证券时报多媒体数字报

  (上接D63版)

  法定代表人：傅毅辉

  电话：０５９２－５１６１６４２

  传真：０５９２－５１６１１４０

  联系人：卢金文

  客户服务热线：０５９２－５１６３５８８

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  ７３）银泰证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼

  办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼

  法定代表人：高颂

  联系人：林文宇

  联系电话：０７５５－８３７０３７５９

  咨询电话：０７５５－８３７１０８８５

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  ７４）华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

  法定代表人：陈林

  联系人：宋歌

  客户服务电话：４００－８２０－９８９８

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  ７５）爱建证券有限责任公司

  注册地址：上海市南京西路７５８号２３楼

  办公地址：上海市南京西路７５８号２０－２５楼

  法定代表： 郭林

  联系人： 陈敏

  电话：０２１－６２１７１９８４

  传真：０２１－６２８７８７８３

  服务热线：０２１－６３３４０６７８

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  ７６）国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街９５号

  办公地址：成都市东城根上街９５号

  法定代表：冉云

  联系人：金喆

  电话：０２８－８６６９０１２６

  传真：０２８－８６６９０１２６

  服务热线：４００６－６００１０９

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  ７７）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街９ 号院１ 号楼信达金融中心

  法定代表人：高冠江

  联系人：唐静

  联系电话：０１０－６３０８０９８５

  客服热线：４００－８００－８８９９

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  ７８）华龙证券有限责任公司

  注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

  办公地址：甘肃省兰州市东岗路６３８号财富大厦

  法定代表人：李晓安

  电话：０９３１－８８８８０８８

  传真：０９３１－４８９０５１５

  联系人：李昕田

  客户服务电话：０９３１－４８９０６１９、４８９０６１８、４８９０１００

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  ７９）民生证券有限责任公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－２０层

  办公地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－２０层

  法定代表：岳献春

  联系人：赵明

  电话：０１０－８５２５２６５６

  服务热线：４００－６１９－８８８８

  公司网站：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

  ８０）华福证券有限责任公司

  注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

  办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层

  法定代表人：黄金琳

  邮政编码：３５０００３

  联系人：张腾

  联系电话：０５９１－８７３８３６２３

  业务传真：０５９１－８７３８３６１０

  统一客户服务电话：９６３２６（福建省外请先拨０５９１）。

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  ８１）东兴证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

  办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

  法定代表：徐勇力

  联系人：汤漫川

  电话：０１０－６６５５５８３５

  服务热线：０１０－６６５５５２６２，６６５５５３８２

  公司网站：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ

  ８２）申银万国股份有限公司

  住所：上海市常熟路１７１号

  办公地址：上海市常熟路１７１号

  法定代表人：储晓明

  联系电话：０２１－５４０４７８９２

  联系人：曹晔

  客户服务电话：９５５２３或４００８８９５５２３

  电话委托：０２１－９６２５０５

  网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．．ｃｏｍ

  ８３）国海证券股份有限公司

  住所：广西南宁市滨湖路４６号国海大厦

  办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦３Ｆ

  法定代表人：张雅锋

  联系电话：０７５５－８３７０９３５０

  传真：０７５５－８３７０４８５０

  联系人：牛孟宇

  网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ８４）五矿证券有限公司

  住所：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心办公室４７层０１单元

  办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心办公室４７层０１单元

  法定代表人：高竹

  联系电话：０７５５－８２５４５５５５

  传真：０７５５－８２５４５５００

  联系人：赖君伟

  网址：ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ８５）天相投资顾问有限公司

  注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

  办公地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

  法定代表人：林义相

  联系人：林爽

  联系电话：０１０－６６０４５４９１

  基金热线：０１０－６６０４５６７８

  网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

  （三）场内代销机构

  具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购、赎回业务。具体详见基金管理人于２００６年８月１１日发布的《鹏华价值优势证券投资基金（ＬＯＦ）关于开放场内、场外申购业务的公告》，于２００６年９月１３日发布的《鹏华价值优势证券投资基金（ＬＯＦ）关于开放场内、场外赎回业务的公告》。

  （四）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  注册（办公）地址：北京市西城区太平桥大街１７号

  法定代表人：金颖

  电话：０１０－５９３７８８３９

  传真：０１０－５９３７８９０７

  联系人：朱立元

  （五）律师事务所

  名称：北京市德恒律师事务所

  注册（办公）地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座十二层

  负责人：王丽

  联系电话：０１０－６５２３２１８０ ６５２６９７８１

  传真：０１０－６５２３２１８１

  联系人：苏文静

  经办律师：陈静茹、苏文静

  （六） 会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  法定代表人：杨绍信

  联系电话：（０２１）２３２３８８８８

  传真：（０２１）２３２３８８００

  联系人：沈兆杰

  经办会计师：薛竞、金毅

  四、基金的名称

  本基金名称：鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

  五、基金的运作方式及类型

  （一）本基金运作方式

  上市契约型开放式

  （二）本基金类型

  股票型证券投资基金

  六、基金的投资目标

  本基金依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋求基金资产的长期稳定增值。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  正常市场状况下，股票投资比例为６０％～９５％，债券投资比例为０％～３５％，权证的投资比例为０～３％，现金或到期日在１年以内的政府债券投资比例不低于５％。

  八、基金的投资策略

  （一）投资策略

  本基金依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方法，通过广泛的估值比较，重点投资我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势并兼具良好成长性的中国企业。具体而言，本基金首先按照既有的研究流程和投资纪律进行行业配置和个股选择，再运用相对估值分析方法，进行广泛的估值比较，分析行业、个股的合理估值区间，深入发掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存在的投资机会，以此作为基金经理的投资线索以及权重调整的重要依据。

  （二）投资方法及标准

  １、股票投资

  基金对于股票投资分为以下三个步骤：

  第一步 按照既有的研究流程进行行业景气周期分析并建立股票投资备选库。

  第二步 运用Ｐ／Ｅ、Ｐ／Ｂ、ＰＥＧ、ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ等相对估值分析方法，选择具有可比性的时段和市场，通过广泛的估值比较，分析行业、个股的合理估值区间，深入发掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存在的投资机会。

  第三步 基金经理将行业和个股的相对价值优势作为投资线索以及权重调整的重要依据，对于个股还要结合行业研究员基于实地调研、财务分析等对公司盈利的持续性、稳定性、增长性以及资本回报率方面的研究成果，在股票备选库的基础上选择兼具价值优势与良好成长性的股票建立投资组合。

  ２、债券投资

  在债券投资中，通过降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取积极主动的投资策略，谋取超额收益。

  （三）投资决策依据及程序

  １、决策依据

  （１）国家有关法律法规和基金合同的规定；

  （２）宏观经济环境、国家政策和市场周期分析；

  （３）上市公司的估值优势、盈利能力和资产质量。

  ２、投资决策程序

  （１）投资决策委员会首先确定基金投资阶段性的资产配置比例；

  （２）行业研究员通过个股的财务评级、所处行业的定位分析、市场和经济环境分析等途径，自下而上地筛选出具有可持续增长前景的上市公司股票加入本基金股票投资备选库；

  （３）行业研究小组所有的行业分析以及重点上市公司研究报告，必须应用相对估值分析方法进行估值比较，负责定期提供主要国际市场的当前估值数据，同时根据行业研究员的要求寻找和提供特定时期的历史估值数据作为研究的基础；

  （４）基金经理负责将行业和个股的相对价值优势作为投资线索以及权重调整的重要依据，选择兼具价值优势与良好成长性的股票建立投资组合；

  （５）固定收益小组与基金经理在投资决策委员会确定的资产配置比例范围内，根据久期决策、收益率曲线配置、类属配置、个券选择等原则构建债券组合；

  （６）基金经理负责根据市场的变化，选择适当时机进行投资操作；

  （７）金融工程师负责对基金持仓的品种进行风险监控、风险预警以及投资业绩评估；

  （８）基金经理对于投资决策委员会和风险管理人员均认为具有较大风险的投资品种必须在规定的时间内进行调整；

  （９）监察稽核部对投资交易的合法合规性进行监控。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：中信标普Ａ股综合指数收益率×７０％＋中信标普国债指数收益率×３０％

  中信标普Ａ股综合指数是实时调整的全样本指数，作为按流通股本加权的综合指数，其样本股覆盖了上交所和深交所上市的所有Ａ股，并且新股上市次日才计入指数调整，因此在客观上反映了二级市场的真实走势。

  中信标普国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种。交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得中信标普国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

  本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为股票型基金，其预期风险和收益相对较高。

  十一、基金的投资组合报告（未经审计）

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于２０１２年７月   １６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告中所列财务数据截至２０１２年６月３０日（未经审计）。

  １、 截至２０１２年６月３０日基金资产组合情况

  ■

  ２、 截至２０１２年６月３０日按行业分类的股票投资组合

  ■

  ■

  3、 截至２０１２年６月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、 截至２０１２年６月３０日按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、 截至２０１２年６月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

  ６、截至２０１２年６月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７、截至２０１２年６月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８、投资组合报告附注

  （１） 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  （２） 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （３）其他资产构成

  ■

  （４） 截至２０１２年６月３０日持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （５）截至２０１２年６月３０日前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末股票投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  （６） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩（未经审计）

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  １、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

  ■

  ２、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

  ■

  注１：本基金业绩比较基准＝中信标普Ａ股综合指数收益率×７０％＋中信标普国债指数收益率×３０％；

  注２：本基金基金合同于２００６年７月１８日生效；

  注３：本基金业绩截止日为２０１２年６月３０日。

  十三、基金的费用

  （一）与基金运作有关的费用

  １、与基金运作有关的费用的种类

  （１）基金管理人的管理费；

  （２）基金托管人的托管费；

  （３）基金财产拨划支付的银行费用；

  （４）基金合同生效后的信息披露费用；

  （５）基金份额持有人大会费用；

  （６）基金合同生效后的会计师费和律师费；

  （７）基金的证券交易费用；

  （８）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用由基金托管人根据有关法规和本基金合同、招募说明书等法律文件的规定，按费用的实际支出金额支付，列入当期基金费用。国家另有规定的从其规定。

  ２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （１）基金管理人的管理费

  基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （２）基金托管人的托管费

  基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （３）本条第１款第（３）至第（８）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规、中国证监会的规章及相关协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （二）与基金销售有关的费用

  １、申购费

  本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

  本基金采取金额申购的方式，场外、场内的申购费率相同，具体费率如下：

  ■

  投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  场外、场内申购相关计算公式：

  净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份数＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值

  场内申购份额保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。

  ２、转换费

  具体转换费率、计算公式及转换业务规则等相关规定请查看基金管理人的相关公告。

  ３、赎回费

  本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减，具体费率如下：

  ■

  本基金的场内赎回费率为固定值０．５％。

  场外、场内赎回相关计算公式：

  赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  赎回费用由赎回申请人承担，赎回费总额的２５％归基金财产，７５％用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  ４、基金管理人可以在不违反相关法律、法规及中国证监会强制规定以及不违反基金合同约定的前提下调整上述费率及／或收取方式，并应最迟于新的费率实施前３个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。调整后的上述费率还将在最新的招募说明书中列示。

  ５、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低上述基金申购费率、基金转换费率和基金赎回费率。

  （三）其他费用

  按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。募集期间发生的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用不得从基金财产中支付。

  （五）费用调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在指定媒体上刊登公告。

  （六）税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金管理人对于２０１２年３月３日公告的本基金的招募说明书进行了更新，本次主要更新的内容如下：

  １、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  ２、对“二、释义”部分内容进行了更新。

  ３、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

  ４、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。

  ５、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告，在“五、相关服务机构”一章，新增３家机构为本基金的代销机构。根据实际情况，对“五、相关服务机构”一章的相关内容进行了更新。

  ６、对“八、基金份额的场外申购、转换与赎回” 部分内容进行了更新。

  ７、在“十一、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的相关内容，数据截止日期为２０１２年６月３０日。

  ８、更新了“十二、基金的业绩”的相关内容，数据截止日期为２０１２年６月３０日。

  ９、对“十六、基金的费用与税收” 部分内容进行了更新。

  １０、鉴于本基金管理人投资者服务方面措施的进一步提升，在“二十三、对基金份额持有人的服务”一章，更新了服务中的相关内容。

  １１、更新了“二十四、其他应披露事项”的相关内容，具体内容为自２０１２年１月１８日至２０１２年７月１７日期间的信息披露情况，包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。

  鹏华基金管理有限公司

  ２０１２年８月３１日