证券时报多媒体数字报

  (上接D26版)

  （５）跟踪误差控制

  本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％。

  本基金将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，将跟踪误差控制在跟踪目标以内。

  ３、债券投资策略

  本基金债券投资主要是流动性管理的需要，以获取适当收益。本基金采用自上而下的方式制定具体投资策略，考虑的主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场波动等。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资，并通过对基金现金需求的科学分析，制定相应的债券投资策略，合理分配基金资产在债券上的配置比例。

  九、基金的业绩比较基准

  基金业绩比较基准＝９５％＊深证１００价格指数收益率 ＋５％＊商业银行活期存款利率（税后）

  十、基金的风险收益特征

  本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告

  东吴深证１００指数增强证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 ２０１２年８月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  １、截至２０１２年０６月３０日基金资产组合情况：

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  ２、截至２０１２年０６月３０日按行业分类的股票投资组合：

  （１）指数投资期末按行业分类的股票投资组合

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  （２）积极投资期末未按行业分类的股票投资组合

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  ３、截至２０１２年０６月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细：

  （１）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

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  （２）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

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  ４、截至２０１２年０６月３０日按券种分类的债券投资组合

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  ５、截至２０１２年０６月３０日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  ６、截至２０１２年０６月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ７、截至２０１２年０６月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８、投资组合报告附注

  （１）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

  （２）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （３）期末其他资产构成

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  （４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  （６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （１）东吴深证１００指数增强型证券投资基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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  注：统计截至２０１２年０６月３０日，比较基准＝９５％＊深证１００价格指数收益率 ＋５％＊商业银行活期存款利率（税后）

  （２）东吴深证１００指数增强型证券投资基金累计净值增长率历史走势图（２０１２年３月９日至２０１２年０６月３０日）

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  注：东吴深证１００指数增强型证券投资基金从２０１２年３月９日起正式运作。

  十三、基金费用与税收

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、基金合同生效后的信息披露费用；

  ４、基金份额持有人大会费用；

  ５、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  ６、基金的证券交易费用；

  ７、基金财产拨划支付的银行费用；

  ８、基金上市费及年费；

  ９、基金的指数使用费；

  １０、基金的开户费用、账户维护费用；

  １１、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

  １２、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为１％

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．１５％

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ３、基金的指数使用费

  本基金作为指数基金，需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的０．０２％的年费率计提，且收取下限为每季度（《基金合同》生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限）人民币５万元。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．０２％÷当年天数

  Ｈ 为每日计提的指数使用费

  Ｅ 为前一日的基金资产净值

  指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。

  指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于每季度结束后１０个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。

  ４、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

  （六）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、其他应披露事项

  在本基金存续期内，本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化，但不会影响本基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。

  （１） ２０１２年３月１０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴深证１００指数增强型证券投资基金合同生效公告》；

  （２） ２０１２年３月１４日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司吴深证１００基金经理变更公告》；

  （３） ２０１２年４月２４日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司？东吴深证１００上市交易公告书》；

  （４） ２０１２年４月２４日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于关于参加部分代销机构网上交易和定期定额投资申购费率优惠的公告》；

  （５） ２０１２年４月２４日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告》；

  （６） ２０１２年４月２４日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中国中投证券推出定期定投并参加其定期定额申购费率优惠的公告》；

  （７） ２０１２年４月２７日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴深证１００上市交易提示性公告》；

  （８） ２０１２年６月２８日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在中信银行网上银行、移动银行延长基金申购费率优惠的公告》；

  （９） ２０１２年６月２８日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在交通银行网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

  （１０）２０１２年６月２８日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在交通银行网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

  （１１）２０１２年６月２８日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在交通银行网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

  （１２）２０１２年６月２８日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在交通银行网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

  （１３）２０１２年７月１０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务的公告》；

  （１４）２０１２年７月１０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在深圳众禄基金销售有限公司网上申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

  （１５）２０１２年７月１１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增华鑫证券为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  （１６）２０１２年７月２０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴深证１００指数增强型证券投资基金第二季度报告》；

  东吴基金管理有限公司

  二零一二年十月二十三日