证券时报多媒体数字报

  基金管理人：建信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一二年八月二十八日

  §１重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

  §２基金简介

  ２．１基金基本情况

  ■

  ２．２基金产品说明

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  ２．３基金管理人和基金托管人

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  ２．４境外投资顾问和境外资产托管人

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  ２．５信息披露方式

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  §３主要财务指标和基金净值表现

  ３．１主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：１、本基金合同自２０１１年６月２１日生效，截至报告日未满三年。

  ２、同期业绩比较基准以人民币计价。

  ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  建信新兴市场优选股票型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１１年６月２１日至２０１２年６月３０日）

  ■

  注：１、本基金为股票型基金，投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于６０％，现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于４０％，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金不低于８０％的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券，“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少５０％来自于新兴市场国家或地区；“新兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。

  如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  ２、同期业绩比较基准以人民币计价。

  ３、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

  §４管理人报告

  ４．１基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  经中国证监会证监基金字［２００５］１５８号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于２００５年９月１９日，注册资本２亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的６５％，信安金融服务公司出资额占注册资本的２５％，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的１０％。

  公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

  截至２０１２年６月３０日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深３００指数证券投资基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面６０交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证１００指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金２２只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金２只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为４７５．３１亿元。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  ４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  ■

  ４．３管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

  ４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

  ４．５管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年上半年新兴市场经历了较大幅度的震荡。一季度以美国为首的发达国家经济一度表现良好；新兴市场，如中国、巴西等主要国家通胀显著下行。欧债危机在欧盟去年年底推出的一系列救助方案的作用下阶段性缓和，市场在多重利好因素刺激下大幅上涨。但是进入二季度后，希腊选举和西班牙银行坏账问题使得刚刚缓和的欧洲局势急转直下，欧债危机再次成为市场焦点，投资人去风险意愿急剧上升。另外全球经济也出现了较大程度的转变，美国为首的发达国家复苏力度明显放缓，新兴市场的中国、巴西等国在去通胀调控的同时，经济增速也出现较为明显的下滑，总体经济增长状况不容乐观。巴西、印度的ＧＤＰ、ＰＭＩ、工业生产的数据下滑，中国ＧＤＰ、固定资产投资增速、ＰＭＩ等经济数据也都处于近几年的低位；相比而言，俄罗斯经济表现稍好，其中消费、收入增长、工业生长、ＰＭＩ等数据较好。这些都构成了市场在二季度产生焦虑，急于去风险的宏观基本面因素。

  进入六月，欧债危机出现了一些缓和迹象，希腊在六月中旬新一轮的选举中支持欧元区援助计划和承诺将继续紧缩政策的中间右翼政党获胜，并将主持组建新政府，短期内希腊退出欧盟的风险大幅下降。同时欧洲峰会取得阶段性成果，在财政联盟和银行体系监管等方面取得了较大进展，欧债危机风险有所降低，市场在六月中下旬有所反弹。

  本基金基于对市场的判断，在１１年四季度末期大幅上调了基金仓位，并将高仓位延续至一季度，充分地参与了上涨行情。进入二季度后我们在调整仓位的同时，在行业和个股方面也进行了积极轮换，使基金在市场总体下行过程中较好地控制了风险，力图为投资人带来较好相对收益。

  ４．５．２报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率５．４２％，波动率１．０２％，业绩比较基准收益率４．９２％，波动率１．０８％。

  ４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来，我们认为新兴市场面临比较复杂的经济形势，市场仍然以震荡行情为主。对市场的积极因素包括：欧盟应对欧债危机更加积极，对欧债危机的反应速度和反映力度比前期有明显改善。新兴市场主要国家政策继续放松，中国、巴西连续降息，对市场产生了较为正面的影响；另外新兴市场国家较低的政府债务水平，较高的居民储蓄率、和较低的市场估值都表明新型市场的系统风险较低，市场有中长期的上涨基础。但是从短期看，负面因素仍然较为明显：成熟市场疲软的经济状况较大程度地影响了主要新兴市场国家的出口需求，从而造成短期的产能过剩。中国经济增长的放缓也对全球大宗商品的需求带来压力，并进而影响巴西、俄罗斯等国家的经济状况。总体而言，新兴市场国家的经济增速在放缓，并且这种趋势可能还将延续一定时间。另外关于欧债问题需要指出的是，欧洲危机将长期困扰全球市场，目前的救助行为很难立竿见影地彻底解决欧盟现有制度的核心缺陷，市场未来若干年的走势将随着欧盟制度改革的进展而上下起伏。总之，我们认为短期市场有向上动力，但鉴于经济依然处于向下趋势，市场未来的震荡格局不可避免。我们未来将着重关注欧盟应对欧债危机政策实施方案和全球经济趋势。在投资管理上加强调研深度和广度，在控制风险的前提下为投资人创造超额收益。

  ４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本报告期内，本管理人根据中国证监会［２００８］３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

  公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

  公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

  基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

  基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

  公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

  ４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金本报告期未达到利润分配条件，未进行利润分配。

  §５托管人报告

  ５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１２年上半年，本基金托管人在对建信新兴市场优选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１２年上半年，建信新兴市场优选股票型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限公司在建信新兴市场优选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信新兴市场优选股票型证券投资基金未进行利润分配。

  ５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对建信基金管理有限公司编制和披露的建信新兴市场优选股票型证券投资基金２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §６半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１资产负债表

  会计主体：建信新兴市场优选股票型证券投资基金

  报告截止日：２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．８９５元，基金份额总额１４７，１９６，３６０．５５份。

  ６．２利润表

  会计主体：建信新兴市场优选股票型证券投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金基金合同自２０１１年６月２１日生效，至２０１１年６月３０日未满半年。

  ６．３所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：建信新兴市场优选股票型证券投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金基金合同自２０１１年６月２１日生效，至２０１１年６月３０日未满半年。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华

  ６．４报表附注

  ６．４．１基金基本情况

  建信新兴市场优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］第３１６号《关于核准建信新兴市场优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集，本基金募集期限自２０１１年５月２３日起至２０１１年６月１７日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集４２６，６２８，６１７．１８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第２５８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》于２０１１年６月２１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４２６，６４７，０７５．１３份基金份额，其中认购资金利息折合１８，４５７．９５份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ．），境外投资顾问为信安环球投资有限公司（Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ， ＬＬＣ．）。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为新兴市场经济体证券市场及其他证券市场具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资其他金融工具。其中股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。其中，本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于６０％；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于４０％，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金不低于８０％的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券，“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少５０％来自于新兴市场国家或地区；“新兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。本基金的业绩比较基准为摩根士丹利资本国际新兴市场指数（ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ （Ｎｅｔ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｔｕｒｎ））。

  ６．４．２会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ６．４．５差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  ６．４．６税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （２） 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

  （３） 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

  ６．４．７关联方关系

  ６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

  ６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

  ６．４．８．２关联方报酬

  ６．４．８．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：１、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值１．８％的年费率计提自上一估值日（不含上一估值日）至估值日（含估值日）的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金管理有限责任公司。其计算公式为：

  日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值Ｘ １．８％／ 当年天数。

  ２、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

  ３、本基金基金合同自２０１１年６月２１日生效，至２０１１年６月３０日未满半年。

  ６．４．８．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：１、支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值０．３５％的年费率计提自上一估值日（不含上一估值日）至估值日（含估值日）的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：

  日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 Ｘ ０．３５％ ／ 当年天数。

  ２、本基金基金合同自２０１１年６月２１日生效，至２０１１年６月３０日未满半年。

  ６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司在２０１１年度认购本基金的交易委托中国建设银行办理，认购费为１，０００元。

  ６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  ６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。

  ２、本基金基金合同自２０１１年６月２１日生效，至２０１１年６月３０日未满半年。

  ６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

  ６．４．８．７其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间无其他需要说明的关联交易事项。

  ６．４．９期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而于期末流通受限证券。

  ６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。

  ６．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１银行间市场债券正回购

  载止本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。

  ６．４．９．３．２交易所市场债券正回购

  载止本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。

  ６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１） 公允价值

  （ａ） 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （ｂ）以公允价值计量的金融工具

  （ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

  第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

  （ｉｉ）各层次金融工具公允价值

  于２０１２年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１１８，２２５，４２３．５７元，无属于第二层级和第三层级的余额（本基金合同自２０１１年６月２１日生效，截止２０１１年６月３０日未持有以公允价值计量的金融工具）。

  （ｉｉｉ） 公允价值所属层次间的重大变动

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

  （ｉｖ）第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

  无。

  （２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §７投资组合报告

  ７．１期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

  ７．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有前十名权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、所用证券代码采用ＩＳＩＮ代码。

  ２、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站ｗｗｗ．ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ的年度报告正文。

  ７．５报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、买入金额接买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

  ２、所用证券代码采用ＩＳＩＮ代码。

  ７．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、卖出金额接卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

  ２、所用证券代码采用ＩＳＩＮ代码。

  ７．５．３权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

  ７．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

  ７．１０期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．１１投资组合报告附注

  ７．１１．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ７．１１．２本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ７．１１．３期末其他各项资产构成

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ７．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §８基金份额持有人信息

  ８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：公司高级管理人员持有该只基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）；基金投资和研究部门负责人未持有该只基金；该只基金的基金经理未持有该只基金。

  §９开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１０重大事件揭示

  １０．１基金份额持有人大会决议

  本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

  １０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ２０１２年３月２８日，公司２０１２年度第一次临时股东会审议通过了《关于选举建信基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》，同意江先周、孙志晨、马梅琴、俞斌、袁时奋、殷红军、顾建国、王建国、伏军为公司第三届董事会董事，第二届董事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。

  本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

  １０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

  １０．４基金投资策略的改变

  本报告期基金投资策略未发生改变

  １０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

  自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

  １０．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

  本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

  本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

  １０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：

  （１）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备充分流动性，交易差错少等；

  （２）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；

  （３）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际；

  （４）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；

  （５）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

  （６）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。

  海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投资决策委员会最终确定。

  ２、券商的服务评价

  （１）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。

  （２）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将提前终止租用其交易席位。

  ３、本报告期新增服务券商为ＷＯＯＲＩ＿Ｅ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ、ＲＥＮＡＩＳＳＡＮＣＥ ＣＡＰＩＴＡＬ、ＢＴＩＧ ＬＬＣ、ＶＴＢ ＣＡＰＩＴＡＬ ＰＬＣ、ＷＥＥＤＥＮ、ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＤ；本报告期无剔除的服务券商。

  １０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  建信基金管理有限责任公司

  二〇一二年八月二十八日