产、有色、食品饮料、餐饮旅游和医药位于上半年涨幅榜前五。

  本基金上半年的配置以早周期的房地产及相关产业链蓝筹股为主，并坚持了在医药等稳定行业的配置，规避了风险较高的中小股票风险，取得了一定的超额收益。但由于本基金面临到期转型，报告期内将股票逐步进行了减仓操作。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末，本基金份额净值为０．６６元，本报告期份额净值增长率为５．２６％，同期业绩比较基准收益率为４．７％，基金净值增长率高于业绩基准，主要因为得益于报告期内积极的股票仓位管理策略以及精选个股的超额收益。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１２年３季度，我们认为在ＣＰＩ掉到２．５以下后政策放松空间进一步加大，经济可能在３季度触底。但由于３季度已经进入了十八大准备期，在财政刺激方面出台强力政策的可能性较小，房地产仍然是经济中不多的亮点。７、８月为中报披露期，很多行业中报盈利可能达不到市场前期预期，需要警惕个股盈利风险。但目前市场整体估值已经较低，再大幅杀跌空间不大，我们对３季度相对持中性看法，预计以震荡格局为主。

  需要特别指出的是，在经济下行、终端需求不畅时期，即使是同一行业中的不同公司，由于企业管理、销售、资金实力等各方面能力的差异，其经营效果差异会加大，优秀公司往往在终端需求不畅情况下挤占对手市场份额，强化其竞争优势，优胜劣汰规律在经济下滑中所起的效果更明显，我们希望能够选出一些真正能够穿越周期的优秀公司，为投资者带来比较好的回报。

  操作方面，本基金将坚持在房地产及其产业链的配置，并精选一些基本面较好的稳定型、成长型股票进行配置。一旦瑞福基金成功转型为指数基金，我们将积极做好跟踪误差管理，并积极应对成分股调整、成分股替代停牌的机会成本等。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

  本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期已实现收益为－１９３，７５３，７１５．６９元，期末可供分配利润为－２，０３７，７２２，９５．４８元。

  本基金本报告期未进行收益分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１２年上半年，本基金托管人在对国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

  ２０１２年上半年，国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的管理人－－国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金未进行利润分配。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

  报告截止日：２０１２年０６月３０日

  单位：人民币元

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  注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．６６０元，基金份额总额６，０００，３３２， ８７３．６３份，其中国投瑞银瑞福优先封闭份额２，９９９，８３６，６３５．６３份，国投瑞银瑞福进取封闭份额３，０００，４９６，２３８．００份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

  本报告期：２０１２年０１月０１日－２０１２年０６月３０日

  单位：人民币元

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  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

  本报告期：２０１２年０１月０１日－２０１２年０６月３０日

  单位：人民币元

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  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金（以下简称＂本基金＂）经中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）证监基金字［２００７］第１８１号《关于同意国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金，存续期限５年，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币５，９９９，５９１，９２３．００元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００７）第０８８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》于２００７年７月１７日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为６，０００，３３２，９５０份基金份额，其中认购资金利息折合７４１，０２７份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额（以下简称＂瑞福优先封闭份额＂）和普通级基金份额（以下简称＂瑞福进取封闭份额＂）。瑞福优先封闭份额在基金合同生效后每满一年时开放一次，接受投资者的集中申购与赎回，瑞福优先封闭份额集中申购与赎回的开放日为基金合同生效后每满一年的最后一日（如该日为非工作日，则为下一个工作日）；瑞福进取封闭份额在本基金的基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所（以下简称＂深交所＂）上市交易，经深交所深证上［２００７］１４７ 号文审核同意，瑞福进取封闭份额于２００７年９月２１日在深交所挂牌交易。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为６０％－１００％；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为０－４０％，其中，权证投资占基金资产净值的比例不高于３％。本基金投资于沪深３００ 指数成分股或公告将要调入的成分股不低于股票资产的８０％。本基金业绩比较基准为：８０％× 沪深３００ 指数＋２０％ × 中信标普全债指数。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１２年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  ６．４．５ 会计差错更正的说明

  本基金本报告期无会计差错更正。

  ６．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  （３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

  （４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  于２０１２年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：于２０１２年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

  以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

  ６．４．８．２ 关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

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  注：注：支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

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  注：支付基金托管人 中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 ×０．２８％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

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  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本期末及上年度末无与除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

  ６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

  本基金本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

  ６．４．９ 期末（２０１２年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本期末无因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

  ６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

  ６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。

  ７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ７．９ 投资组合报告附注

  ７．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  ７．９．２ 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  ７．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  ７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：以上信息中的国投瑞银瑞福进取封闭的持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

  ８．２ 期末上市基金前十名持有人

  ■

  注：以上为本基金之国投瑞银瑞福进取封闭的份额持有人信息，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

  ８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０。

  ２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：本基金之国投瑞银瑞福优先封闭在合同生效后每满一年时开放一次，接受投资者的集中申购与赎回。自２００７年７月１７日合同生效之日起每满一年的最后一天为申购赎回的开放日（若该日非工作日，则顺延至下一工作日）。国投瑞银瑞福进取封闭在深圳证券交易所上市交易，不开放申购与赎回。

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  报告期内本基金于２０１２年６月８日召开基金份额持有人大会，会议审议了《关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同延期及修改相关事项的议案》（简称“本次会议议案”），并由出席大会的瑞福优先、瑞福进取基金份额持有人或其代理人分别进行表决并通过了本次会议议案。

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  １０．４ 基金投资策略的改变

  报告期内基金投资策略未发生变化。

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

  报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  １０．７ 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

  ２、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。

  ３、除上表列示交易单元外，本基金本报告期延续租用华泰证券和招商证券各１个交易单元，上述交易单元本期均未产生交易量。

  ４、本基金本报告期租用交易单元未发生变更。

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一二年八月二十七日