证券时报多媒体数字报

  基金管理人：诺德基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

  上市地点：深圳证券交易所

  上市日期：２０１２年９月２４日

  公告日期：２０１２年９月１９日

  一、重要声明与提示

  诺德深证３００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，诺德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅２０１２年７月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及诺德基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｎｕｏｄｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ）上的《诺德深证３００指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

  二、基金概览

  １、基金名称：诺德深证３００指数分级证券投资基金。

  ２、基金类型：股票型。

  ３、本基金的基金份额包括诺德深证３００指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“诺德Ｓ３００”，基金代码“１６５７０７”）、诺德深证３００指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（场内简称“诺德３００Ａ”，基金代码“１５００９２”）与诺德深证３００指数分级证券投资基金之积极收益类份额（场内简称“诺德３００Ｂ”，基金代码“１５００９３”）。其中，诺德３００Ａ份额和诺德３００Ｂ份额的基金份额配比始终保持１∶１ 的比例不变。

  ４、本基金的存续期限为不定期。

  ５、诺德Ｓ３００的申购和赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对诺德Ｓ３００份额进行申购与赎回；诺德３００Ａ、诺德３００Ｂ只上市交易，不接受申购和赎回。

  ６、份额配对转换：份额配对转换是指诺德Ｓ３００场内份额与诺德３００Ａ份额、诺德３００Ｂ份额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换：

  （１）分拆

  分拆指基金份额持有人将其持有的每２份诺德Ｓ３００场内份额申请转换成１份诺德３００Ａ份额与１份诺德３００Ｂ份额的行为。

  （２）合并

  合并指基金份额持有人将其持有的每１份诺德３００Ａ份额与１份诺德３００Ｂ份额申请转换成２份诺德Ｓ３００场内份额的行为。

  ７、定期份额折算

  每个会计年度的第一个工作日（除基金合同生效日所在会计年度外）为定期份额折算基准日，本基金将对诺德３００Ａ份额和诺德Ｓ３００份额进行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算。诺德３００Ａ份额每个期末的约定应得收益，即诺德３００Ａ份额每个会计年度最后一日份额参考净值超出１．０００ 元部分，将被折算为场内诺德Ｓ３００ 份额分配给诺德３００Ａ份额持有人。诺德Ｓ３００ 份额持有人持有的每２ 份诺德Ｓ３００ 份额将获得按照１ 份诺德３００Ａ份额分配的新增诺德Ｓ３００ 份额。持有场外诺德Ｓ３００ 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺德Ｓ３００ 份额；持有场内诺德Ｓ３００ 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺德Ｓ３００ 份额。经过上述份额折算，诺德３００Ａ份额的参考净值和诺德Ｓ３００ 份额的基金份额净值将相应调整。有关定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

  ８、不定期份额折算

  当诺德Ｓ３００份额的基金份额净值大于或等于２．０００元时，本基金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对诺德３００Ａ份额、诺德３００Ｂ份额和诺德Ｓ３００份额进行不定期份额折算，份额折算后本基金将确保诺德３００Ａ份额和诺德３００Ｂ份额的比例为１：１，份额折算后诺德３００Ａ份额、诺德３００Ｂ份额和诺德Ｓ３００份额的基金份额净值均调整为１．０００元。

  当诺德３００Ｂ份额的参考净值小于或等于０．２５０元后，本基金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对诺德３００Ａ份额、诺德３００Ｂ份额和诺德Ｓ３００份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺德３００Ａ份额和诺德３００Ｂ份额的比例为１：１，份额折算后诺德Ｓ３００份额的基金份额净值以及诺德３００Ａ份额和诺德３００Ｂ份额的参考净值均调整为１．０００元。

  有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

  ９、诺德３００Ａ与诺德３００Ｂ的终止运作：经基金份额持有人大会决议通过，诺德３００Ａ与诺德３００Ｂ可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的诺德Ｓ３００、诺德３００Ａ与诺德３００Ｂ各自的基金份额持有人或其代理人所持诺德Ｓ３００、诺德３００Ａ与诺德３００Ｂ各自表决权的２／３以上（含２／３）通过方为有效。

  １０、基金份额总额：截至２０１２年９月１７日，本基金的基金份额总额为４９７，４２６，６７７．３３份，其中，诺德Ｓ３００为４２９，７１５，４７１．３３份，诺德３００Ａ为３３，８５５，６０３．００份，诺德３００Ｂ为３３，８５５，６０３．００份。

  １１、基金份额净值：截至２０１２年９月１７日，诺德Ｓ３００的基金份额净值为１．０００元，诺德３００Ａ的基金份额净值为１．００１元，诺德３００Ｂ的基金份额净值为０．９９９元。

  １２、本次上市交易的两类基金份额总额：诺德３００Ａ份额３３，８５５，６０３．００份，诺德３００Ｂ份额３３，８５５，６０３．００份

  １３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

  １４、上市交易日期：２０１２年９月２４日

  １５、基金管理人：诺德基金管理有限公司

  １６、基金托管人：中国银行股份有限公司

  １７、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

  三、基金的募集与上市交易

  （一）本基金上市前基金募集情况

  １、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可［２０１２］５５１号文

  ２、基金运作方式：契约型开放式

  ３、基金合同期限：不定期

  ４、发售日期：２０１２年８月１日至２０１２年９月３日

  ５、发售价格：１．００ 元人民币

  ６、发售方式：本基金通过场外、场内两种方式公开发售

  ７、发售机构（排名不分先后）

  （１）场外销售机构

  直销机构：诺德基金管理有限公司

  代销银行：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。

  代销券商：长江证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中航证券有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华安证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、方正证券股份有限公司 、东吴证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国海证券股份有限公司。

  其他代销机构：天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司。

  （２）场内销售机构

  具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。具体名单可在深圳证券交易所网站查询，本基金管理人不就此事项进行公告。

  ８、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  ９、募集资金总额及入账情况 本次募集的有效认购总户数为１，２５６户，净认购金额（不含认购费）为４９６，９５５，６０９．４６元人民币，有效认购款项在基金合同生效前产生的利息为４７１，０６７．８７元人民币，共计４９７，４２６，６７７．３３元。本基金认购款项在募集期间产生的利息将于银行季度结息日全额划入本基金在托管人中国银行股份有限公司开立的托管专户。

  １０、基金合同生效日：２０１２年９月１０日

  １１、基金合同生效日的基金份额总额：４９７，４２６，６７７．３３份。基金管理人的从业人员认购本基金３４６，５９９．９０份，占本基金总份额的比例为０．０７％；基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为１０ 万份至 ５０ 万份（含）；本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

  （二）本基金的日常申购、赎回情况

  本基金管理人将于２０１２年９月２４日起开始办理本基金的申购和赎回业务，具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回业务公告中规定。

  （三）基金上市交易的主要内容

  １、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上［２０１２］３０３号。

  ２、上市交易日期：２０１２年９月２４日。

  ３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

  投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

  ４、本次上市交易的基金份额场内简称：诺德３００Ａ、诺德３００Ｂ。

  ５、本次上市交易的基金份额交易代码：诺德３００Ａ为１５００９２；诺德３００Ｂ为１５００９３。

  ６、本次上市交易的基金份额总额：诺德３００Ａ为３３，８５５，６０３．００份；诺德３００Ｂ为３３，８５５，６０３．００份。

  ７、基金资产净值的披露：基金管理人每个开放日（Ｔ 日）对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人在 Ｔ日内将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所，由深交所于Ｔ＋１日通过行情系统揭示Ｔ日基金份额净值。

  ８、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的诺德Ｓ３００份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人的开放式基金账户下，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统）后，根据基金合同配对转换的规定申请将份额分拆成诺德３００Ａ和诺德３００Ｂ后，即可上市流通。

  四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

  （一）基金份额持有情况（截至２０１２年９月１７日）

  本基金持有人户数为１，２５６户，平均每户持有的基金份额为３９６，０４０．３５份；诺德３００Ａ份额为５０１户，平均每户持有的基金份额为６７，５７６．０５份；诺德３００Ｂ份额为５０１户，平均每户持有的基金份额为６７，５７６．０５份。

  （二）场内基金份额持有人结构（截至２０１２年９月１７日）

  １、场内机构投资者持有的本次上市交易的诺德３００Ａ份额５，３００，７０４．００份，占比１５．６５６８％；场内个人投资者持有的本次上市交易的诺德３００Ａ份额２８，５５４，８９９．００份，占比８４．３４３２％；

  ２、场内机构投资者持有的本次上市交易的诺德３００Ｂ份额５，３００，７０６．００份，占比１５．６５６８％；场内个人投资者持有的本次上市交易的诺德３００Ｂ份额２８，５５４，８９７．００份，占比８４．３４３２％；

  （三）场内诺德３００Ａ份额前十名持有人情况（截至２０１２年９月１７日）

  （四）场内诺德３００Ｂ份额前十名持有人情况（截至２０１２年９月１７日）

  注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

  五、基金主要当事人简介

  （一）基金管理人

  １、基本情况

  名称：诺德基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１２层

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１２层

  法定代表人：杨忆风

  总经理：潘福祥

  成立日期：２００６年６月８日

  电话：（０２１）６８８７９９９９

  传真：（０２１）６８８７７７２７

  联系人：张欣

  注册资本：１亿元人民币

  股权结构：

  ２、主要人员情况

  公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。公司目前设有投资研究部、风险控制部、市场部、清算登记部、信息技术部、监察稽核部。截止到２０１２年６月３０日，公司有员工７４人，其中５０％以上具有硕士以上学历。

  ３、本基金基金经理

  薛珠女士：上海财经大学金融数学与金融工程硕士，华东理工大学数学与应用数学学士，具有基金从业资格。２００７年３月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风险控制部助理研究员、投资研究部研究员、高级研究员，现任诺德深证３００指数分级证券投资基金基金经理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、数量研究主管。

  （二）基金托管人

  １、基本情况

  名称：中国银行股份有限公司

  法定代表人：肖 钢

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  住所：北京市西城区复兴门内大街 １ 号

  信息披露负责人：唐州徽 电话：（０１０）６６５９４８５５

  ２、专门基金托管部门负责人及人员情况

  中国银行于 １９９８ 年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于 ２００５ 年 ３ 月 ２３ 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工 １２０ 余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

  目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ 资产、ＱＤＩＩ 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

  ３、托管业务情况简介：

  截至 ２０１２ 年 ３ 月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成 ２０２０ 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 ３００ 指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证 １００ 指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 ３００ 指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证 １００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证 １００ＥＴＦ 联接、万家 １８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证 １８０ 金融交易型开放式指数、国泰上证 １８０ 金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选 ３０ 股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证 ２００ 指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０ 交易型开放式指数、招商深证 ＴＭＴ５０ 交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面 １２０ 交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面 １２０交易型开放式指数、上证 １８０ 成长交易型开放式指数、华宝兴业上证 １８０ 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证 ３００ 指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证 ３８０ 指数增强型、泰达宏利中证 ５００ 指数分级、长盛同禧信用增利债券

  型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证 ３００ 指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证 ５００ 指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板 ３００ 成长交易型开放式指数、国泰中小板 ３００ 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普 ５００ 等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普 １００ 等权重指数（ＱＤＩＩ）、博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票型（ＱＤＩＩ）、信诚全球商品主题（ＱＤＩＩ）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（ＱＤＩＩ）等 １４７ 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

  （三）基金验资机构

  １、名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  ２、住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  ３、办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  ４、法定代表人：杨绍信

  ５、电话：（０２１）２３２３８８８８

  ６、传真：（０２１）２３２３８８００

  ７、联系人：单峰

  ８、经办注册会计师：单峰、张振波

  六、基金合同摘要

  详见本公告书附件。

  七、基金财务状况

  深圳证券交易所在诺德深证３００指数分级证券投资基金认购期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。

  本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

  诺德深证３００指数分级证券投资基金截至２０１２年９月１７日资产负债表如下：

  （除特别注明外，金额单位为人民币元）

  注：报告截止日２０１２年９月１７日，诺德Ｓ３００份额净值为１．０００元，份额数为４２９，７１５，４７１．３３份。诺德３００Ａ份额净值为１．００１元，份额数为３３，８５５，６０３．００份。诺德３００Ｂ份额净值为０．９９９元，份额数为３３，８５５，６０３．００份。

  八、基金投资组合

  截至２０１２年９月１７日，本基金的投资组合情况如下：

  （一）期末（２０１２年９月１７日）基金资产组合情况

  （二）期末（２０１２年９月１７日）指数投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本期末未持有指数投资股票。

  （三）期末（２０１２年９月１７日）积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本期末未持有积极投资股票。

  （四）期末（２０１２年９月１７日）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  本基金本期末未持有指数投资股票。

  （五）期末（２０１２年９月１７日）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细

  本基金本期末未持有积极投资股票。

  （六）期末（２０１２年９月１７日）按券种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  （七）期末（２０１２年９月１７日）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  （八） 期末（２０１２年９月１７日）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  （九） 期末（２０１２年９月１７日）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  （十）投资组合报告附注

  １、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  ２、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ３、其他各项资产构成

  ４、期末（２０１２年９月１７日）持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末没有处于转股期的可转换债券。

  ５、期末（２０１２年９月１７日）前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  九、重大事件揭示

  诺德深证３００指数分级证券投资基金基金合同已于 ２０１２年９月１０日正式生效，基金管理人已于２０１２年９月１１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登诺德深证３００指数分级证券投资基金基金合同生效公告。

  十、基金管理人承诺

  基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

  （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

  （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

  （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

  十一、基金托管人承诺

  基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

  （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。

  （二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

  十二、基金上市推荐人意见

  本基金无上市推荐人。

  十三、备查文件目录

  （一）中国证监会核准诺德深证３００指数分级证券投资基金募集的文件

  （二）《诺德深证３００指数分级证券投资基金基金合同》

  （三）《诺德深证３００指数分级证券投资基金托管协议》

  （四）《诺德深证３００指数分级证券投资基金招募说明书》

  （五）法律意见书

  （六）基金管理人业务资格批件、营业执照

  （七）基金托管人业务资格批件、营业执照

  （八）中国证监会要求的其他文件

  备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。

  诺德基金管理有限公司

  ２０１２年９月１９日

  附件：基金合同摘要

  一、基金的基本情况

  （一）基金名称

  诺德深证３００指数分级证券投资基金

  （二）基金的类别

  股票型证券投资基金

  （三）基金的运作方式

  契约型开放式

  （四）基金投资目标

  本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在０．３５％以内，年化跟踪误差控制在４％以内，以实现对深证３００指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。

  （五）基金份额自动分离与分拆

  基金发售结束后，投资者场内认购的全部诺德深证３００份额将按１：１的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的诺德深证３００Ａ份额和积极收益类的诺德深证３００Ｂ份额，两类基金份额的基金资产合并运作。

  投资者可在场内申购诺德深证３００份额，并可选择将其申购的诺德深证３００份额按１：１的比例分拆为诺德深证３００Ａ份额和诺德深证３００Ｂ份额。

  投资者在场外认购和申购的诺德深证３００份额不进行分拆，其通过跨系统转托管至场内后，可选择将其持有的诺德深证３００份额按１：１的比例分拆为诺德深证３００Ａ份额和诺德深证３００Ｂ份额。

  （六）基金份额的上市交易

  本基金基金合同生效后，场内的诺德深证３００Ａ和诺德深证３００Ｂ份额将按照有关规定同时申请在深圳证券交易所上市交易。

  （七）基金份额初始发售面值

  诺德深证３００份额的初始发售面值为人民币１．０００元。

  二、基金合同当事人及其权利义务

  （一）基金管理人

  １、基金管理人基本情况

  名称：诺德基金管理有限公司

  住所：上海陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１２层

  法定代表人：杨忆风

  成立日期： ２００６年０６月０８日

  批准设立机关：中国证券监督管理委员会

  批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００６］８８号

  经营范围：基金管理业务；募集、发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：壹亿元人民币

  存续期间：持续经营

  ２、基金管理人的权利

  根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

  （１）依法募集基金；

  （２）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

  （３）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

  （４）销售基金份额；

  （５）召集基金份额持有人大会；

  （６）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

  （７）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

  （８）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

  （９）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

  （１０）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

  （１１）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

  （１２）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

  （１３）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

  （１４）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  （１５）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

  （１６）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

  （１７）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

  ３、基金管理人的义务

  根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

  （１）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

  （２）办理基金备案手续；

  （３）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

  （４）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

  （５）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

  （６）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

  （７） 依法接受基金托管人的监督；

  （８）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

  （９）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  （１０）编制季度、半年度和年度基金报告；

  （１１）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

  （下转D15版）