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诺安全球收益不动产证券投资基金2012半年度报告摘要 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年8月29日
§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ■ 注:本基金无境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 ④ 本基金的基金合同于2011年9月23日生效,截至2012年6月30日止,本基金成立未满1年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:①本基金的基金合同于2011年9月23日生效,截至2012年6月30日止,本基金成立未满1年。 ②本基金的建仓期为2011年9月23日至2012年3月22日,建仓期结束时各项资产配置符合合同规定。截至2012年6月30日止,本基金建仓期结束未满1年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至2012年6月底,本基金管理人共管理二十一只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金及诺安汇鑫保本混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:①此处的任职日期为基金合同生效之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安全球收益不动产证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安全球收益不动产证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 诺安全球收益不动产基金主要投资于全球范围内上市的REITs(房地产信托投资基金),在本次报告期内建仓完成。 本报告期内,一季度在美国经济持续温和复苏、欧债问题系统性风险有效降低、主要央行货币政策持续宽松等多重利好之下,全球权益类风险资产一改2011年颓势,走出了一波超预期的行情。但从二季度开始,全球市场在宽幅震荡中重新寻找方向,随着希腊、法国大选的展开,西班牙银行救助的升级,以及欧盟峰会的召开,各利益相关方博弈、妥协,欧债问题在二季度“先抑后扬”,欧债危机愈见深化;而美国的各项经济数据在一季度的“暖冬”之后尽显疲态,尤其是就业数据差强人意,显示出复苏之路仍非一帆风顺,市场对美联储量化宽松充满期待,虽然联储只是祭出扭转操作,但QE3之门仍未关闭;源于外需疲软、内需不振,中国的二季度各项数据弱于预期,虽降准降息,货币、财政政策实行微调,但市场仍对中国经济能否软着陆有所疑虑。 回顾报告期内本基金的操作,出于为投资者获取稳定收益之目的,本基金操作较为谨慎,在建仓期中没有盲目追高,采取了稳健建仓的既定策略,建仓期末获取了1.9%的绝对收益;建仓完成之后,本基金在二季度的操作中实施了积极的配置策略,适当增配了医疗、个人仓储等防御性业态,而减少了工业、办公、酒店等强周期业态的配置,并取得了良好的投资业绩。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.038元。本报告期基金份额净值增长率为3.39%,同期业绩比较基准收益率为15.03%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年的海外市场,美国“财政悬崖”是否得到妥善解决,QE3是否推出,欧债问题的演化路径如何,以及各大经济体的增长、就业等宏观数据是否符合预期都会引导市场发展,不确定性的展开、完成仍会带来市场宽幅震荡。而对于全球REITs市场,在主要不动产市场当前供给有限(除个别业态)、中长期内低利率环境、主要业态处于复苏通道等大背景下,同时本身又具备物业质量高、运营透明、高分红、杠杆可控、融资及并购能力优异等特征,REITs仍然会得到全球投资者的青睐,可以为投资者贡献良好而稳定的回报,同时我们在具体投资中,会把风险控制放在首位,通过充分的分散化投资以及仓位控制,力争为投资者获取较为稳定的投资收益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年,本基金托管人在对诺安全球收益不动产证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年上半年,诺安全球收益不动产证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安全球收益不动产证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安全球收益不动产证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安全球收益不动产证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 诺安全球收益不动产证券投资基金 报告截止日:2012年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:①本表中“交易性金融资产—股票投资”和“应收股利”为投资“房地产信托凭证”(简称REITs)及其产生的收益; ②报告截止日2012年6月30日,基金份额净值1.038元,基金份额总额379,582,717.70份。 6.2 利润表 会计主体:诺安全球收益不动产证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:①本表“股票投资收益”和“股利收益”为投资“房地产信托凭证”(简称REITs)产生的投资收益; ②本期基金合同生效日为2011年9月23日,本期会计报表的实际报告期间为2012年1月1日至2012年6月30日,无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安全球收益不动产证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本期基金合同生效日为2011年9月23日,本期会计报表的实际报告期间为2012年1月1日至2012年6月30日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 基金管理人于2012年2月25日发布公告,经诺安基金管理有限公司股东会决议通过,中国证券监督管理委员会批准,大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的基金管理人20%的股权。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 注:本表“成交金额”为房地产信托凭证(简称"REITs")的成交情况。 6.4.4.1.2 权证交易 本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金的管理费 E为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外托管人Brown Brothers Harriman & Co.( 布朗兄弟哈里曼银行)保管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项。 6.4.5 期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ■ 注:本表所列项目为房地产信托凭证(简称REITs)投资。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ■ 注:①本表所列项目为房地产信托凭证(简称REITs); ②本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注: ①本表所列项目为房地产信托凭证(简称REITs); ②本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 ③投资者欲了解本报告期末基金投资的所有房地产信托凭证明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注: ①本表所列项目为房地产信托凭证(简称REITs); ②本基金对以上证券代码采用当地市场代码; ③本基金本报告期末仅买入上述房地产信托凭证; ④本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注: ①本表所列项目为房地产信托凭证(简称REITs); ②本基金对以上证券代码采用当地市场代码; ③本基金本报告期末仅卖出上述房地产信托凭证; ④本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 ■ 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 注:本表所列“应收股利”为投资“房地产信托凭证”(简称REITs)产生的收益。 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。 ②本基金基金经理未持有该只基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本表所列“股票”为“房地产信托凭证”(简称REITs)投资及其佣金支付情况。 2、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。 3、券商选择标准和程序: 选取优秀券商进行境外投资,主要标准有以下几个方面: (1) 全球眼光。具备优秀的全球投资经验,拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。 (2) 良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。 (3) 高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案,掌握宏观市场的发展趋势,深入的行业分析,有效地实施方案。 (4) 杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待,尽可能保证交易的及时性、保证成交价格的确定性以及防范市场风险。 公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平,并及时与券商沟通,由此确定对券商进行的选择以及成交量的分配,最大程度保证投资交易的执行。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2012年8月29日 本版导读:
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