证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇添富基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年８月２８日

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  注：本基金为ＬＯＦ基金，在深交所的简称为“添富贵金”。

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  注：本基金无境外投资顾问。

  ２．５ 信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

  ２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的《基金合同》生效日为２０１１年８月３１日，至本报告期末未满一年。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金的基金合同于２０１１年８月３１日生效，截至本报告期末，本基金成立未满１ 年。本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２０１１年８月３１日）起６个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（２００５）５号文批准，于２００５年２月３日正式成立，注册资本金为１亿元人民币。截止到２０１２年６月３０日，公司管理证券投资基金规模达到８０３．６９亿元，基金份额持有人户数近２００万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理２２只开放式证券投资基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（Ａ级、Ｂ级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）、深证３００交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财３０天债券型证券投资基金、汇添富理财６０天债券型证券投资基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  ２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  注：本基金无境外投资顾问。

  ４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各投资组合、各投资市场、各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金管理人对投资交易全过程实施了严格的监控、分析和检查，未发现任何异常交易行为。

  ４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  今年一月份包括黄金在内的贵金属大幅反弹，除了因为去年下半年反复走弱至具有吸引力的水平外，还因去年１２月底欧洲出台ＬＴＲＯ增加流动性和美国联储局一月ＦＯＭＣ会议暗示ＱＥ３等，导致美元走弱，利好贵金属。由于一月时本基金还在建仓期中，故未能完全享受金价反弹，但由于同时持有白银达９％，而当月银价涨幅达１９％左右（黄金涨１１％），故白银持仓弥补了总体仓位较低的影响，本基金也因此在一月份领先同类基金。

  黄金自三月开始恢复走弱。三四月份因欧债事件暂时稳定下来，加上美国公布的经济数据不错，使黄金避险的功能减弱和ＱＥ３ 推出的条件和预期弱化。本基金的白银仓位在二月中从９％减到约２％，而白银从２月１５日到６月３０日跑输黄金约１０％，当时及时减仓大大减低基金的损失。到了五月，欧债问题恶化，希腊未能成功筹组联合政府，市场担心该国将脱离欧元区，欧元面临解体危机，并将引发巨大的经济收缩压力，使金银价格随美元之外的其他市场下跌。资金流向美元及美债（因为流动性比黄金好），结果美汇指数反复走强，商品价格显著下滑，黄金的避险特征暂时失效，出现了与２００８年相似的「美债与美元同升，其余皆下跌」局面。一直以来，黄金具有避险及抗通胀功能，近月其避险角色常被美国和德国国债凌驾，市场也担心若通胀压力转趋温和甚至出现通缩，将不利金价。参考美国ＰＰＩ和ＣＰＩ同于去年９月起见顶后回软，恰巧金价于同月高见１９２１美元后反复回落。

  ６月１７日希腊重选前避险情绪高涨，市场也担心西班牙银行业，害怕危机会蔓延至这欧元区第三大经济体。当时美债和德债的利率已经创历史新低（价格创新高），变得昂贵，避险资金于是重投黄金，黄金的避险功能重新得到发挥。此外，美国数据疲弱，支撑了联储局推出更多宽松政策的预期，美元受压，黄金走高，在上半月反弹至１６３０元水平。６月下半月希腊重选结果暂缓脱欧风险，欧盟也“破格”援助西班牙银行业，避险需求下降。６月２０日美国联储局议息后只延长ＯＴ至年底而无市场期待的ＱＥ３，失望情绪使是次金价反弹止步于１６３３．８元。目前金市表现反映资金寻求避难的情形，银市胶着则反映经济收缩的力量，现在两种力量并存，故未来金银价格估计会持续大幅波动。

  ４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

  本基金去年８月底成立，建仓期于本年２月底结束，自此基金仓位将维持在契约要求的９０％－９５％，基本跟踪以黄金为主的贵金属价格。国际金价是２４小时全天报价的，由于本基金持有的ＥＴＦ约７０％在美国上市（每日收盘时间为北京时间翌日清晨），而基金的基准则为伦敦黄金下午报价（为北京时间当日凌晨），故基金净值与基准每日难免出现误差。上半年跑输基准主要因为：１）一月份金价大幅反弹，其时基金还在建仓期中，仓位在７０％左右，故反弹幅度低于基准；２）上述基准比较的误差。纽约金价上半年涨幅（约２％）只有伦敦金价的一半，本基金其实跑输纽约金价约１．５％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  短期金价重拾升轨主要靠对ＱＥ３的憧憬。金价受惠于其避险功能，中长期利好因素包括：实质利率仍处于负水平；由于政府无其他办法拯救经济，包括联储局在内的各国央行在必要时仍会「量化宽松」；世界主要货币之一的欧元奄奄待毙，资金逃离问题国家如希腊的银行系统已蔚成潮流，其中必然有部分购进比较稳健的黄金；欧洲救亡的财政紧缩政策未贯彻已引起社会动荡，有关政府只有重行赤字政策而不理会未来的债务危机（甚至破产）。此四点相信会驱使更多资金流入金市。

  据「世界黄金协会」（ＷＧＣ）的资料，不计国际货币基金和国际清结银行的存金，迄去年底，全球央行上报的黄金约为总储备的１２．５％，其中欧盟央行持５０２．１吨（约为总储备三分之一）德国央行３３９６吨（约为总储备７３％）。 ＯＥＣＤ各央行的黄金储存则为总储备２６％。各国央行的持金情况估计会驱使欧盟区商业银行增加黄金储存作为抵押品，目前商业银行总资产四万三千多亿美元，用２％资金购金，以盎斯１６００元算，约等于１７００吨黄金，去年全年黄金产量只有２８１８吨。

  今年首季，全球黄金需求按年下跌约５％，但中国的黄金需求上升了１０％，从香港进口的黄金升至历史新高，令中国抛离了印度，成为全球最大黄金消耗国。各地央行继续在于每次金价下跌时积极买入，因为增加流动性相当于贬值货币，必需透过购买黄金来对冲。

  总的来说，我们对金价的信心没变，长线而言，在通胀的威胁下，金价的走势趋上是大概率事件，黄金优越的“避险”特征相信会重新得到发挥，在危机不断和“印钞票”的方向难改的背景下，黄金是少数大方向较明确的投资品种，每次调整（１６００美元以下）都提供切入机会。目前基金仓位维持在契约规定的９０％以上。因为未来一段时间内金价（还有其它商品）会被美元走势主导，所以我们会继续重点跟踪美元走势。

  ４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

  报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

  ４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为６次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）可供分配利润的１０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配。

  本基金本报告期内未进行利润分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１２年上半年，本基金托管人在对汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１２年上半年，汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体： 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）

  报告截止日：２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．８６６元，基金份额总额４７６，３３７，３９５．３８份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）

  本报告期：２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：由于本基金于２０１１年８月３１日成立，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示本期数据，特此说明。

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）

  本报告期：２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：由于本基金于２０１１年８月３１日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基金净值）变动表只列示本期数据，特此说明。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿林利军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈灿辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王小练＿＿＿＿

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］８３８ 号文《关于核准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司作为发起人于２０１１年７月２５日至２０１１年８月２５日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（２０１１）验字第６０４６６９４１＿Ｂ０６号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于２０１１年８月３１日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币６１４，４１７，９７０．３４元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币３９０，７９６．８１元，以上实收基金（本息）合计为人民币６１４，８０８，７６７．１５元，折合６１４，８０８，７６７．１５份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ＥＴＦ）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ＥＴＦ）的比例不低于基金资产的９０％；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：伦敦金价格折成人民币后的收益率（伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价（Ｌｏｎｄｏｎ Ｇｏｌｄ Ｐｒｉｃｅ ＰＭ Ｆｉｘ），人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。）。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告［２０１０］５号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年上半年的经营成果和净值变动情况。

  ６．４．４ 重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  ６．４．５ 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  ６．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

  （２） 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

  （３） 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本期未有通过关联方交易单元进行的交易。

  ６．４．８．２ 关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．００％的年费率计提。

  计算方法如下：Ｈ ＝Ｅ×１．００％ ÷ 当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ６．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２６％的年费率计提。

  计算方法如下：Ｈ ＝Ｅ×０．２６％ ÷ 当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金的托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  注：本基金本期未有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：本公司于２０１１年８月２３日运用固有资金３０，０００，０００．００元认购本基金份额３０，００７，１００．００份（含募集期利息结转的份额），认购费用１，０００．００元，符合招募说明书规定的认购费率。

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。

  ６．４．９ 期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：本基金本期末未持有因认购新发／增发而流通受限的证券。

  ６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

  ７．３ 期末按行业分类的权益投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

  ７．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

  ７．５ 报告期内权益投资组合的重大变动

  ７．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

  ７．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

  ７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

  ７．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  ７．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．１１ 投资组合报告附注

  ７．１１．１ 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ７．１１．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ７．１１．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

  ７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２ 期末上市基金前十名持有人

  ■

  ８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０。

  ２）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １０．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、专用交易单元的选择标准和程序：

  （１）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

  （２）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

  （３）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的３０％。

  （４）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

  （５）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

  （６）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

  （７）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

  ２、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

  本基金本报告期内未新增和减少交易单元。

  汇添富基金管理有限公司

  ２０１２年８月２８日