证券时报多媒体数字报

(上接D43版)

（８７）齐鲁证券有限公司

（８８）世纪证券有限责任公司

（８９）中航证券有限公司

（９０）华林证券有限责任公司

（９１）德邦证券有限责任公司

（９２）西部证券股份有限公司

（９３）华福证券有限责任公司

（９４）华龙证券有限责任公司

（９５）中国国际金融有限公司

（９６）财通证券有限责任公司

（９７）五矿证券有限公司

（９８）华鑫证券有限责任公司

（９９）瑞银证券有限责任公司

（１００）中国中投证券有限责任公司

（１０１）中山证券有限责任公司

（１０２）日信证券有限责任公司

（１０３）江海证券有限公司

（１０４）天源证券经纪有限公司

（１０５）中国民族证券有限责任公司

（１０６）华宝证券有限责任公司

（１０７）厦门证券有限公司

（１０８）爱建证券有限责任公司

（１０９）英大证券有限责任公司

（１１０）财达证券有限责任公司

（１１１）大通证券股份有限公司

（１１２）北京高华证券有限责任公司

（五）直销机构

博时基金管理有限公司（同上）

（六）出具法律意见书的律师事务所

（七）审计基金财产的会计师事务所

四．基金的名称

博时现金收益证券投资基金

五．基金的类型

货币市场基金

六．基金的投资

（一）投资目标

在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

（二）投资方向

１．到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、ＡＡＡ级企业债等短期债券；

２．债券回购；

３．同业存款；

４．证监会、人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。

（三）业绩比较基准

本基金成立于２００４年１月１６日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）。

自２００９年７月１日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。

（四）投资策略

本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态地资产配置。

通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时，把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等，捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会，进行跨市场套利。对于跨期限套利，进行严格的实证检验，在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。

为控制风险、保证流动性，根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在１８０天以内，并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证基金的高流动性。

本基金的目标资产配置比例如下：

注：市场利率低于同业存款利率时，本基金可将除国债头寸以外的资金全部存放同业

１．投资决策依据

（１）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。

（２）宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。

２．投资决策机制

（１）本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

（２）投资决策委员会－负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

（３）基金经理－负责资产配置、个债配置、投资组合的构建和日常管理。

３．投资决策程序

（１）由基金经理或者组合经理对宏观经济和市场状况进行考察，进行经济与政策研究；

（２）数量化投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算，并提供分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考；

（３）投资决策委员会进行资产配置政策的设计；投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；

（４）结合投资委员会和风险管理委员会的建议，基金经理或者组合经理根据市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理；

（５）进行投资组合的敏感性分析；

（６）对投资方案进行合约性检查，重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定；

（７）基金经理或者组合经理进行投资组合的实施，设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例，交易指令传达到中央交易员；交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理。

４．投资组合评价

风险控制委员会根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；风险管理小组对投资组合进行评估，并对风险隐患提出预警；监察部对投资组合的执行过程进行实时风险监控；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

（五）基金的风险收益特征、

本基金属于低风险低收益产品。

（六）基金投资组合报告

博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１２年６月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

１．报告期末基金资产组合情况

２． 报告期债券回购融资情况

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

３．基金投资组合平均剩余期限

（１）投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本基金在本报告期内不存在平均剩余期限超过１８０天的情况。

（２）期末投资组合平均剩余期限分布比例

４．报告期末债券投资组合

（１）按债券品种分类的债券投资组合

（２）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

５． “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．投资组合报告附注

（１） 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持１．００元。

（２） 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值２０％的情况。

（３） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（４）其他资产构成

（５）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

七．基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

重要说明：本基金采取的收益分配方式是采用１．００元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并以份额形式按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持１．００元。

八．基金的费用概览

（一） 与基金运作有关的费用

与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。

１、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以基金资产净值的０．３３％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．３３％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（二） 与基金销售有关的费用

１、申购和赎回费

２、转换费用

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

３、销售服务费

基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金销售费

Ｅ为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

４、基金管理人可按中国证监会规定程序在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率和转换费率，调整后的申购费率和赎回费率和转换费率应在实施前３个工作日内在至少一种指定媒体上公告。

５、管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等定期或不定期地开展基金促销活动。

（三） 其他费用

１、其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

２、基金管理费、托管费和销售服务费的调整

基金管理人、基金托管人和销售人可以协商调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，前述费率下调无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

３、基金费用种类的调整

本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发行的基金单位适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。

九．对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于２０１２年３月１日刊登的本基金原招募说明书（《博时现金收益证券投资基金更新招募说明书摘要》）进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

１更新了“三、基金管理人”部份内容；

２在“四、基金托管人”对托管人情况进行了更新；

３更新了“五、相关服务机构”的相关服务机构的内容；

４更新“九、基金的投资（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为２０１２年６月３０日；

５更新“十、基金的业绩”；

６更新“二十二、其它应披露的事项”内容：

（一）２０１２年１月２０日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金２０１１年第４季度报告》；

（二）２０１２年３月１４日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金暂停大额申购及转换转入公告》；

（三）２０１２年３月２６日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金２０１２年“清明节”假期前暂停申购、转换转入公告》；

（四）２０１２年３月２８日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金２０１１年年度报告（摘要）》；

（五）２０１２年４月１７日，我公司公告了《关于博时现金收益证券投资基金新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告》；

（六）２０１２年４月２１日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金２０１２年第１季度报告》；

（七）２０１２年４月２３日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金２０１２年“劳动节”假期前暂停申购、转换转入公告》；

（八）２０１２年６月５日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加金华银行股份有限公司为代销机构的公告》；

（九）２０１２年６月６日，我公司公告了《关于博时现金收益证券投资基金新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构的公告》；

（十）２０１２年６月８日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告》；

（十一）２０１２年６月２０日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金２０１２年“端午节”假期前暂停申购、转换转入公告》；

（十二）２０１２年７月１２日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加江苏常熟农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

（十三）２０１２年７月１３日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增西部证券股份有限公司为代销机构的公告》；

（十四）２０１２年７月１８日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金调整大额申购及转换转入金额上限公告》；

（十五）２０１２年７月２０日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金２０１２年第２季度报告》；

（十六）２０１２年８月１日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加嘉兴银行股份有限公司为代销机构的公告》。

特此说明。

博时基金管理有限公司

２０１２年８月３０日