证券时报多媒体数字报

  基金管理人：南方基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  送出日期：２０１２年８月２９日

  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

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  注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费”。

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ３．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ４．本基金合同生效日为２０１２年０３月１３日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起６ 个月，至本报告期末，建仓期尚未结束。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［１９９８］４号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基金字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基金字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。２０１０年，经证监许可［２０１０］１０７３号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的３０％股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市投资控股有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司－－南方东英资产管理有限公司。

  截至报告期末，公司管理资产规模近２，０００亿元，旗下管理３２只开放式基金，２只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１．此处的任职日期指基金合同生效日。

  ２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为１４次，其中１２次是由于报告期初指数基金成份股调整，１次是由于接受大额申购使得基金规模增大，配置债券所需，１次是由于社保２０１组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  今年上半年，Ａ股市场整体走出了先涨后跌的格局，行业涨幅轮动上，逐渐由有色、券商等高弹性、强周期板块转为食品饮料、医药等稳定增长板块。

  报告期内本基金处于建仓期，基于经济增速和企业盈利下行，以及通胀下行环境下的政策预调微调的判断，建仓策略上我们采取权益类资产稳步建仓，逐渐提高股票仓位，同时积极参与固定收益资产获取确定性回报，提高资金利用效率的策略。股票部分的行业配置上，我们坚守契约要求，综合考虑行业景气、企业盈利和估值等因素，重点配置了食品饮料、医药、汽车、家电等消费类板块。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为０．９９７元，报告期内，份额净值增长率为－０．３０％，同期业绩基准增长率为－５．６２％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  上半年，国内经济增速和通胀均维持了稳步下降态势，我们认为二季度经济同比增速筑底，下半年经济增速有望逐步回暖，通胀水平或将逐步触底反弹。这样的经济环境，使得国内政策导向上将把稳增长放在更加重要的位置，坚持稳中求进，同时会更加强调加快转变经济发展方式和扩大内需。国际方面，欧债危机的解决进程可能较为缓慢且一波三折，这或将导致全球风险资产偏好的变化，并波及Ａ股，对此我们给予密切关注，审慎把握建仓进度。

  展望下半年，我们看好经济结构转型过程中的消费板块投资机会。三季度我们将根据市场情况择机完成建仓，投资策略上我们会关注市场情绪极度波动时的逆向投资机会，通过寻找行业景气和企业盈利的预期差，做好行业配置和个股精选。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金合同约定，本基金（包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额）不进行收益分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  ２０１２年上半年，本基金托管人在对南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  ２０１２年上半年，南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

  报告截止日： ２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ■

  注：１．报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额总额５８８，９６４，７５０．９７份，其中基础基金份额的份额总额为４１４，７９１，１０９．９７份，份额净值０．９９７元；收益份额的份额总额为８７，０８６，８２０．００份，份额净值１．０１９元，进取份额的份额总额为８７，０８６，８２１．００份，份额净值０．９７５元．

  ２．本基金合同生效日为２０１２年０３月１３日，本财务报告的实际编制期间为基金合同生效日至本报告期末。

  ６．２ 利润表

  会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

  本报告期： ２０１２年３月１３日 至 ２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

  本报告期：２０１２年３月１３日 至 ２０１２年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿高良玉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］１２７９号文《关于核准南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，９２９，２６８，６７６．９２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第０４６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》于２０１２年３月１３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，９２９，８２８，７３７．６２份基金份额，其中认购资金利息折合５６０，０６０．７０份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  根据《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金招募说明书》，本基金的基金份额包括南方消费基础份额、南方消费收益份额和南方消费进取份额。南方消费基础份额可按照１：１的比例分拆为南方消费收益份额和南方消费进取份额，南方消费收益份额和南方消费进取份额也可以按照上述比例合并为南方消费基础份额，南方消费收益份额和南方消费进取份额的数量保持１：１的比例不变。根据《关于开通南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金份额配对转换业务的公告》，自２０１２年４月２５日起开通南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的场内份额配对转换业务。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可以投资于Ａ股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为８０％～９５％，其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的９０％。债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为５％～２０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的３％。

  本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数×８０％＋上证国债指数×２０％．

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１２年３月１３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年３月１３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ６．４．４ 重要会计政策和会计估计

  ６．４．４．１ 会计年度

  本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本财务报表的实际编制期间为２０１２年３月１３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日止期间。

  ６．４．４．２ 记账本位币

  本基金的记账本位币为人民币。

  ６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

  （１）金融资产的分类

  金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  （２）金融负债的分类

  金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

  ６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

  ６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

  本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

  （１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

  （２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

  （３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

  ６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

  ６．４．４．７ 实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  ６．４．４．８ 损益平准金

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

  ６．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  ６．４．４．１０ 费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  ６．４．４．１１ 基金的收益分配政策

  在存续期内，本基金（包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额）不进行收益分配。

  ６．４．４．１２ 其他重要的会计政策和会计估计

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

  在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

  ６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ６．４．５．１ 会计政策变更的说明

  无

  ６．４．５．２ 会计估计变更的说明

  无

  ６．４．５．３ 差错更正的说明

  无

  ６．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  （３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

  （４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．８．１．１ 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．１．２ 权证交易

  注：无

  ６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

  ２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  ６．４．８．２ 关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ１．５０％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  注：无

  ６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：无

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：无

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无

  ６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

  无

  ６．４．９ 期末（ ２０１２年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

  ６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  无

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  无

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ的半年度报告正文。

  ７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ７．９ 投资组合报告附注

  ７．９．１ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．９．２ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ７．９．３ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数＝期末基金份额总额／期末持有人户数合计。

  ８．２ 期末上市基金前十名持有人

  南方消费收益

  ■

  南方消费进取

  ■

  ８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  注：１．分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

  ２．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理持有本基金基础份额，数量区间为１０万份至５０万份（含）。

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １０．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：交易单元的选择标准和程序

  根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

  Ａ：选择标准

  １、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

  ２、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

  ３、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

  ４、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

  Ｂ：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

  １、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

  ２、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

  ３、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

  １０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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