证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日

  １ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

  ２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

  ■

  ３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

  ２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ４．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  国富强化收益债券Ａ

  ■

  国富强化收益债券Ｃ

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２００８年１０月２４日至２０１２年６月３０日）

  国富强化收益债券Ａ

  ■

  国富强化收益债券Ｃ

  ■

  注：１、本基金的基金合同生效日为２００８年１０月２４日，并于２００８年１２月１８日推出Ｃ类收费模式。本基金在３个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

  ２、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产（包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的２０％。

  由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

  ３、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

  ４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６０年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，力争成为国内一流的基金管理公司。

  本公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，本公司已经成功管理了１２只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。以下为本公司所管理基金的获奖情况：

  １．富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）五年期股票型基金五星评级。（截至２０１２年６月末）

  ２．富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）三年期股票型基金五星评级。（截至２０１２年６月末）

  ３．富兰克林国海深化价值股票型基金荣获晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）三年期股票型基金五星评级。（截至２０１２年６月末）

  ４．富兰克林国海潜力组合股票型基金荣获晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）五年期股票型基金五星评级。（截至２０１２年６月末）

  ５．富兰克林国海潜力组合股票型基金荣获晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）三年期股票型基金四星评级。（截至２０１２年６月末）

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配，信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  进入２０１２年，中国经济增速加速回落，工业增加值、进出口、消费及地产投资增速大幅下降，研究机构争相调低对经济增速的预期，悲观氛围笼罩市场。中国人民银行两次下调存款准备金率，两次下调存贷款基准利率，并扩大存贷款利率浮动的区间，加速利率市场化进程。考虑到货币政策和财政政策以“稳增长”为主要目标，将会创造更为宽裕的流动性环境，债市和股市都将受到支撑。上半年基金重点增持了中低评级的信用债券，进入第二季度，逐步增持可转换债券及股票持仓。今年以来，中债总指数全价指数上涨０．７９％。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  报告期内，强债基金Ａ类净值增长率为４．９０％，同期比较基准收益率为０．７９％，战胜比较基准４１１个基点。强债基金Ｃ类报告期内净值增长率为４．７２％，同期比较基准０．７９％，战胜比较基准３９３个基点。在报告期内基金的超额收益主要来自于超配信用债，可转债以及股票在二季度带来正的投资回报。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  今年上半年，经济减速大大快于预期。工业增加值从３月的１１．９％回落到５月的９．６％，固定资产投资大幅削减，房地产新开工面积断崖式下跌。伴随着经济增长的减速，通货膨胀压力也大为减轻。二季度，中央银行下调了基准存贷款利率各２５个基点，政府出台了对环保、水利建设等产业的支持政策。另一方面，受到外汇占款大幅缩减的影响，市场流动性始终波动性大。因此，并没有出现广谱利率下降对实体经济的有效支撑。

  进入下半年，我们认为通货膨胀大幅回落和实体经济的虚弱，将导致中央更多的将工作重心放在稳增长上。反应在货币政策上，流动性的注入将更坚决，使得从货币市场利率到广谱利率的下行更为显著。总体看，我们预期下半年货币市场利率将有更为实质性的下降，收益率短端下降而长端波动加剧，收益率曲线将出现陡峭化变形。下半年余下的时间，仍有降息一次的可能性，降准的频率则会提高。债券市场今年以来为投资者提供了丰厚的回报，未来投资者收益空间可能缩窄但是风险仍旧不大。基金将保持超配于信用类债券及可转换转债，更注重防范信用风险，致力于挖掘仍有收益空间的个券。我们认为政府通过连续降息，以及“稳增长”的财政政策，经济增长并不会出现市场所担忧的继续式断崖下滑。相反，随着经济触底，流动性改善，权益资产将会出现投资机会。本基金将配置于具有估值优势和成长潜力的个股并将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取带来更好的长期投资收益。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由普华永道中天会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理（或其任命者）负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，国富强化收益债券Ａ基金和国富强化收益债券Ｃ基金无应分配但尚未实施分配的利润。

  ５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  ６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

  报告截止日：２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１２年６月３０日，国富强化收益债券Ａ类基金份额净值１．０５５７元，基金份额总额１０３，４４５，６１７．０１份。

  Ｃ类基金份额净值１．０４７６元，基金份额总额６，４２２，７５５．１５份。合计份额总额１０９，８６８，３７２．１６份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第１０４９号《关于核准富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，０７４，７１０，１３９．３２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１５５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》于２００８年１０月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，０７４，８３５，０７８．７３份基金份额，其中认购资金利息折合１２４，９３９．４１份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

  根据《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》和《关于富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同修改的公告》并报中国证监会备案，自２００８年１２月１８日起，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为Ｃ类。本基金Ａ类、Ｃ类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的债券、股票、权证及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；投资于股票等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的２０％。本基金的业绩比较基准为：中债总指数（全价）。

  本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于２０１２年８月２７日批准报出。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ６．４．５ 差错更正的说明

  无。

  ６．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  （３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

  （４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．８．１．１股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．１．２权证交易

  无。

  ６．４．８．１．３债券交易

  金额单位：人民币元

  ■

  注：债券交易不计佣金。

  ６．４．８．１．４债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  注：回购交易不计佣金。

  ６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

  ２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  ６．４．８．２关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．６％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．６％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２０％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．２．３销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日Ｃ类基金份额对应的基金资产净值０．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额对应的资产净值 × ０．３％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

  ６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  国富强化收益债券Ａ

  份额单位：份

  ■

  国富强化收益债券Ｃ

  份额单位：份

  ■

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．７其他关联交易事项的说明

  无

  ６．４．９ 期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  报告期末本基金未持有流通受限证券。

  ６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  无。

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  无。

  ６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１） 公允价值

  （ａ） 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （ｂ） 以公允价值计量的金融工具

  （ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

  第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

  （ｉｉ） 各层次金融工具公允价值

  于２０１２年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为９６，５７４，４１９．７２元，属于第二层级的余额为１５，１７９，５００．００元，无属于第三层级的余额（于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为９２，３００，９７５．１８元，属于第二层级的余额为１０９，９５２，５００．００元，无属于第三层级的余额）

  （ｉｉｉ） 公允价值所属层次间的重大变动

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

  （ｉｖ） 第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  （２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  ７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

  ７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ７．９ 投资组合报告附注

  ７．９．１ 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

  ７．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ７．９．３期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  ８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

  ２．该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

  ９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  １０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  （一）基金管理人重大人事变动

  本报告期内未发生基金管理人重大人事变动。

  （二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

  本报告期内未发生基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动。

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １０．４ 基金投资策略的改变

  本报告期内未发生基金投资策略的改变。

  １０．５ 报告期内改聘会计师事务所情况

  本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内，没有发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  注：１． 专用交易单元的选择标准和程序

  １）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

  基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

  资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

  财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

  内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

  研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

  ２）租用基金专用交易单元的程序

  基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

  之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

  Ａ 提供的研究报告质量和数量；

  Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

  Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

  Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

  Ｅ 其他可评价的量化标准。

  经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

  交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

  ２． 报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

  报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计２个，均为国海证券。

  １０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一二年八月二十七日