证券时报多媒体数字报

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：二○一二年十月二十五日

公告日期：二○一二年十月二十二日

一、重要声明与提示

易方达中小板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之易基稳健与易基进取上市交易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号＜上市交易公告书的内容与格式＞》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对易方达中小板指数分级证券投资基金之易基稳健与易基进取上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请详细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒体以及本公司网站（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《易方达中小板指数分级证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

（一）基金名称：易方达中小板指数分级证券投资基金

基金简称：易基中小板份额；场内简称：易基中小；场内代码１６１１１８

基金简称：易基中小板Ａ类份额；场内简称：易基稳健；场内代码１５０１０６

基金简称：易基中小板Ｂ类份额；场内简称：易基进取；场内代码１５０１０７

（二）本基金为设有７年分级运作期的开放式基金：分级运作期内，本基金采取分级方式进行运作，本基金的基金份额包括易方达中小板指数分级证券投资基金之基础份额（即“易基中小板份额”）、易方达中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“易基中小板Ａ类份额”）及易方达中小板指数分级证券投资基金之进取收益类份额（即“易基中小板Ｂ类份额”）。其中，易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额的基金份额比例始终保持１：１的比例不变。

分级运作期届满或提前结束后，本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），基金名称将变更为“易方达中小板指数证券投资基金（ＬＯＦ）”，基金份额仅包括易方达中小板指数证券投资基金之场内基金份额与场外基金份额（“易基中小板份额”）。

（三）基金类型

股票基金

（四）基金存续期限

不定期

（五）易基中小板份额的申购和赎回

投资者可通过场外或场内两种方式申购与赎回易基中小板份额。分级运作期内，易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额只上市交易，不单独接受申购和赎回；易基中小板份额只可申购和赎回，不上市交易。

易基中小板份额场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点（具体名单详见本上市交易公告书之“三、基金的募集与上市交易”或其他变更场外代销机构的公告）；场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单详见深圳证券交易所网站）。

（六）基金份额的配对转换

份额配对转换是指本基金的易基中小板份额与易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额之间的配对转换，包括分拆和合并两方面。

分拆指基金份额持有人将其持有的每２份易基中小板份额的场内份额申请转换成１份易基中小板Ａ类份额与１份易基中小板Ｂ类份额的行为。

合并指基金份额持有人将其持有的每１份易基中小板Ａ类份额与１份易基中小板Ｂ类份额申请转换成２份易基中小板份额场内份额的行为。

（七）基金份额折算

１．定期份额折算

本基金每一分级运作周年（最后一个分级运作周年除外）进行一次定期份额折算。定期份额折算期间，本基金基金份额折算对象为定期份额折算基准日登记在册的易基中小板Ａ类份额、易基中小板份额。定期份额折算前后，易基中小板Ａ类份额与易基中小板Ｂ类份额的份额配比保持１：１的比例不变。

对于易基中小板Ａ类份额期末的约定应得收益，即易基中小板Ａ类份额每一分级运作周年的最后一个工作日基金份额参考净值超出１．００００元的部分，将折算为场内易基中小板份额并分配给易基中小板Ａ类份额的份额持有人。易基中小板份额持有人持有的每２份易基中小板份额按１份易基中小板Ａ类份额获得新增的易基中小板份额的分配。其中，持有场外易基中小板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外易基中小板份额的分配。持有场内易基中小板份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内易基中小板份额的分配。经过上述份额折算，易基中小板Ａ类份额的基金份额参考净值与易基中小板份额的基金份额净值将相应调整。

有关定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

２．不定期份额折算

分级运作期内，在定期份额折算之外，本基金还将在以下两种情况下进行不定期份额折算：（１）当易基中小板份额的基金份额净值大于或等于２．００００元时；（２）当易基中小板Ｂ类份额的基金份额参考净值小于或等于０．２５００元时。不定期份额折算期间，本基金基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额与易基中小板份额。

有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

３． 到期份额折算

基金合同生效日第７个年度对应日，本基金分级运作期届满，届时本基金将进行分级运作期到期份额折算。到期份额折算期间，本基金基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额与易基中小板份额。

在到期份额折算基准日日终，以份额折算后１．００００元的基金份额参考净值为基准，将易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额折算为易基中小板份额，并将折算前的易基中小板份额按折算后１．００００元的基金份额净值进行折算。折算完成后，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），基金名称变更为“易方达中小板指数证券投资基金（ＬＯＦ）”。

有关本基金到期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

（八）基金份额总额

截至２０１２年１０月１８日，本基金的基金份额总额为４０１，０９４，７２７．６９份，其中，易基中小份额为２５０，３１５，２１４．６９份，易基稳健份额为７５，３８９，７５６份，易基进取份额为７５，３８９，７５７份。

（九）基金份额参考净值

截至２０１２年１０月１８日，易基中小份额的基金份额净值为１．００５７元，易基稳健份额的基金份额参考净值为１．００５２元，易基进取份额的基金份额参考净值为１．００６２元。

（十）本次上市交易的基金份额简称及其基金代码：易基稳健（基金代码：１５０１０６）；易基进取（基金代码：１５０１０７）。

（十一）本次上市交易份额

截至２０１２年１０月１８日，易基稳健７５，３８９，７５６份；易基进取７５，３８９，７５７份。

（十二）上市交易的证券交易所

深圳证券交易所

（十三）上市交易日期

２０１２年１０月２５日

（十四）基金管理人

易方达基金管理有限公司

（十五）基金托管人

中国建设银行股份有限公司

（十六）上市推荐人

无

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前募集情况

１．本基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可［２０１２］６８０号文。

２．基金的运作方式：契约型开放式。本基金自基金合同生效后７年内（含７年）采取分级方式进行运作；７年分级运作期届满或提前结束，本基金将自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）。

３．基金合同期限：不定期。

４．发售日期：２０１２年８月２０日至２０１２年９月１４日。

５．发售价格：１．００元人民币。

６．发售方式：场内、场外认购。

７．发售机构：

（１）场内代销机构

场内代销机构是指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单详见深圳证券交易所网站）

（２）场外销售机构

①直销机构：易方达基金管理有限公司

直销机构网点信息：

广州市体育西路１８９号城建大厦２６楼易方达基金管理有限公司广州直销中心；

北京市西城区金融大街２０号Ｂ座８层易方达基金管理有限公司北京直销中心；

上海市世纪大道８８号金茂大厦２７０６－２７０８室易方达基金管理有限公司上海直销中心。

易方达基金管理有限公司网上交易系统：网址ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

②代销机构

中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司。

如变更场外销售机构，本公司将另行公告。

８．验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

９．募集资金总额及入账情况

本次募集的有效净认购金额为４０１，０２５，５０２．５３元人民币，有效认购资金在募集期内产生的银行利息共计６９，２２５．１６元人民币，有效认购户数为２，５０１户，按照每份基金份额面值１．００元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为４０１，０９４，７２７．６９份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。上述有效净认购金额已于２０１２年９月２０日内划入本基金在基金托管人中国建设银行开立的基金托管专户。在基金募集期内，本公司基金从业人员未认购易方达中小板指数分级证券投资基金。

１０．基金备案情况

本基金于２０１２年９月２０日验资完毕，２０１２年９月２０日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于２０１２年９月２０日获得书面确认。

１１．基金合同生效日：２０１２年９月２０日。

１２．基金合同生效日的基金份额总额：４０１，０９４，７２７．６９份。

（二）本基金上市交易的主要内容

１．基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上［２０１２］３５２号。

２．上市交易日期：２０１２年１０月２５日。

３．上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

４．本次上市交易的基金份额场内简称及代码：易基稳健：１５０１０６、易基进取：１５０１０７。

５．本次上市交易份额：易基稳健７５，３８９，７５６份、易基进取７５，３８９，７５７份 （截至２０１２年１０月１８日）。

６．基金净值的披露：基金管理人每个估值日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。本基金上市交易后，基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传送给深圳证券交易所，深圳证券交易所于下个工作日通过行情系统揭示。分级运作期内，通过深圳交易所行情系统揭示易基中小板份额的基金份额净值，以及易基中小板Ａ 类份额与易基中小板Ｂ类份额的基金份额参考净值；分级运作期届满或提前结束，本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，通过深圳交易所行情系统揭示易基中小板份额的基金份额净值。

７．未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，可以通过跨系统转托管转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统在深圳证券交易所上市交易。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至２０１２年１０月１８日，本基金份额持有人户数为２５０２户，平均每户持有的基金份额为１６０，３０９．６４份。其中，场内易基中小份额持有户数为３户，平均每户持有的易基中小基金份额为１．００份。易基稳健份额持有人户数为８８０户，平均每户持有的易基稳健基金份额为８５，６７０．１８份。易基进取份额持有人户数为８８０户，平均每户持有的易基进取份额为８５，６７０．１８份。

（二）持有人结构

截至２０１２年１０月１８日，机构投资者持有的场内易基中小基金份额为１份，占场内易基中小基金份额比例为３３．３４％；个人投资者持有的场内易基中小基金份额为２份，占场内易基中小基金份额比例为６６．６６％。

截至２０１２年１０月１８日，机构投资者持有的本次上市交易的易基稳健基金份额为４０，７５８，７１３份，占本次易基稳健上市交易基金份额比例为５４．０６％；个人投资者持有的本次上市交易的易基稳健基金份额为３４，６３１，０４３份，占本次易基稳健上市交易基金份额比例为４５．９４％。

截至２０１２年１０月１８日，机构投资者持有的本次上市交易的易基进取基金份额为４０，７５８，７１５份，占本次易基进取上市交易基金份额比例为５４．０６％；个人投资者持有的本次上市交易的易基进取基金份额为３４，６３１，０４２份，占本次易基进取上市交易基金份额比例为４５．９４％。

（三）前十名场内基金份额持有人的情况：

截至２０１２年１０月１８日，易基中小前十名场内基金份额持有人的情况如下表。

截至２０１２年１０月１８日，易基稳健前十名场内基金份额持有人的情况如下表。

截至２０１２年１０月１８日，易基进取前十名场内基金份额持有人的情况如下表。

注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

１．名称：易方达基金管理有限公司

２．法定代表人：叶俊英

３．总裁：刘晓艳

４．注册资本：壹亿贰仟万元人民币

５．注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路４２８号九洲港大厦４００１室

６．设立批准文号：证监基金字［２００１］４号

７．工商登记注册的法人营业执照文号：４４０００００００００２８６８

８．经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。

９．股权结构：广东粤财信托有限公司，持有股份２５％；广发证券股份有限公司，持有股份２５％；盈峰投资控股集团有限公司，持有股份２５％；广东省广晟资产经营有限公司，持有股份１６．６７％；广州市广永国有资产经营有限公司，持有股份８．３３％。

１０．内部组织结构及职能：

自成立以来，公司不断致力于健全公司治理结构，严格按照法律法规和中国证监会的规定和要求，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，保持公司规范运作，维护基金份额持有人的利益。

公司下设二十四个部门：基金投资部、机构理财部、固定收益部、指数与量化投资部、研究部、投资发展部、集中交易室、投资风险管理部、养老金部、市场部、北京分公司、上海分公司、广州分公司、成都分公司、南京分公司、系统研发部、技术运营部、核算部、注册登记部、宣传策划部、综合管理部、人力资源部、监察部、北京代表处。

各部门的主要职责概述如下：

基金投资部负责公募基金资产的日常管理和运作。

机构理财部负责社保基金、企业年金和其他受托资产的投资管理工作。

固定收益部负责公司管理的固定收益资产的投资管理。

指数与量化投资部主要负责指数基金以及量化策略基金的投资管理及相关工作。

研究部的主要工作职责是对宏观经济、行业、上市公司以及可转债、基金等投资品种进行研究。

投资发展部负责公司新业务的规划管理及新金融产品的设计、开发；为市场营销工作提供专业支持。

集中交易室负责执行基金经理和投资经理下达的投资指令及特殊投资业务的具体操作，保存交易记录，备份交易数据。

投资风险管理部负责投资风险管理、投资绩效评估，负责投资研究系统建设相关的工作，以及与投资研究跨部门流程相关的支持性工作。

养老金部负责养老金业务规划、市场开发与营销、客户服务等职能。

市场部主要负责公司市场营销和销售支持工作，为渠道、机构客户、电子商务业务的客户和大客户提供服务支持，研究和开发设计基金行业电子商务模式等。

宣传策划部负责制作宣传材料，传播公司信息，管理媒体关系，管理广告投放及维护公司网站等。

北京分公司负责组织实施以北京为中心的华北和西北地区的销售工作。

上海分公司负责组织实施以上海为中心的华东地区及西南、东北部分地区的销售工作。

广州分公司负责组织实施以广州为中心的华南地区的销售工作。

成都分公司负责组织实施以四川省为中心的销售工作。

南京分公司负责组织以江苏省为中心的销售工作。

系统研发部负责公司信息系统的需求管理、规划设计、项目管理、开发测试、以及上线运营后的应用支持工作。

技术运营部负责公司ＩＴ基础设施的规划与建设，公司日常运营的技术支持与服务，保障公司信息系统安全可靠高效运行。

核算部负责公司管理资产的会计核算、估值、信息披露工作，负责开放式基金募集期、开放期销售款项的集中结算工作，以及各银行账户的管理工作。

注册登记部主要工作是进行开放式基金和特定多个客户资产管理计划的注册登记业务。

综合管理部负责公司股东会、董事会、监事会联络及日常工作，负责公司财务会计、行政保卫和文书档案等工作。

人力资源部负责拟订公司人力资源战略并付诸实施，具体负责公司的招聘、培训、薪酬福利、绩效考核、人事管理等工作。

监察部独立地对公司各业务环节合法合规运作的情况进行检查监督，协助并督促各部门履行内控职责，确保公司各项经营活动稳健合规，实现公司经营目标。

北京代表处负责与在京监管部门的日常联系工作。

１１．人员情况

截止到２０１２年９月３０日，本公司有员工３８９人，其中２１１人具有硕士学历，２３人具有博士学历。９０％的公司员工具有基金从业资格。

１２．信息披露负责人：张南

电话：０２０－８５１０２６８８

１３．基金管理业务介绍

截至２０１２年９月３０日，本公司旗下共管理３７只开放式基金和１只封闭式基金，公募基金资产管理规模１４９６．０７亿元。旗下管理的封闭式基金有科瑞证券投资基金。开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达５０指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深３００指数证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达量化衍伸股票型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金。

１４．本基金基金经理

王建军先生，经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。现任易方达深证１００交易型开放式指数基金基金经理（自２０１０年９月２７日起）、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金基金经理（自２０１０年９月２７日起）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自２０１１年９月２０日起）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自２０１１年９月２０日起） 、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理（自２０１２年９月２０日起）。

（二）基金托管人

１．基本情况

名称：中国建设股份有限公司（简称“中国建设银行”）

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号

法定代表人：王洪章

成立日期：２００４年９月１７日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

存续期间：持续经营

联系人：尹 东

联系电话：（０１０）６７５９ ５００３

２．主要人员情况

杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

３．基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１１年１２月３１日，中国建设银行已托管２２４只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１１年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为２０１１年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网２０１１年中国“最佳资产托管银行”奖。

（三）基金验资机构

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１７层０１－１２室

执行事务合伙人：Ｎｇ Ａｌｂｅｒｔ Ｋｏｎｇ Ｐｉｎｇ 吴港平

电话：（０１０） ５８１５３０００

传真：（０１０） ８５１８８２９８

经办注册会计师：昌华、王华

联系人：许建辉

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。

本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

易方达中小板指数分级证券投资基金２０１２年１０月１８日资产负债表如下：

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

八、基金投资组合

截至２０１２年１０月１８日，易方达中小板指数分级证券投资基金的投资组合如下：

（一） 报告期末基金资产组合情况

（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合

１．指数投资按行业分类的股票投资组合

２．积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金于２０１２年１０月１８日未持有积极投资股票。

（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票明细

１．期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

２．期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金于２０１２年１０月１８日未持有积极投资股票。

（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金于２０１２年１０月１８日未持有债券。

（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金于２０１２年１０月１８日未持有债券。

（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金于２０１２年１０月１８日未持有资产支持证券。

（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金于２０１２年１０月１８日未持有权证。

（八） 投资组合报告附注

１．本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

２．本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

３．其他各项资产构成

４．报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金于２０１２年１０月１８日未持有处于转股期的可转换债券。

５．报告期末股票投资中存在流通受限情况的说明

（１）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

（２）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金于２０１２年１０月１８日未持有积极投资股票。

九、重大事件揭示

本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、备查文件目录

（一）中国证监会核准易方达中小板指数分级证券投资基金募集的文件；

（二）《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》；

（三）《易方达中小板指数分级证券投资基金招募说明书》；

（四）《易方达中小板指数分级证券投资基金托管协议》；

（五）法律意见书；

（六）基金管理人业务资格批件和营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件和营业执照。

存放地点：基金管理人、基金托管人处。

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

易方达基金管理有限公司

二○一二年十月二十二日

附件：基金合同内容摘要

（一）基金管理人的权利、义务

１．基金管理人的权利

（１）自本基金合同生效日起，依照有关法律法规和基金合同的规定独立运用基金财产；

（２）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

（３）发售基金份额；

（４）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（５）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管等业务的规则，在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

（６）根据基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

（７）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

（８）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（９）自行担任或选择、更换基金登记结算代理机构，获取基金份额持有人名册，并对基金登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；

（１０）选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

（１１）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（１２）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（１３）依法召集基金份额持有人大会；

（１４）法律法规、基金合同规定的其他权利。

２．基金管理人的义务

（１）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（２）办理基金备案手续；

（３）自基金合同生效日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

（４）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（５）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；

（６）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（７）依法接受基金托管人的监督；

（８）计算并公告基金资产净值、易基中小板Ａ类份额与易基中小板Ｂ类份额参考净值（仅限于分级运作期内），确定基金份额的申购、赎回价格；

（９）采取适当合理的措施使基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

（１０）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项。

（１１）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（１２）编制季度、半年度和年度基金报告；

（１３）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（１４）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

（１５）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

（１６）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（１７）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（１８）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（１９）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（２０）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（２１）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（２２）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

（２３）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（２４）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（２５）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

（２６）依照法律法规为基金的利益对被投资公司形式股东权利，为基金的利益形式因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

（２７）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

１．基金托管人的权利

（１）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

（２）监督基金管理人对本基金的投资运作；

（３）自本基金合同生效日期，依法保管基金资产；

（４）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

（５）根据基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

（６）依法召集基金份额持有人大会；

（７）按规定取得基金份额持有人名册资料；

（８）法律法规和基金合同规定的其他权利。

２．基金托管人的义务

（１）安全保管基金财产；

（２）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（３）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

（４）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（５）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（６）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

（７）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（８）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（９）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（１０）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（１１）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（１２）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、易基中小板Ａ类份额与易基中小板Ｂ类份额参考净值和基金份额申购、赎回价格；

（１３）按照规定监督基金管理人的投资运作；

（１４）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（１５）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（１６）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（１７）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（１８）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

（１９）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（２０）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（２１）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（２２）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

（２３）建立并保存基金份额持有人名册；

（２４）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

１．基金份额持有人的权利

（１）分享基金财产收益；

（２）参与分配清算后的剩余基金财产；

（３）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（４）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（５）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（６）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（７）监督基金管理人的投资运作；

（８）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

（９）法律法规、基金合同规定的其他权利。

分级运作期内，本基金每份同类基金份额按基金合同的约定仅在其份额类别内拥有同等的合法权益。分级运作期满或提前结束，本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，每份易基中小板份额具有同等的合法权益。

２．基金份额持有人的义务

（１）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

（２）交纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同规定的费用；

（３）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（４）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动；

（５）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（６）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

（７）法律法规及基金合同规定的其他义务。

（四）基金份额持有人大会

１．基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。

（１）本基金分级运作期内，基金份额持有人大会的审议事项应分别由易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权，且相同类别基金份额的同等投票权不因基金份额持有人取得基金份额的方式（场内认购、场外认购或上市交易）而有所差异。

（２）本基金分级运作期届满或提前结束，转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，基金份额持有人将按其所持易方达中小板指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）的每一基金份额享有相应的投票权。

２．当出现或需要决定下列事由之一时，分级运作期内，经基金管理人、基金托管人或者单独或合计持有易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额各自１０％以上（含１０％，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时（或本基金分级运作期届满或提前结束，经基金管理人、基金托管人或持有易基中小板份额１０％以上的基金份额持有人提议时），应召开基金份额持有人大会：

（１）终止基金合同；

（２）转换基金运作方式，但基金合同另有约定，或法律法规、中国证监会另有规定的除外；

（３）变更基金类别；

（４）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

（５）变更基金份额持有人大会程序；

（６）更换基金管理人、基金托管人；

（７）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

（８）本基金与其他基金合并；

（９）基金管理人有权在分级运作期届满前召开基金份额持有人大会，审议是否在分级运作期届满后延长分级运作期及延长分级运作期的期限；

（１０）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

（１１）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

３．有以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

（１）调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用；

（２）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率；

（３）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（４）基金推出新业务或服务；

（５）基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、转换、非交易过户、转托管业务的规则；

（６）标的指数更名或调整指数编制方法；

（７）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（８）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

（９）按照法律法规或基金合同规定不须召开基金份额持有人大会的其他情形。

４．召集人及召集方式：

（１）除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

（２）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

（３）本基金分级运作期内，单独或合计持有易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额各自份额１０％以上（或本基金分级运作期届满或提前结束后转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），代表易基中小板份额１０％以上）的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，本基金分级运作期内，单独或合计持有易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额各自份额１０％以上（或本基金分级运作期届满或提前结束后转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），代表易基中小板份额１０％以上）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开。

（４）本基金分级运作期内，单独或合计持有易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额各自份额１０％以上（或本基金分级运作期届满或提前结束后转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），代表易基中小板份额１０％以上）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，本基金分级运作期内，单独或合计持有易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额各自份额１０％以上（或本基金分级运作期届满或提前结束后转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），代表易基中小板份额１０％以上）的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前３０日报中国证监会备案。

（５）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

５．召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（１）基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召集基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前３０日在指定媒体上公告。基金份额持有人大会通知至少载明以下内容：

①会议召开的时间、地点和出席方式；

②会议拟审议的主要事项；

③会议形式；

④议事程序；

⑤有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；

⑥代理投票授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

⑦表决方式；

⑧会务常设联系人姓名、电话；

⑨出席会议者必须准备的文件和必须履行的承诺；

⑩召集人需要通知的其他事项。

（２）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式。

（３）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

６．基金份额持有人出席会议的方式

（１）会议方式

① 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会或法律法规和监管机构允许的其他方式。

②现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。

③通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

④会议的召开方式由召集人确定。

（２）召开基金份额持有人大会的条件

①现场开会方式

在符合以下条件时，现场会议方可举行：

１）本基金分级运作期内，对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，有效的易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额各自基金份额分别占本基金在权益登记日该类基金份额的５０％以上（含５０％，下同）；或本基金分级运作期届满或提前结束，本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，有效的易基中小板份额占权益登记日基金总份额的５０％以上（含５０％，下同）；

２）到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。

②通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

１）召集人按基金合同规定公布会议通知后，在２个工作日内连续公布相关提示性公告；

２）召集人按照基金合同规定通知基金托管人或／和基金管理人（分别或共同称为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的机票进行监督；

３）召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；

４）本基金分级运作期内，本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的易基中小板份额份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额各自的基金份额分别占权益登记日该类基金份额的５０％以上；或本基金分级运作期届满或提前结束，本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的易基中小板份额占权益登记日基金总份额的５０％以上；

５）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记结算机构记录相符；

③在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

７．议事内容与程序

（１）议事内容及提案权

①议事内容限为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

②基金管理人、基金托管人、本基金分级运作期内单独或合计持有易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额各自份额１０％以上（或本基金分级运作期届满或提前结束后转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），代表易基中小板份额１０％以上）的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

③对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

④本基金分级运作期内单独或合计持有易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额各自份额１０％以上（或本基金分级运作期届满或提前结束后转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），代表易基中小板份额１０％以上）的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于６个月。法律法规另有规定的除外。

⑤基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前３０日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有３０日的间隔期。

（２）议事程序

①现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，在本基金分级运作期内，则同时由出席大会的易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额各自基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额５０％以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人；本基金分级运作期届满或提前结束，自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额５０％以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。

②通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前３０日公布提案，在所通知的表决截止日期后第２个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

（３）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

８．决议形成的条件、表决方式、程序

（１）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

（２）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

①一般决议

分级运作期内，一般决议须同时经出席会议的易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额的各自基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的５０％以上通过方为有效；分级运作期届满或提前结束，本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的５０％以上通过方为有效。本基金存续期内，除下列（２）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

②特殊决议

分级运作期内，特别决议须同时经出席会议的易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额各自基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；分级运作期届满或分级运作提前结束，本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，特别决议须经出席会议的易基中小板份额基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式（不包括审议是否在分级运作期届满后延长分级运作期限）、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

（３）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。

（４）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数

（５）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

（６）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

９．计票

（１）现场开会

①如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

②监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。

③如果大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

（２）通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人指定的两名监票员在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权３名监票人进行机票，并由公证机关对其机票过程予以公证。

１０．基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

（１）基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起５日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

（２）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

（３）基金份额持有人大会决议应自生效之日起２日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

１１．法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

（五）基金收益分配原则、执行方式

１．分级运作期内，本基金（易基中小板份额、易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额）不进行收益分配。

２．分级运作期届满或提前结束，本基金转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后的收益与分配

（１）收益分配原则

１）本基金的每份基金份额享有同等分配权；

２）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

３）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的１０％；

４）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统中的基金份额，基金份额持有人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；红利再投资的计算方法等有关事项遵循登记结算机构的相关规定；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金分红方式，基金份额持有人不能选择红利再投资；

５）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

（２）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（３）收益分配方案的确定与公告

１）基金收益分配方案由基金管理人拟订，并由基金托管人复核后，基金管理人按法律法规的规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；

２）本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过１５个工作日。

３）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（４）收益分配中发生的费用

收益分配时所发生的银行汇划费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，登记结算机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

（六）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

１．基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）基金资产的资金汇划费用；

（４）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；

（７）因基金的证券交易或结算而产生的费用；

（８）证券账户开户费用、银行账户维护费用；

（９）基金上市初费和上市月费；

（１０）基金的指数使用许可费；

（１１）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

２．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．０％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２２％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（３）基金的指数使用许可费

本基金为股票指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司所签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用许可费。指数使用许可费自基金合同生效日起计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．０２％÷当年天数

Ｈ为每日应付的指数使用许可费

Ｅ为本基金前一日基金资产净值

本基金基金合同生效日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度５万元，即不足５万元时按照５万元收取。

指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于每一季度结束后且收到深圳证券信息有限公司有效商业发票后的１０个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。

若指数使用许可费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用许可费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在制定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。

（４）前述“一、基金费用的种类”中其他各项费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

３．不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（七）基金资产的投资方向和投资限制

１．投资目标

本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

２．投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含一级市场初次发行及增发的新股，以及在创业板上市的股票）、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种（含货币市场工具）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％。其中，本基金投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的９０％；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；权证投资占基金资产净值的比例不高于３％。

３．投资理念

指数化投资具有成本低廉、管理透明和风险分散的特点，投资者可通过指数化投资获取标的市场平均收益。中小板价格指数成份股具有高成长、高流动性的特点，是国内中小企业中最具增长前景的上市公司的代表。通过指数化方式投资于中小型企业，可在有效分散非系统性风险的前提下，以较低成本分享国内中小型上市公司的增长成果。

４．投资限制

（１）组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。

本基金投资组合将遵循以下限制：

１）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；

２）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％；

３）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；

４）本基金股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％。其中，本基金投资中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的９０％；

５）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；

６）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；

７）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；

８）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；

９）本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出；

１０）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

１１）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％；

１２）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。

１３）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制：

①在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资产净值的１０％，卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的２０％。

②在任何交易日日终，本基金持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的１００％。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。

③本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例范围为９０％－９５％。

④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的２０％。

⑤本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所的要求向其报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。

１４）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

（２）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

１）承销证券；

２）向他人贷款或者提供担保；

３）从事承担无限责任的投资；

４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

８）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

（３）若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制修改或取消，如适用于本基金，则本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（八）基金资产净值的计算方法和公告方式

１．基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项及其他投资所形成的价值总和。

２．基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

３．基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

（１）本基金的基金合同生效后的分级运作期内，在易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额两类份额开始上市交易或者易基中小板份额开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、易基中小板份额的基金份额净值、易基中小板Ａ类份额与易基中小板Ｂ类份额各自的基金份额参考净值。

（２）分级运作期内，在开始办理易基中小板份额的申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的易基中小板份额基金份额净值，以及易基中小板Ａ类份额与易基中小板Ｂ类份额的基金份额参考净值；分级运作期届满或提前结束，本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，在开始办理易基中小板份额的申购或赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的易基中小板份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

（３）分级运作期内，基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、易基中小板份额的基金份额净值、易基中小板Ａ类份额与易基中小板Ｂ类份额各自的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、易基中小板份额的基金份额净值、易基中小板Ａ类份额与易基中小板Ｂ类份额各自的基金份额参考净值登载在指定报刊和网站上。分级运作期届满或提前结束，本基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

（九）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金资产清算方式

１．本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

（１）基金份额持有人大会决定终止的；

（２）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在６个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

（３）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在６个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

（４）中国证监会规定的其他情况。

２．基金财产的清算

（１）基金财产清算组

１）自出现基金合同终止事由之日起３０个工作日内成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

２）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

３）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

（２）基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

１）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

２）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

３）对基金财产进行清理和确认；

４）对基金财产进行估价和变现；

５）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

６）聘请律师事务所出具法律意见书；

７）将基金财产清算结果报告中国证监会；

８）参加与基金财产有关的民事诉讼；

９）公布基金财产清算结果；

１０）对基金剩余财产进行分配。

（３）清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

（４）基金财产按下列顺序清偿：

１）支付清算费用；

２）交纳所欠税款；

３）清偿基金债务；

基金财产未按前款１）－３）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

若在本基金转为上市开放式基金（ＬＯＦ）前基金合同终止，则基金财产在清偿上述第１）－３）项后，将根据基金合同终止日易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额的资产净值及易基中小板份额的资产净值计算并确定三类基金份额持有人分别应得的剩余资产比例，并据此比例对易基中小板Ａ类份额、易基中小板Ｂ类份额及易基中小板份额的基金份额持有人进行剩余基金资产的分配，再由三类份额分别对其基金份额持有人按照持有的基金份额比例进行分配。

若在本基金转为上市开放式基金（ＬＯＦ）后基金合同终止，则基金财产在清偿上述第１）－３）项后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（５）基金财产清算的公告

基金财产清算公告在报中国证监会备案后５个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

（６）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存１５年以上。

（十）争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

（十一）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。