证券时报多媒体数字报

(上接D30版）

（５）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负一线风险监控职责。

（６）投资风险管理部门采用量化模型分析基金投资组合对业绩比较基准的偏离，并提供基金经理进行组合调整时参考。

（７）风险管理和业绩分析会议：由投资决策委员会主席主持，研究主管和风险管理经理参加。风险管理经理向会议提交最新的投资风险和业绩评估报告，会议讨论基金投资合规控制和风险管理事项并形成决议，同时依据绩效分析的结果提出组合调整建议。

（８）基金经理根据风险管理和业绩分析会议决议或建议，对投资组合进行调整，以确保遵守各项合规控制和风险管理要求。

十、基金的业绩比较基准

本基金以沪深３００指数为标的指数。

本基金业绩比较基准为：９５％ × 沪深３００指数 ＋ ５％ × 银行同业存款利率。

如果沪深３００指数停止编制或发布，或沪深３００指数供应商终止授权本基金使用其作为标的指数，或沪深３００指数供应商发生重大事件威胁到其提供和授权沪深３００指数的能力，或由于证券市场重大变化或沪深３００指数编制方法重大变更导致其不适合继续作为本基金的标的指数，或法律法规及基金合同规定的其他可情形，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前至少提前１０个工作日在指定媒体上公告。

中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。

十一、基金的风险收益特征

本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。本基金的净值波动与股票市场的整体波动高度相关。本基金将在控制与业绩比较基准偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。

十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于２０１２年７月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截止２０１２年６月３０日，本报告财务资料未经审计。

１．报告期末基金资产组合情况

２． 报告期末按行业分类的股票投资组合

（１）积极投资按行业分类的股票投资组合

（２）指数投资按行业分类的股票投资组合

３． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资的各前五名股票明细

（１）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

（２）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

４． 报告期末按券种分类的债券投资组合

５． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．投资组合报告附注

（１） 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

（２） 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

（３） 其他资产构成

（４） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（５）报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

（６）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截止到２０１２年６月３０日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

十四、基金的费用概述

（一）基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、基金合同生效后的信息披露费用；

４、基金份额持有人大会费用；

５、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

６、基金的证券交易费用；

７、基金财产拨划支付的银行费用；

８、基金的指数许可使用费；基金的指数许可使用费从基金财产中列支。

根据《中证指数公司指数使用许可协议》，在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的０．０１６％的年费率计提。每日计算，逐日累计。

计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．０１６％÷当年天数

Ｈ为每日应付的指数许可使用费，Ｅ为前一日的基金资产净值。

自基金合同生效日起，指数许可使用费每季度支付一次，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币５万元整（即不足５万元时按照５万元收取）。当年基金合同生效不足一个季度的，按照一个季度收费。

在基金存续期内，如果《中证指数公司指数使用许可协议》中关于“指数许可使用费”内容有所修改的，将按照最新的内容进行费用计提和支付。

９、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的０．８５％年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．８５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为０．８５％

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．１５％年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．１５％

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

３、上述（一）中３到７项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，由基金管理人承担。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会，并报中国证监会批准。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施前２日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

１、在“重要提示”中修改了如下内容：

本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年９月３日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年６月３０日（财务数据未经审计）。

２、“基金管理人”一章相关内容更改如下：

二、主要人员情况

１、董事会成员

增加了董事张雅锋女士的信息：

董事张雅锋女士，研究生学历。历任广西壮族自治区商业厅副处长、处长，广西凭祥市委副书记、广西商业大厦副总经理、广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党总支书记，广西壮族自治区证券办发行部主任、中国证监会南宁特派办副主任、广西证券有限责任公司增资扩股筹备组组长、国海证券有限责任公司董事长、党委书记，国海富兰克林基金管理有限公司董事长。现任广西投资集团有限公司副总经理、国海良时期货有限公司董事、国海证券股份有限公司董事长、党委书记，国海创新资本投资管理有限公司董事。

删除了董事齐国旗先生的信息。

更新了董事张伟先生的信息，更新为：

董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司（英国）联席董事、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志银行（香港）副总裁。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司集团大中华区总监及董事。

２、监事会成员

更新了监事张志强先生的信息，更新为：

监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（ＣＦＡ）。曾在美国Ｅｎｒｅａｃｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｃ．、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司工作。２００７年４月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任首席数量分析师、业务发展部总经理兼金融工程部总经理。

３、基金经理

更新了基金经理赵晓东先生的信息：

赵晓东先生： ８年证券从业经验，香港大学ＭＢＡ、辽宁工程技术大学经济学学士。曾任淄博矿业集团项目经理、浙江证券分析员、上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员，弹性市值基金经理助理和潜力组合基金经理助理。从事煤炭、机械、汽车、交通运输和ＩＴ等行业的研究工作。现任富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金与富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。

６、投资决策委员会成员

更新了投资决策委员会成员信息，更新为：

投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张晓东先生（首席基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益类投资团队负责人）；徐荔蓉先生（基金经理，兼研究分析部总经理）；张志强先生（首席数量分析师、业务发展部总经理兼金融工程部总经理）；刁晖宇先生（固定收益投资主管，兼ＱＤＩＩ投资总监）；戴刚先生（风险控制部总经理）。

李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

３、“基金托管人”一章更新了基金托管人的部分信息。

４、“相关服务机构”一章更新如下：

一、基金份额发售机构

（二）代销机构

更新了以下代销机构的信息：

（１） 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街３号

办公地址：北京市西城区金融大街３号

法定代表人：李国华

联系人：陈春林

传真：０１０－６８８５８１１７

客户服务电话：９５５８０

网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

（２） 东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路１９３号

法定代表人：廖玉林

电话：０７６９－２２１１９０６１

传真：０７６９－２２１１７７３０

联系人：叶德森

客户服务电话：０７６９－９６２２８

网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

（３） 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

电话：０２１－５４０３３８８８

客户服务电话： ９５５２３、４００８８９５５２３

联系人：邓寒冰

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（４） 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：王东明

电话：０１０－６０８３８８８８

传真：０１０－６０８３３７３９

联系人：陈忠

客户服务电话：９５５５８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（５） 广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼

法定代表人：林治海

电话：０２０－８７５５５８８８

客户服务电话：９５５７５

开放式基金业务传真：０２０－８７５５５３０５

联系人：黄岚

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６） 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

电话：０４３１－８５０９６７０９

客户服务电话： ４００－６００－０６８６

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（７） 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

法定代表人：林义相

传真：０１０－６６０４５５２７

客户服务电话：０１０－６６０４５６７８

联系人：林爽

联系电话：０１０－６６０４５６０８

天相基金网网站：ｗｗｗ．ｊｊｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

（８） 中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法定代表人：沈强

联系人：周妍

联系电话：０５７１－８６０７８８２３

传真：０５７１－８５７８３７７１

客户服务电话：０５７１－９６５９８

网址：ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９） 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１０号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３３０２

联系人：齐晓燕

客户服务电话： ９５５３６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）华宝证券有限责任公司

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

法定代表人：陈林

电话：０２１－５０１２２２２２

传真：０２１－５０１２２２００

联系人：宋歌

客户咨询电话：４００－８２０－９８９８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

新增了以下代销机构：

（１） 深圳众禄基金销售有限公司

办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

联系人：张玉静

电话：０７５５－３３２２７９５３

传真：０７５５－８２０８０７９８

客户服务电话：４００６－７８８－８８７

网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

（２）杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周嬿旻

电话：０５７１－２８８２９７９０

传真：０５７１－２６６９８５３３

客户服务电话：４０００－７６６－１２３

网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

（３）上海天天基金销售有限公司

注册地址：浦东新区峨山路６１３号６幢５５１室

办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３号楼Ｃ座９楼

法定代表人：其实

联系人：纳小丹

电话：０２１－５４５０９９９８－７０１９

传真：０２１－６４３８５３０８

客户服务电话：４００－１８１８－１８８

网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

（４）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３－９０６室

法定代表人：杨文斌

联系人：陈心恬

电话：０２１－５８８７００１１－６７０６

传真：０２１－６８５９６９１６

客户服务电话：４００－７００－９６６５

网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

（５）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路７６５０号２０５室

办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心８楼８０１室

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：０２１－３８６０２３７７

传真：０２１－３８６０２３００

客户服务电话：４００－８２１－５３９９

网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（６）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

办公地址：上海市浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层

法定代表人：张跃伟

联系人：王丽

电话：０２１－５８７８８６７８

传真：０２１－５８７８８６７８－８１０１

客户服务电话：４００－０８９－１２８９

网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

５、在“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到２０１２年６月３０日。

６、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至２０１２年６月３０日的本基金投资业绩。

７、更新了“其它应披露事项”一章的内容。

国海富兰克林基金管理有限公司

２０１２年１０月１５日