证券时报多媒体数字报

  基金管理人：建信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一二年八月二十八日

  １重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

  ２基金简介

  ２．１基金基本情况

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  ２．２基金产品说明

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  ２．３基金管理人和基金托管人

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  ２．４境外投资顾问和境外资产托管人

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  ２．５信息披露方式

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  ３主要财务指标和基金净值表现

  ３．１主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：：１、本基金合同自２０１０年９月１４日生效，截至报告日未满三年。

  ２、本基金的业绩比较基准为：标准普尔全球ＢＭＩ市场指数总收益率（Ｓ＆Ｐ Ｇｌｏｂａｌ ＢＭＩ）×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国（除Ａ、Ｂ股）指数总收益率（Ｓ＆Ｐ ＢＭＩ Ｃｈｉｎａ ｅｘ－Ａ－Ｂ－Ｓｈａｒｅｓ）×３０％。

  标准普尔全球市场指数（Ｓ＆Ｐ Ｇｌｏｂａｌ ＢＭＩ）是市场中首只采用自由流通市值进行加权的全市场指数。该指数覆盖全球４７个市场的１２，０００多家上市公司，其中包括２６个发达市场和２１个发展中市场；涵盖全球上市股票约９７％的市值，在国际上被广泛采用为有关投资产品的业绩基准。

  标准普尔ＢＭＩ中国（除Ａ、Ｂ股）指数（Ｓ＆Ｐ ＢＭＩ Ｃｈｉｎａ ｅｘ－Ａ－Ｂ－Ｓｈａｒｅｓ）是由标准普尔指数公司于２００７年１１月１５日推出的标准普尔ＱＤＩＩ系列指数之一，旨在为中国境内合格机构投资者（ＱＤＩＩ）在海外资本市场进行投资提供广泛的市场比较基准和投资方案。该指数反映在香港证券市场、美国证券市场、新加坡证券市场、日本证券市场上市的以外币计价的中国公司股票价格走势。

  ３、同期业绩比较基准以人民币计价。

  ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  建信全球机遇股票型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１０年９月１４日至２０１２年６月３０日）

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  注：１、本基金为股票型基金，投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于６０％；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于４０％，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

  本基金投资于境外上市的中国公司股票的股票投资组合称为“海外中国组合”，投资于其他上市公司股票的股票投资组合称为“全球（中国除外）组合”。其中，境外上市的中国公司是指在香港、美国、英国、新加坡等地上市的公司，这些公司注册于中国大陆境内，或者虽注册于中国大陆境外，但其主要控股股东或主要业务收入源自中国大陆。

  海外中国组合占本基金股票投资的目标比例为３０％（比例范围０％－６０％）；全球（中国除外）组合占本基金股票投资的目标比例为７０％（比例范围４０％－１００％）。

  ２、同期业绩比较基准以人民币计价。

  ３、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

  §４管理人报告

  ４．１基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  经中国证监会证监基金字［２００５］１５８号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于２００５年９月１９日，注册资本２亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的６５％，信安金融服务公司出资额占注册资本的２５％，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的１０％。

  公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

  截至２０１２年６月３０日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深３００指数证券投资基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面６０交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证１００指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金２２只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金２只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为４７５．３１亿元。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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  ４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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  ４．３管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

  ４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

  ４．５管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年上半年全球市场略有上涨，其中一季度涨幅较大，二季度回落，欧债危机主导了全球市场上半年行情。第一季度受到欧盟一系列救助措施，尤其是ＬＴＲＯ的实施，欧洲边缘国家的国债利率大幅下降，银行间流动性危机得到有效控制，欧债危机暂时缓解；全球经济在一季度也表现良好。美国就业、ＧＤＰ、ＰＭＩ等数据都比较正面，房地产销售也有所改善；欧洲经济表现弱于美国，但经济下滑趋势企稳，德国制造业ＰＭＩ也连续几个月超过５０，失业率保持在２０年低位。成熟市场较好的经济状况带动其他地区经济回暖，新兴市场主要国家经济政策转向谨慎宽松，ＰＭＩ、工业生产、消费等经济数据表现较好。

  市场进入二季度后有了较大转变，尤其是５月下跌幅度较大，但在６月市场有所反弹。欧美和新兴市场国家的经济数据下滑，希腊大选和西班牙银行体系的坏账问题令欧债危机的风险卷土重来。经济方面，美国经济数据出现明显下滑，ＧＤＰ被向下修正，就业数据突然下滑，ＰＭＩ也不理想；欧洲方面ＰＭＩ指数连续几个月大幅下滑，失业率超过１０％，欧洲的经济增长引擎德国又表现出经济疲态；新兴市场主要国家经济数据也不乐观，经济增长在放缓，印度通货膨胀重新回到高位。中国经济的低迷表现也令海外投资人担心政策的放松可能对经济的提振作用有限。不过在６月份，首先是希腊在六月中旬新一轮的选举中支持欧元区援助计划和承诺将继续紧缩政策的中间右翼新民主党获胜并将主持组建新政府，短期内希腊退出欧盟的风险下降。另外欧盟峰会在欧盟财政联盟和银行监管体系方面取得了比较重要的进展，欧债危机风险有所降低。这几个因素使得市场止跌回升。

  本基金对一季度市场行情较为乐观，从年初开始一直保持了较高仓位，行业和股票方面也进行了类似的较积极配置，较好地把握了市场上行机会。进入二季度之后则采取谨慎操作，对仓位、行业、和个股方面都进行了积极调整，在市场总体下行过程中较好地控制了风险，维持了领先市场的相对优势。

  ４．５．２报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率５．１４％，波动率０．８３％，业绩比较基准收益率６．３１％，波动率０．８９％。

  ４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来，我们认为市场中近期仍将维持震荡行情，全球宏观因素仍是左右市场的决定性因素。正面因素主要包括：美国近期宣布延长“扭转”操作，并指出如果经济加速下滑，美联储有能力推出更有效应对措施。但美联储没有如市场期待对ＱＥ３的推出做明确宣示。中国财政货币政策继续转向保增长方向，在６月初宣布三年来的首次降息，预示新一轮降息周期的开始。欧盟在财政联盟和强化银行体系方面迈出了重要一步，未来欧盟可能会继续推出应对欧债危机的积极财政货币政策，值得期待。前期市场在欧债危机的恐慌中有所超卖，全球市场估值相对较低，未来市场有估值修复的需求。负面因素主要包括：目前全球经济状况明显弱于今年一季度水平，特别是近期美国、欧盟、德国的ＰＭＩ数据大幅低于预期，新兴市场中印度高通胀、中国经济前景不明朗等因素均为市场增加了不确定因素。另外欧盟峰会成果仍然停留在框架协议的基础上，未来具体实施方案和条款的制定都会对市场产生较大影响。如我们前期反复论述，欧债危机反应了欧盟深层次的制度缺陷，短期内很难得到根本性解决。欧债危机将在未来较长时间困扰全球市场。总体而言，我们对短期市场行情抱有期望，同时认识到近期左右市场因素比较复杂，基本面和政策面各种好坏因素交织，我们将继续密切关注市场的主要驱动因素，控制风险，力争为投资人带来超额收益。

  ４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本报告期内，本管理人根据中国证监会［２００８］３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

  公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

  公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

  基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

  基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

  公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

  ４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金本报告期未达到利润分配条件，未进行利润分配。

  ５托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１２年上半年，本基金托管人在对建信全球机遇股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１２年上半年，建信全球机遇股票型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限公司在建信全球机遇股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信全球机遇股票型证券投资基金未进行利润分配。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对建信基金管理有限公司编制和披露的建信全球机遇股票型证券投资基金２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  ６半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１资产负债表

  会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金

  报告截止日：２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：１、报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．８３８元，基金份额总额３１１，０１９，７７１．９６份。

  ２、股票投资所列金额中包括存托凭证。

  ６．２利润表

  会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金

  本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．４报表附注

  ６．４．１基金基本情况

  建信全球机遇股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第９８２号《关于核准建信全球机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自２０１０年８月１１日起至２０１０年９月１０日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集６８１，８５９，８５８．００元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第２３２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》于２０１０年９月１４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为６８１，９４４，８０５．６５份基金份额，其中认购资金利息折合８４，９４７．６５份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ．），境外投资顾问为信安环球投资有限公司（Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ ．ＬＬＣ．）。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。其中，本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于６０％；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于４０％，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为标准普尔全球ＢＭＩ市场指数总收益率（Ｓ＆Ｐ Ｇｌｏｂａｌ ＢＭＩ）×７０％ ＋ 标准普尔ＢＭＩ中国（除Ａ、Ｂ股）指数总收益率（Ｓ＆Ｐ ＢＭＩ Ｃｈｉｎａ ｅｘ－Ａ－Ｂ－Ｓｈａｒｅｓ）×３０％。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  ６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  本基金本报告期内未发生会计差错。

  ６．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （２） 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

  （３） 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

  ６．４．７关联方关系

  ６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

  ６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

  ６．４．８．２关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：１、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值１．８％的年费率计提自上一估值日（不含上一估值日）至估值日（含估值日）的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金管理有限责任公司。其计算公式为：

  日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值Ｘ １．８％／ 当年天数。

  ２、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

  ６．４．８．２．２基金托管费

  ■

  注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值０．３５％的年费率计提自上一估值日（不含上一估值日）至估值日（含估值日）的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：

  日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 Ｘ ０．３５％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  ６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  ６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。

  ６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期未及上年度报告期末未通过关联方购买其承销的证券。

  ６．４．８．７其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度报告期末未发生其他需要说明的关联交易事项。

  ６．４．９期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而于期末流通受限证券。

  ６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。

  ６．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１银行间市场债券正回购

  截止本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。

  ６．４．９．３．２交易所市场债券正回购

  截止本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。

  ６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１） 公允价值

  （ａ） 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （ｂ）以公允价值计量的金融工具

  （ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

  第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

  （ｉｉ）各层次金融工具公允价值

  于２０１２年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２３５，０６２，０７６．４８元，无属于第二层级和第三层级的余额（２０１１年６月３０日：第一层级３０１，１５６，８６９．５８元，无属于第二层级和第三层级的余额）。

  （ｉｉｉ） 公允价值所属层次间的重大变动

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

  （ｉｖ）第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

  无。

  ７投资组合报告

  ７．１期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

  ７．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  注：所用证券代码采用ＩＳＩＮ代码。

  ７．５报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

  ２、所用证券代码采用ＩＳＩＮ代码。

  ７．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

  ２、所用证券代码采用ＩＳＩＮ代码。

  ７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

  ７．６期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ７．１０期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．１１投资组合报告附注

  ７．１１．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ７．１１．２本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ７．１１．３期末其他各项资产构成

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ７．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ８基金份额持有人信息

  ８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  注：本公司高级管理人员未持有该只基金；基金投资和研究部门负责人未持有该只基金；该只基金的基金经理未持有该只基金。

  ９开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１０重大事件揭示

  １０．１基金份额持有人大会决议

  本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

  １０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ２０１２年３月２８日，公司２０１２年度第一次临时股东会审议通过了《关于选举建信基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》，同意江先周、孙志晨、马梅琴、俞斌、袁时奋、殷红军、顾建国、王建国、伏军为公司第三届董事会董事，第二届董事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。

  本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

  １０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

  １０．４基金投资策略的改变

  本报告期基金投资策略未发生改变。

  １０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

  自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

  １０．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

  本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

  本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

  １０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：

  （１）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备充分流动性，交易差错少等；

  （２）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；

  （３）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际；

  （４）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；

  （５）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

  （６）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。

  海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投资决策委员会最终确定。

  ２、券商的服务评价

  （１）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。

  （２）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将提前终止租用其交易席位。

  ３、除海通证券的交易席位为与优化配置基金共用的交易席位外，本报告期内新增的服务券商有ＢＭＯ ＣＡＰＩＴＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ、ＣＲＥＤＩＴ ＡＧＲＩＣＯＬＥ、ＲＥＤＢＵＲＮ ＰＡＲＴＮＥＲＳ和ＳＡＮＤＬＥＲ ＯＮＥＩＬ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ。报告期内无剔除单元。

  １０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  建信基金管理有限责任公司

  二〇一二年八月二十八日