证券时报多媒体数字报

  二○一二年九月十九日

  一、重要声明与提示

  上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，银华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登于２０１２年７月１９日《证券时报》和银华基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

  二、基金概览

  （一）基金二级市场交易简称：５０等权。

  （二）二级市场交易代码：５１０４３０。

  （三）基金申购、赎回简称：５０Ｅ申赎。

  （四）申购、赎回代码：５１０４３１。

  （五）２０１２年９月１７日基金份额总额：１，１７９，９２４，５１０．００份。

  （六）２０１２年９月１７日基金份额净值：１．０００元。

  （七）本次上市交易份额：１，１７９，９２４，５１０．００份。

  （八）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

  （九）上市交易日期：２０１２年９月２４日。

  （十）基金管理人：银华基金管理有限公司。

  （十一）基金托管人：中国建设银行股份有限公司。

  （十二）上市推荐人：无。

  （十三）申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司等１６家证券公司。

  三、基金的募集与上市交易

  （一）本基金上市前基金募集情况

  １、基金募集申请的核准机构和核准文号：２０１２年６月８日中国证监会证监许可［２０１２］７８３号文。

  ２、基金运作方式：交易型开放式。

  ３、基金合同期限：不定期。

  ４、发售日期：本基金自２０１２年７月２３日起至２０１２年８月１７日止通过销售机构公开进行发售。本基金的发售方式有三种－－－网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。其中，网下现金认购期间为２０１２年７月２３日起至２０１２年８月１７日，网下股票认购期间为２０１２年７月２３日至２０１２年８月１７日，网上现金认购期间为２０１２年８月１５日至２０１２年８月１７日。

  ５、发售价格：１．００元人民币。

  ６、发售期限：网下现金发售２０个工作日，网上现金发售３个工作日，通过发售代理机构进行网下股票认购２０个工作日。

  ７、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购３种方式。

  ８、发售机构

  （１）直销机构

  投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。

  （２）代销机构

  本基金的网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为：中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、国元证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、大通证券股份有限公司 、江海证券有限公司、上海证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华龙证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、日信证券有限责任公司（只参与网下现金发售业务）、第一创业证券股份有限公司。

  本基金的网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理。

  （二）基金合同生效

  上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金自２０１２年７月２３日起向全社会公开募集，于２０１２年８月１７日募集工作顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，截至二零一二年八月二十三日止，上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金已收到首次募集扣除认购费后的净认购金额为人民币１，１３５，１７９，０００．００元，折合１，１３５，１７９，０００．００份基金份额；网下现金直销方式认购款项在募集期间产生的利息为人民币５６，１１６．００元，折合５６，１１６．００份基金份额；由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划转至上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金证券账户的有效股票认购数量按认购期最后一日的均价计算的净额为人民币４４，６８９，３９４．００元，折合４４，６８９，３９４．００份基金份额。上述合计折算成基金份额为１，１７９，９２４，５１０．００份。截至２０１２年８月２３日止，首次募集扣除认购费后的实收基金现金部分为人民币１，１３５，２３５，１１６．００元已全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户，募集的实收基金股票部分由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划转至本基金开立在中国证券登记结算有限责任公司的本基金证券账户。

  本次募集有效认购总户数为３，７５２户，按照每份基金份额初始面值１．００元人民币计算，本次募集期间募集金额（含所募集股票市值）和利息结转的基金份额共计１，１７９，９２４，５１０．００份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）及本公司的基金从业人员没有认购本基金。本基金基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２０１２年８月２３日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

  （三）基金上市交易

  １、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证基字［２０１２］６２号。

  ２、上市交易日期：２０１２年９月２４日。

  ３、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

  ４、基金二级市场交易简称：５０等权。

  ５、二级市场交易代码：５１０４３０。

  投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

  ６、基金申购、赎回简称：５０Ｅ申赎。

  ７、申购、赎回代码：５１０４３１。

  投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

  目前本基金的一级交易商包括安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司等１６家证券公司。

  ８、本次上市交易份额：１，１７９，９２４，５１０．００份。

  ９、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

  四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

  （一）持有人户数

  截至２０１２年９月１７日，本基金份额持有人户数为３，７５２户，平均每户持有的基金份额为３１４，４７９份（小数位以四舍五入保留到整数位）。

  （二）持有人结构

  截至２０１２年９月１７日，本基金份额持有人结构如下：

  机构投资者持有的基金份额为９１７，２９４，２２１．００份，占基金总份额的７７．７４％；个人投资者持有的基金份额为２６２，６３０，２８９．００份，占基金总份额的２２．２６％。

  （三）前十名基金份额持有人的情况：

  截至２０１２年９月１７日，前十名基金份额持有人的情况如下表。

  五、基金主要当事人简介

  （一）基金管理人

  １、基本信息

  名称：银华基金管理有限公司

  法定代表人：王珠林

  总经理：王立新

  设立日期：２００１年５月２８日

  注册资本：２亿元人民币

  注册地址：广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１９层

  办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城Ｃ２办公楼１５层

  设立批准文号：中国证监会证监基金字［２００１］７号

  工商登记注册的法人营业执照文号：４４０３０１１０３７９０７０５

  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

  存续期间：持续经营

  股东及其出资比例：

  联系人：刘晓雅

  电话：０１０－８５１８６５５８

  传真：０１０－５８１６３０２７

  ２、经营概况

  银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性资产管理公司，注册资本为２亿元人民币。

  截至２０１２年６月３０日，基金管理人共管理２４只基金，公募基金管理资产规模约７３０．８３亿元。本基金管理人管理的２４只证券投资基金如下：银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华－道琼斯８８精选证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、银华信用债券型证券投资基金、银华深证１００指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）、银华中证等权重９０指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金。

  此外，本基金管理人于２０１２年７月９日至２０１２年８月３日发售了银华纯债信用主题债券型证券投资基金（ＬＯＦ），银华纯债信用主题债券型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同已于２０１２年８月９日生效，实际募集规模为１９．４５亿元；本基金管理人于２０１２年７月２３日至２０１２年８月２４日发售了银华上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金，银华上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同已于２０１２年８月２９日生效，实际募集规模为２．８６亿元。

  公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”２个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

  公司监事会由３位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

  公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、研究部、市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、固定收益部、养老金业务部、运作保障部、信息技术部、总经理（董事会）办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等１８个职能部门，并设有北京分公司。此外，公司还设有Ａ股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会３个投资决策委员会，分别负责指导基金及其他投资组合的运作，确定基本的投资策略。

  各部门主要职能如下：

  投资管理部：根据Ａ股基金投资决策委员会制定的原则进行投资。

  量化投资部：基金的投资管理（包括指数基金、ＥＴＦ及主动量化基金的管理）、数量化投资策略和模型研究与开发、量化产品的设计和创新、为其他部门提供金融工程支持。

  研究部：负责宏观、策略、行业和公司研究。

  市场营销部：负责营销策划、客户服务、市场推广、基金销售、销售渠道管理等工作。

  高端客户部：特定客户资产管理业务（包括特定多个客户资产管理业务）产品营销、公募基金的高端客户直销、公司大客户服务、协助公司新业务的策划及营销等工作。

  国际合作与产品开发部：负责开展对外合作及新产品的开发工作。

  境外投资部：负责公司ＱＤＩＩ产品的投资管理，并协助ＱＤＩＩ产品的设计、发行等工作。

  特定资产管理部：负责特定客户资产管理业务，包括特定多个客户资产管理业务；协助组织特定客户资产管理业务的产品设计和市场营销工作；企业年金基金投资管理；理财产品投资顾问；社保基金产品投资管理；ＱＦＩＩ投资顾问。

  交易管理部：负责公司所有产品的交易管理工作。

  固定收益部：负责固定收益产品的投资、研究。

  养老金业务部：负责企业年金业务的市场开发、客户维护和产品推广；负责全国社保基金和地方社保基金等养老金业务的市场开发、客户维护和产品推广。

  运作保障部：负责公司基金的注册登记、资金清算、会计核算、估值。

  信息技术部：负责公司电脑信息技术的开发、维护及基金后台运作支持工作。

  总经理（董事会）办公室：负责公司董事会相关工作，负责文档、印鉴管理，公司品牌建设、市场调研以及其他行政工作。

  人力资源部：负责公司人力资源管理工作。

  行政财务部：负责公司财务管理、会计核算，行政、后勤等相关工作。

  深圳管理部：负责公司财务管理、会计核算、税务报送，与主管机关及相关单位的联络沟通，以及其他行政工作等。

  监察稽核部：负责揭示、控制公司各项业务风险，对公司管理和基金运作合法合规性进行全方位的监察稽核，督促公司内部管理制度的执行，处理日常法律事务、信息披露事务。

  北京分公司：负责所辖区域内的行政管理。

  信息披露负责人及咨询电话：凌宇翔；０１０－５８１６３０９６。

  截至２０１２年８月２０日，公司共有员工２７８人，其中１３９人具有硕士以上学历， １１人具有博士以上学历。公司主要业务部门人员大部分具有基金从业资格。

  ３、本基金基金经理

  周大鹏先生，硕士学位；毕业于中国人民大学；２００８年７月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自２０１１年９月２６日起担任银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，自２０１２年８月２３日起兼任本基金基金经理，自２０１２年８月２９日起兼任本基金之联接基金基金经理。

  （二）基金托管人情况

  １．基本情况

  名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

  住所：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  成立时间：２００４年０９月１７日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

  联系人：尹 东

  联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３

  中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２５０，０１０，９７７，４８６股（包括２４０，４１７，３１９，８８０股Ｈ股及９，５９３，６５７，６０６股Ａ股）。

  截至２０１１ 年９月３０日，中国建设银行资产总额１１７，７２３．３０亿元，较上年末增长８．９０％。截至２０１１年９月３０日止九个月，中国建设银行实现净利润１，３９２．０７亿元，较上年同期增长２５．８２％。年化平均资产回报率为１．６４％，年化加权平均净资产收益率为２４．８２％。利息净收入２，２３０．１０亿元，较上年同期增长２２．４１％。净利差为２．５６％，净利息收益率为２．６８％，分别较上年同期提高 ０．２１ 和 ０．２３ 个百分点。手续费及佣金净收入６８７．９２亿元，较上年同期增长４１．３１％。

  中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球１３ 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，２４ 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行３３家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

  中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。２０１１ 年上半年，中国建设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的５０ 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》２０１１ 年“世界银行品牌５００ 强”中位列第１０，较去年上升３ 位；在美国《财富》世界５００ 强中排名第１０８ 位，较去年上升８ 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。

  中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室、团队，现有员工１３０余人。自２００８年以来中国建设银行托管业务持续通过ＳＡＳ７０审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  ２．主要人员情况

  杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  ３．基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１１年１２月３１日，中国建设银行已托管２２４只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１１年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为２０１１年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网２０１１年中国“最佳资产托管银行”奖。

  （三）上市推荐人

  无

  （四）一级交易商

  １、安信证券股份有限公司

  ２、长城证券有限责任公司

  ３、第一创业证券股份有限公司

  ４、东北证券股份有限公司

  ５、广发证券股份有限公司

  ６、国金证券股份有限公司

  ７、海通证券股份有限公司

  ８、宏源证券股份有限公司

  ９、华福证券有限责任公司

  １０、华泰证券股份有限公司

  １１、平安证券有限责任公司

  １２、西南证券股份有限公司

  １３、招商证券股份有限公司

  １４、中国银河证券股份有限公司

  １５、中信证券股份有限公司

  １６、中原证券股份有限公司

  （五）基金验资机构

  注：安永华明会计师事务所进行了本土化转制，即从原有的中外合作会计师事务所转制成为特殊普通合伙企业，名称为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），其在为本基金验资时仍未转制，故验资报告所列名称为“安永华明会计师事务所”。

  六、基金合同摘要

  基金合同的内容摘要见附件。

  七、基金财务状况

  （一）基金募集期间费用

  基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （二）基金上市前重要财务事项

  本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

  （三）基金资产负债表

  本基金截至２０１２年９月１７日的资产负债表（未经审计）如下：

  注：截至２０１２年９月１７日，基金份额净值１．０００元，基金份额总额１，１７９，９２４，５１０．００份。

  八、基金投资组合

  （一）基金资产组合情况

  截至２０１２年９月１７日，本基金的投资组合情况如下：

  （二）按行业分类的股票投资组合

  （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  （四）按券种分类的债券投资组合

  截至２０１２年９月１７日，本基金未持有债券投资。

  （五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  截至２０１２年９月１７日，本基金未持有债券投资。

  （六）投资组合报告附注

  １、自基金合同生效日至２０１２年９月１７日，本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  ２、本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ３、其他各项资产构成如下：

  ４、权证投资情况

  截至２０１２年９月１７日，本基金未持有权证；自基金合同生效日至２０１２年９月１７日，本基金未投资任何权证。

  ５、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  截至２０１２年９月１７日，本基金未持有可转换债券。

  ６、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

  截至２０１２年９月１７日，本基金未持有资产支持证券。

  ７、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  九、重大事件揭示

  本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

  十、基金管理人承诺

  基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

  （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

  （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

  （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

  十一、基金托管人承诺

  基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

  严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

  根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

  十二、基金上市推荐人意见

  本基金无上市推荐人。

  十三、备查文件目录

  （一）中国证监会核准上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

  （二）《上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

  （三）《上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

  （四）上海市通力律师事务所关于申请募集上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金及银华上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的法律意见；

  （五）基金管理人业务资格批件和营业执照；

  （六）基金托管人业务资格批件和营业执照。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  银华基金管理有限公司

  ２０１２年９月１９日

  附件：上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要

  一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

  （一）基金管理人

  名称：银华基金管理有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１９层

  办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城Ｃ２办公楼１５层

  邮政编码：１００７３８

  法定代表人：王珠林

  成立时间：２００１年５月２８日

  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００１］７号

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：贰亿元

  存续期间：持续经营

  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

  （二）基金托管人

  名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

  住所：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  邮政编码：１０００３３

  法定代表人：王洪章

  成立时间：２００４年９月１７日

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

  存续期间：持续经营

  （三）基金份额持有人

  投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

  （四）基金管理人的权利

  根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

  １．自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；

  ２．依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

  ３．销售基金份额；

  ４．依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

  ５．在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

  ６．根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

  ７．在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

  ８．在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

  ９．担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构，办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用，更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；

  １０．选择、更换基金销售机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督、检查和处理；

  １１．选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

  １２．在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

  １３．依法召集基金份额持有人大会；

  １４．依法募集基金；

  １５．依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

  １６．依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

  １７．以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  １８．法律法规和基金合同规定的其他权利。

  （五）基金管理人的义务

  根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

  １．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

  ２．办理基金备案手续；

  ３．自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

  ４．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

  ５．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

  ６．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

  ７．依法接受基金托管人的监督；

  ８．计算并公告基金资产净值、基金份额净值，确定基金份额申购赎回清单；

  ９．采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；

  １０．按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购的份额或赎回的股票、现金替代金额及现金差额；

  １１．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  １２．编制季度、半年度和年度基金报告；

  １３．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

  １４．保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

  １５．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

  １６．依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

  １７．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

  １８．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  １９．组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

  ２０．因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

  ２１．基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

  ２２．按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

  ２３．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

  ２４．执行生效的基金份额持有人大会决议；

  ２５．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

  ２６．依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

  ２７．确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

  ２８．当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

  ２９．建立并保存基金份额持有人名册；

  ３０．法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

  （六）基金托管人的权利

  根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

  １．依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

  ２．监督基金管理人对本基金的投资运作；

  ３．自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

  ４．在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

  ５．根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

  ６．依法召集基金份额持有人大会；

  ７．按规定取得基金份额持有人名册资料；

  （下转D11版）