证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华安基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一二年八月二十七日

  §１重要提示及目录

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

  ２．基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

  ■

  ３．主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金收益分配按月结转份额。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ３、自２００９年１２月２３日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。详情请参阅相关公告。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １． 华安现金富利货币Ａ：

  ■

  ２． 华安现金富利货币Ｂ：

  ■

  注：自２００９年１２月２３日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。详情请参阅相关公告。

  ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华安现金富利投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  １、华安现金富利货币Ａ

  （２００３年１２月３０日至２０１２年６月３０日）

  ■

  ２、华安现金富利货币Ｂ

  （２００９年１２月２３日至２０１２年６月３０日）

  ■

  注：自２００９年１２月２３日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。详情请参阅相关公告。

  ４．管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

  截至２０１２年６月３０日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头企业ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证３００指数基金（ＬＯＦ）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安沪深３００指数分级等２９只开放式基金，管理资产规模达到８５４．８２亿人民币。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安现金富利证券投资基金基金合同》、《华安现金富利证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，除因季末出现巨额赎回，导致３月３１日存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款超过基金资产净值的３０％、债券正回购余额超过基金资产净值的２０％外（该比例于４月份第一个工作日调整合规），不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（１） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（２） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（３） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ＭＳＮ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况共出现了２次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的５％。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  美国增长势头初现疲态，消费信贷增长不容乐观。欧元区经济增长面临再次收缩，欧元区ＧＤＰ和零售业平减物价指数都在走低。欧债危机进一步蔓延，欧盟决定通过ＥＦＳＦ／ＥＳＭ直接给银行注资以及在公开市场上购买国债。

  中国经济增速不断回落，通胀开始进入下行通道。进出口贸易增速明显下滑，外汇占款增速下降。央行实施稳健的货币政策，根据形势变化适时适度进行预调微调。央行灵活开展公开市场操作，通过不同期限的正、逆回购调节货币市场流动性。上半年央行下调存款准备金率两次，降低存贷款基准利率一次，以引导货币信贷的适度增长。货币市场利率出现一定程度的宽松，３月Ｓｈｉｂｏｒ利率从年初的５．４６％下降到期末的４．０８％，一年央票二级市场利率从年初的３．４７％下降到期末的２．６５％。。

  在上述环境下，本基金积极调整组合资产，适当延长组合久期，增加定存比例，在保证组合流动性的基础上适当提高组合收益。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  华安富利投资基金收益率及规模变化：

  １、华安现金富利货币Ａ

  投资回报：２．２３６８％ 比较基准：０．２４３０％

  期初规模：４５．０２亿 期末规模：２９．０９亿

  ２、华安现金富利货币Ｂ

  投资回报：２．３５８８％ 比较基准：０．２４３０％

  期初规模：１３８．９０亿 期末规模：７５．３４亿

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  美国经济下半年略有好转，欧债危机和财政悬崖将抑制经济的有力复苏。欧元区边缘国家问题难以解决，德国、法国等核心国家的经济增长也将下滑。欧洲银行体系还会面临新的压力，欧元区仍将在欧债危机的泥淖中蹒跚，前景艰难。

  中国经济方面，经济增速将保持低位，通胀水平继续下降。在“稳增长”的大背景下，央行将继续保持公开市场的净投放或进一步下调存款准备金率。预计未来信贷增长将有所加快，流动性将有改善。但是资金市场的季节性波动仍将出现。

  根据上述基本判断，华安富利将关注新形势下各类资产的投资价值，在保持较高流动性前提下积极调整资产配置比例，优化组合结构，为投资者提供安全、高效的现金管理工具。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  １、估值政策及重大变化

  无。

  ２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

  无。

  ３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

  （１）公司方面

  公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

  主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

  相关人员专业胜任能力及工作经历：

  尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

  杨明，投资研究部总监，研究生学历，１２年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

  宋磊， 投资研究部联席总监， 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，２０００年２月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。

  黄勤， 固定收益部总监， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

  许之彦， 指数投资部总监， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

  陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

  （２）托管银行

  托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

  （３）会计师事务所

  对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

  ４、基金经理参与或决定估值的程度

  本基金的基金经理未参与基金的估值。

  ５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

  参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

  ６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

  无。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本报告期华安现金富利货币Ａ累计收益分配金额 ７８，４７８，２９７．３５元，华安现金富利货币Ｂ累计收益分配金额 １８２，７５８，３８９．０２元。

  ５．托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１２年上半年，本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１２年上半年，华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安现金富利投资基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基金２０１２年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  ６．半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体：华安现金富利投资基金

  报告截止日：２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额１０，４４３，１３９，５６０．２４份，其中华安现金富利货币Ａ类份额总额２，９０９，０４３，０４４．４１份，华安现金富利货币Ｂ类份额总额７，５３４，０９６，５１５．８３份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：华安现金富利投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：华安现金富利投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  华安现金富利投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］第１３５号《关于同意华安现金富利投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安现金富利投资基金基金契约》（后更名为《华安现金富利投资基金基金合同》）发起，并于２００３年１２月３０日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币４，２５３，２４７，７２１．００元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００３）第１９０号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  根据《关于华安现金富利货币基金实施基金份额分级的公告》，自２００９年１２月２３日起，本基金将基金份额分为Ａ级和Ｂ级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于５００万份进行不同级别基金份额的判断和处理。

  根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过３９７天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券（含央行票据）、回购协议等。本基金的业绩比较基准为银行个人活期储蓄税前利率。

  本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１２年８月２４日批准报出。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安现金富利投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１２年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

  ６．４．５ 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  ６．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （２） 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  （３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内未发生变化。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．８．１．１股票交易

  无。

  ６．４．８．１．２权证交易

  无。

  ６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

  无。

  ６．４．８．２关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３３％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．２．３销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额约定的销售服务费年费率分别为０．２５％和０．０１％。销售服务费的计算公式为：

  日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×约定年费率 ／ 当年天数。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  无。

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  华安现金富利货币Ａ

  份额单位：份

  ■

  华安现金富利货币Ｂ

  份额单位：份

  ■

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业或协议利率计息。

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无。

  ６．４．８．７其他关联交易事项的说明

  无。

  ６．４．９ 期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  ６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１，８９７，０９６，１５０．１５元，如下债券作为质押：

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  截止报告期末２０１２年６月３０日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无。

  ７．投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  ７．３ 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４ 基金投资组合平均剩余期限

  ７．４．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

  ７．４．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．７ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．９ 投资组合报告附注

  ７．９．１ 基金计价方法说明

  本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

  本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在１．００元。

  ７．９．２本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况

  ７．９．３本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  ７．９．４期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：１、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

  ２、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份。

  ９． 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

  １０． 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  １、本基金管理人重大人事变动如下：

  （１）２０１２年２月３日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，尚志民先生任华安基金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

  ２、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

  １０．４ 基金投资策略的改变

  本报告期内无基金投资策略的改变。

  １０．５ 报告期内改聘会计师事务所情况

  本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  １０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、券商专用交易单元选择标准：

  基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

  （１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  （２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

  （３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

  （４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

  ２、券商专用交易单元选择程序：

  （１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

  由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

  （２） 填写《新增交易单元申请审核表》

  牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。

  （３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

  公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

  （４）协议签署及通知托管人

  基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

  ３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

  １０．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

  无。

  华安基金管理有限公司

  二〇一二年八月二十七日