证券时报多媒体数字报

  重要提示

  本基金根据【２０１１】年【８】月【１２】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》（证监基金字【２０１１】【１２７８】号）的核准，进行募集。

  基金管理人保证《东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

  本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年９月８日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年０６月３０日（财务数据未经审计）。

  一、绪言

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第５号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  １、名称：东吴基金管理有限公司

  ２、住所：上海市浦东新区源深路２７９号（２００１３５）

  ３、办公地址：上海市浦东新区源深路２７９号（２００１３５）

  ４、法定代表人：徐建平

  ５、设立日期：２００４年９月２日

  ６、批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【２００４】１３２ 号

  ７、组织形式：有限责任公司 （国内合资）

  ８、注册资本：１亿元人民币

  ９、联系人：吴靖

  １０、电话：（０２１）５０５０９８８８

  １１、传真：（０２１）５０５０９８８４

  １２、客户服务电话：４００－８２１－０５８８（免长途话费）、０２１－５０５０９６６６

  １３、公司网址：ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １４、股权结构：

  ■

  １５、简要情况介绍：

  东吴基金管理有限公司设立投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、市场营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部和监察稽核部等１０个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金，于２００５年２月１日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金，于２００６年１２月１５日基金合同生效，托管行为中国农业银行。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金，于２００８年４月２３日基金合同生效，托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金，于２００８年１１月５日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，于２００９年５月６日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金，与２００９年１２月３０日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金，与２０１０年５月１１日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金，与２０１０年６月２９日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金，与２０１１年２月１日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金，于２０１１年７月２７日基金合同生效，托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金，于２０１１年９月２８日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证１００指数增强型证券投资基金，于２０１２年３月９日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。

  （二）主要人员情况

  １、董事会成员

  吴永敏先生，董事长，硕士研究生，高级审计师、高级经济师，中共党员。历任苏州市财政局科员、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长。现任东吴证券股份有限公司董事长，中共东吴证券股份有限公司党委书记。

  金燕萍女士，副董事长，大学，高级政工师，中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任，上海海外公司党总支书记，上海广告公司党委副书记、副总经理，上海实业（集团）有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生（集团）有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。

  任少华先生，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市人民检察院助理检查员，苏州中辰期货公司总经理助理，苏州证券投资部总经理、资产管理部总经理、副总经济师，东吴证券有限责任公司资产管理总部总经理、总经济师、总裁助理兼任期货筹备组组长、研究所所长，东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁，东吴期货有限公司董事长。拟任东吴基金管理有限公司总经理。

  吴亮先生，董事，硕士，经济师，中共党员。历任农行无锡分行国际业务部综合部副经理、农行无锡锡山支行国际业务部经理、农行无锡分行国际业务部副总经理，农行江阴市支行副行长，现任江苏澄星实业集团有限公司副总裁。

  王金来先生，董事，大学，经济师，中共党员。历任苏州市二轻局秘书，苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员，兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长，东吴证券有限责任公司投行总部副总经理。现任东吴证券股份有限公司董事长助理兼行政总监。

  戴继雄先生，董事，硕士，历任上海复星高科技（集团）有限公司财务、审计副总监，现担任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理。

  贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。

  张平先生，独立董事，教授，博士生导师。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理，现任中国社科院经济研究所副所长。

  陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。

  ２、监事会成员

  沈国强先生，监事长，大专，经济师。历任人民银行盐城分行、苏州分行科员，工商银行苏州分行咨询部主任，苏州证券业务部、经济管理部、研究发展中心、投行总经理，苏州证券经纪总监兼经纪管理部、研究发展中心总经理，苏州证券总裁助理兼市场发展部总经理，苏州证券公司、苏州证券有限责任公司两届监事，东吴证券监事会主席兼总裁助理、稽核部负责人，东吴证券监事会主席、稽核部负责人。

  周忠明先生，监事，硕士研究生，会计师，中共党员。曾任江苏澄星磷化工股份有限公司副总经理兼财务总监、董事长，现任澄星磷化工股份有限公司副总裁。

  黎瑛女士，员工监事，硕士研究生，经济师，中共党员。曾就职于上海证券综合研究有限公司、长城证券有限责任公司，现任东吴基金管理有限公司研究总监兼研究策划部总经理。

  ３、高管人员

  吴永敏先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

  徐建平先生，总经理，硕士研究生，会计师，中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改办副主任，东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总经理、公司总裁助理兼资产管理总部总经理，东吴证券有限责任公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总经理。

  胡玉杰女士，副总经理，经济学硕士，历任大鹏证券有限责任公司营业部总经理、融资服务公司董事、副总经理 ；２００４年９月任东吴基金管理有限公司市场总监职务；２００８年７月起至今任东吴基金管理有限公司副总经理。

  吴威先生，督察长，经济学博士，历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、国际业务部负责人，兴业基金管理有限公司筹备组成员，兴业基金管理有限公司副总经理，日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限公司督察长。

  ４、基金经理

  唐祝益先生，１９７４年生，硕士，南京大学毕业，十一年证券从业经历，历任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券有限责任公司投资经理、海通证券股份有限公司投资经理等职。现任东吴嘉禾优势精选基金基金经理。

  刘元海先生，博士，同济大学毕业，九年证券从业经历。２００４年２月加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理等职务；现担任东吴新产业精选股票基金经理、东吴深证１００指数增强（ＬＯＦ）基金经理。

  ５、投资决策委员会成员

  徐建平 总经理；

  黎 瑛 研究副总监、研究策划部总经理；

  陈 宪 首席策略规划师。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  一、基金托管人情况

  （一）基本情况

  名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

  住所：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  成立时间：２００４年０９月１７日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

  联系人：尹 东

  联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３

  中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２５０，０１０，９７７，４８６股（包括２４０，４１７，３１９，８８０股Ｈ股及９，５９３，６５７，６０６股Ａ股）。

  截至２０１１ 年９月３０日，中国建设银行资产总额１１７，７２３．３０亿元，较上年末增长８．９０％。截至２０１１年９月３０日止九个月，中国建设银行实现净利润１，３９２．０７亿元，较上年同期增长２５．８２％。年化平均资产回报率为１．６４％，年化加权平均净资产收益率为２４．８２％。利息净收入２，２３０．１０亿元，较上年同期增长２２．４１％。净利差为２．５６％，净利息收益率为２．６８％，分别较上年同期提高 ０．２１ 和 ０．２３ 个百分点。手续费及佣金净收入６８７．９２亿元，较上年同期增长４１．３１％。

  中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球１３ 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，２４ 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行３３家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

  中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。２０１１ 年上半年，中国建设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的５０ 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》２０１１ 年“世界银行品牌５００ 强”中位列第１０，较去年上升３ 位；在美国《财富》世界５００ 强中排名第１０８ 位，较去年上升８ 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。

  中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室、团队，现有员工１３０余人。自２００８年以来中国建设银行托管业务持续通过ＳＡＳ７０审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  （二）主要人员情况

  杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１１年１２月３１日，中国建设银行已托管２２４只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１１年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为２０１１年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网２０１１年中国“最佳资产托管银行”奖。。

  二、基金托管人的内部控制制度

  （一）内部控制目标

  作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

  （二）内部控制组织结构

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

  （三）内部控制制度及措施

  投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

  三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  （一）监督方法

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  （二）监督流程

  １．每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

  ２．收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

  ３．根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

  ４．通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  １、直销机构：

  东吴基金管理有限公司

  注册地址：上海市源深路２７９号

  办公地址：上海市源深路２７９号

  法定代表人：徐建平

  传真：０２１－５０５０９８８４

  联系人：吴靖

  客户服务电话：４００－８２１－０５８８（免长途话费）、０２１－５０５０９６６６

  网站： ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２、代销机构：

  （１）中国建设银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  联系人：张静

  传真：（０１０）６６２７５６５４

  客服电话：９５５３３

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

  （２）中国农业银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

  法定代表人：蒋超良

  联系人：滕涛

  电话：（０１０）８５１０８２２７

  传真：（０１０）８５１０９２１９

  客服电话：９５５９９

  公司网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  （３）中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号（１００００５）

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号（１００００５）

  法定代表人：姜建清

  联系人：刘业伟

  传真：（０１０）６６１０７９１４

  客服电话：９５５８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４）交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市银城中路１８８号

  办公地址：上海市银城中路１８８号

  法定代表人：胡怀邦

  联系人：曹榕

  电话：０２１－５８７８１２３４

  传真：０２１－５８４０８４８３

  客服电话：９５５５９

  公司网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

  （５）华夏银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号（１００００５）

  办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号（１００００５）

  法定代表人：吴建

  联系人：李慧

  电话：（０１０）８５２３８６７０

  传真：（０１０）８５２３８６８０

  客户服务电话：９５５７７

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．．ｃｎ

  （６）招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  法定代表人：傅育宁

  联系人：邓炯鹏

  电话：（０７５５）８３１９８８８８

  传真：（０７５５） ８３１９５０４９

  客服电话：９５５５５

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  （７）中信银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

  法定代表人：孔丹

  联系人：丰靖

  电话：０１０－６５５５７０１３

  传真：０１０－６５５５０８２７

  客服电话：９５５５８

  公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  （８）深圳发展银行股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

  法定代表人：法兰克纽曼 （Ｆｒａｎｋ Ｎｅｉｌ Ｎｅｗｍａｎ）

  联系人：张青

  电话：０７５５－２２１６６１１８

  传真：０７５５－２５８４１０９８

  客服电话：９５５０１

  公司网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （９）中国民生银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

  法定代表人：董文标

  联系人：董云巍

  电话：（０１０）５７０９２６１５

  传真：（０１０）５７０９２６１１

  客服电话：９５５６８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１０）宁波银行股份有限公司

  注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号

  办公地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号宁波银行大楼

  法定代表人：陆华裕

  联系人：胡技勋

  电话：（０５７４）８９０６８３４０

  传真：（０５７４）８７０５００２４

  客服电话：９６５２８，上海地区９６２５２８

  公司网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１１）平安银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

  办公地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

  法定代表人：孙建一

  联系人：蔡宇洲

  电话：０７５５－２２１９７８７４

  传真：０７５５－２２１９７７０１

  客服电话：４００６６－９９９９９（免长途费）０７５５－９６１２０２

  公司网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

  （１２）温州银行股份有限公司

  注册地址：温州市车站大道华海广场１号楼

  办公地址：温州市车站大道１９６号

  法定代表人：邢增福

  联系人：林波

  电话：０５７７－８８９９００８２

  传真：０５７７－８８９９５２１７

  客服电话：０５７７－９６６９９

  公司网址： ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ

  （１３）东吴证券股份有限公司

  注册地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦１８－２１层

  法定代表人：吴永敏

  联系人：方晓丹

  电话：０５１２－６５５８１１３６

  传真：０５１２－６５５８８０２１

  客服电话：０５１２－３３３９６２８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１４）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市淮海中路９８号

  办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦

  法定代表人：王开国

  联系人：金芸、李笑鸣

  电话：０２１－２３２１９０００

  传真：０２１－２３２１９１００

  客服电话：０２１－９５５５３

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  （１５）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  法定代表人：顾伟国

  联系人：田薇

  电话：０１０－６６５６８４３０

  传真：０１０－６６５６８５３６

  客服电话：４００８－８８８－８８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１６）申银万国证券股份有限公司

  注册地址：上海常熟路１７１号

  办公地址：上海常熟路１７１号

  法定代表人：丁国荣

  联系人：邓寒冰

  电话：０２１－５４０３３８８８

  传真：０２１－５４０３８８４４

  客服电话：０２１－９６２５０５

  公司网址：ｗｗｗ． ｓｙｗｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１７）中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

  办公地址：北京市朝内大街１８８号

  法定代表人：张佑君

  联系人：权唐

  电话：（０１０）６５１８３８８０

  传真：（０１０）６５１８２２６１

  客服电话：４００－８８８８－１０８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

  （１８）广发证券股份有限公司

  注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

  法定代表人：林治海

  联系人：黄岚

  电话：０２０－８７５５５８８８

  传真：０２０－８７５５５３０５

  客服电话：９５５７５

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１９）国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦６层

  法定代表人：何如

  联系人：齐晓燕

  电话：０７５５－８２１３０８３３

  传真：０７５５－８２１３３９５２

  客服电话：９５５３６

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２０）湘财证券有限责任公司

  注册地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

  办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心１１楼

  法定代表人：林俊波

  联系人：钟康莺

  电话：０２１－６８６３４５１８

  传真：０２１－６８８６５６８０

  客服电话：４００－８８８－１５５１

  公司网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

  （２１）国联证券股份有限公司

  注册地址：无锡市县前东街８号６楼、７楼

  办公地址：无锡市县前东街８号６楼、７楼

  法定代表人：雷建辉

  联系人：徐欣

  电话：０５１０－８２８３１６６２

  传真：０５１０－８２８３０１６２

  客服电话：４００ ８８８ ５２８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２２）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路６１８ 号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

  法定代表人：万建华

  联系人：芮敏祺

  电话：（０２１）３８６７６６６６

  传真：（０２１）３８６７０６６６

  客服电话：４００－８８８８－６６６

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ．

  （２３）金元证券股份有限公司

  注册地址：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层

  办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层

  法定代表人：陆涛

  联系人：马贤清

  电话：（０７５５）８３０２５０２２

  传真：（０７５５）８３０２５６２５

  客服电话：４００８－８８８－２２８

  公司网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２４）安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２

  办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦１栋９层

  法定代表人：牛冠兴

  联系人：陈剑虹

  电话：０７５５－８２８２５５５１

  传真：０７５５－８２５５８３０５

  客服电话：４００－８００－１００１

  公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２５）华泰证券股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

  办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  电话：０２５－８４４５７７７７－７２１

  传真：０２５－８４５７９７６３

  联系人：程高峰

  客服电话：９５５９７

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２６）中航证券有限公司

  注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

  办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

  法定代表人：杜航

  联系人： 戴蕾

  电话：０７９１－８６７６８６８１

  传真：０７９１－８６７７０１７８

  客服电话：４００－８８６６－５６７

  公司网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

  （２７）财富证券有限责任公司

  注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

  办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

  法定代表人： 周晖

  联系人： 郭磊

  电话：０７３１－８４４０３３１９

  传真：０７３１－８４４０３４３９

  客服电话：０７３１－８４４０３３５０

  公司网址： ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

  （２８）中信万通证券有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

  办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

  法定代表人：张智河

  电话：０５３２－８５０２２３２６

  传真：０５３２－８５０２２６０５

  联系人：吴忠超

  客服电话： ０５３２－９６５７７

  公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２９）光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

  办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

  法定代表人：徐浩明

  电话：０２１－２２１６９９９９

  传真：０２１－２２１６９１３４

  联系人：刘晨、李芳芳

  客服电话：４００８８８８７８８、１０１０８９９８

  公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

  （３０）渤海证券股份有限公司

  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

  办公地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

  法定代表人：王春峰

  联系人：王兆权

  电话：０２２－２８４５１８６１

  传真：０２２－２８４５１８９２

  客服电话：４００－６５１５－９８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

  （３１）注册地址：上海市浦东新区银城中路２００ 号中银大厦３９Ｆ

  办公地址：上海市浦东新区银城中路２００ 号中银大厦３９－４０Ｆ

  法定代表人：许刚

  电话：（０２１）５０３７２４７４

  传真：（０２１）５０３７２４７４

  客户服务电话：４００６２０８８８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  （３２）招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８—４５ 层

  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８—４５ 层

  法定代表人：宫少林

  电话：（０７５５）８２９４３６６６

  传真：（０７５５）８２９４３６３６

  联系人：林生迎

  客服电话：９５５６５、４００－８８８８－１１１

  公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３３）齐鲁证券有限公司

  注册地址：山东省济南市经七路８６号２３层

  办公地址：山东省济南市经七路８６号２３层

  法定代表人：李玮

  电话：（０５３１）６８８８９１５５

  传真：（０５３１）６８８８９７５２

  联系人：吴阳

  客服电话：９５５３８

  公司网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３４）恒泰证券股份有限公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

  办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路１１１号

  法定代表人：鞠瑾

  电话：０４７１－４９１３９９８

  传真：０４７１－４９３０７０７

  联系人：常向东

  客服电话：０４７１－４９６１２５９

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３５）南京证券有限责任公司

  注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭８号

  办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭８号

  法定代表人：张华东

  联系人：水晨

  电话：０２５－８３３６７８８８

  传真：０２５－８３３２００６６

  客服电话：４００－８２８－５８８８

  公司网址： ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３６）东海证券有限责任公司

  注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼

  办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼

  法定代表人：朱科敏

  电话：０５１９－８８１５７７６１

  传真：０５１９－８８１５７７６１

  联系人：李涛

  客服电话：０２１－５２５７４５５０ ０５１９－８８１６６２２２ ０３７９－６４９０２２６６

  免费服务热线：４００－８８８－８５８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３７）中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８－２１层及第０４层０１、０２、０３、０５、１１、１２、１３、１５、１６、１８、１９、２０、２１、２２、２３单元

  办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第４、１８层至２１层

  法定代表人：龙增来

  联系人： 刘毅

  电话：０７５５－８２０２ ３４４２

  传真：０７５５－８２０２ ６５３９

  客服热线：４００ ６００ ８００８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

  （３８）爱建证券有限责任公司

  注册地址：上海市南京西路７５８号２３楼

  办公地址：上海市南京西路７５８号２０－２５楼

  法定代表人：郭林

  联系人：陈敏

  电话：０２１－３２２２９８８８－３１２１

  传真：０２１－６２８７８７８３

  客服电话：０２１－６３３４０６７８

  公司网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

  （３９）天相投资顾问有限公司

  注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

  办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ｂ座４层

  法定代表人：林义相

  联系人：林爽

  电话：０１０－６６０４５６０８

  传真：０１０－６６０４５５００

  客服服务热线： ０１０－６６０４５６７８

  天相投顾网－网址： ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

  天相基金网－网址：ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

  （４０）华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

  办公地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

  法定代表人：陈林

  联系人： 宋歌

  电话：０２１－６８７７８０８１

  传真：０２１－６８７７８１１７

  客服电话：４００８２０９８９８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

  （４１）平安证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

  办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼（５１８０４８）

  法定代表人：杨宇翔

  联系人：郑舒丽

  电话：０７５５－８２４００８６２

  传真：０７５５－８２４３３７９４

  客服热线：４００８８１６１６８

  公司网址：ｗｗｗ．ＰＩＮＧＡＮ．ｃｏｍ

  （４２）长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

  办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

  法定代表人： 胡运钊

  联系人：李良

  电话：０２７－６５７９９９９９

  传真：０２７－８５４８１９００

  客服电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９

  公司网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

  （４３）华福证券有限责任公司

  注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

  办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７层至１０层

  法定代表人：黄金琳

  联系人：张腾

  电话：０５９１－８７３８３６２３

  传真：０５９１－８７３８３６１０

  客服电话：０５９１－９６３２６（福建省外请先拨０５９１）

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４４）宏源证券股份有限公司

  注册地址： 新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

  法定代表人：冯戎

  联系人：李巍

  电话：０１０－８８０８５８５８

  传真：０１０－８８０８５２１９

  客服电话：４００－８００－０５６２

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

  （４５）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层

  办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心

  法定代表人：张志刚

  联系人：唐静

  电话：０１０－６３０８１０００

  传真：０１０－６３０８０９７８

  客服电话：４００－８００－８８９９

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

  （４６）华安证券有限责任公司

  注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号

  办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦Ａ座

  法定代表人：李工

  联系人：甘霖

  电话：０５５１－５１６１６６６

  传真：０５５１－５１６１６００

  客服电话：０５５１－９６５１８或者４００８０９６５１８

  公司网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

  （４７）上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市西藏中路３３６号

  办公地址：上海市西藏中路３３６号

  法定代表人：郁忠民

  联系人：张瑾

  电话：０２１－５３５１９８８８－１９１５

  传真：０２１－３３３０３３５３

  客服电话：４００８９１８９１８

  公司网址：ｗｗｗ．ｓｈｚｑ．ｃｏｍ

  （４８）广州证券有限责任公司

  注册地址：广州市越秀区先烈中路６９号东山广场主楼１７楼

  办公地址：广州市越秀区先烈中路６９号东山广场主楼１７楼

  法定代表人：吴志明

  联系人： 林洁茹

  电话：０２０－８７３２２６６８

  传真：０２０－８７３２５０３６

  客服电话：０２０－９６１３０３

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４９）厦门证券有限公司

  注册地址： 厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

  办公地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

  法定代表人： 傅毅辉

  联系人： 卢金文

  电话：０５９２－５１６１６４２

  传真：０５９２－５１６１１４０

  客服热线：０５９２－５１６３５８８

  公司网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （５０）中信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  联系人： 陈忠

  电话：０１０－６０８３３７２２

  传真：０１０－６０８３３７３９

  客服热线：９５５５８

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  （５１）五矿证券有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４７层

  办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４７－４９层

  法定代表人：高竹

  联系人： 高克南

  电话：０７５５－８２５４５７０７

  传真：０７５５－８２５４５５００

  客服热线：４００１８－４００２８

  公司网址：ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （５２）天源证券经纪有限公司

  注册地址：青海省西宁市长江路５３号汇通大厦六楼

  办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦１８楼

  法定代表人：林小明

  电话：０７５５－３３３３１１８８

  传真：０７５５－３３３２９８１５

  客服热线：４００６５４３２１８

  公司网址：ｗｗｗ．ｔｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （５３）财富里昂证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号 环球金融中心９楼

  法定代表人：罗浩

  联系人：倪丹

  电话：０２１－３８７８４８１８

  传真：０２１－６８７７５８７８

  客服热线：６８７７７８７７

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｆ－ｃｌｓａ．ｃｏｍ

  （５４）中信证券（浙江）有限责任公司

  住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

  法定代表人：沈强

  电话：０５７１－８６０７８８２３

  传真：０５７１－８５７８３７１１

  联系人：周妍

  网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  客户服务电话：０５７１－９６５９８

  （５５）深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

  法定代表人：薛峰

  联系人：张玉静

  电话：０７５５－３３２２７９５３

  传真：０７５５－８２０８０７９８

  客服热线：４００６－７８８－８８７

  公司网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ 及 ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

  （５６）华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元

  办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元

  法定代表人：洪家新

  联系人：孔泉

  电话：０７５５－８２０８３７８８

  传真：０７５５－８２０８３４０８

  客服热线：０２１－３２１０９９９９， ０２９－６８９１８８８８

  网址：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃ

  ３、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

  （二）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京西城区金融大街２７ 号投资广场２３ 层

  法定代表人：金颖

  办公地址：北京西城区金融大街２７ 号投资广场２３ 层

  联系电话：０１０－５８５９８８５３

  传真：０１０－５８５９８９０７

  联系人：任瑞新

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：北京市君泽君律师事务所

  住所：北京市西城区金融大街９号金融街中心南楼６层

  办公地址：北京市西城区金融大街９号金融街中心南楼６层

  负责人：陶修明

  电话：０１０－６６５２３３８８

  传真：０１０－６６５２３３９９

  经办律师：陈冲冲、余红征

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司

  注册地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区

  办公地址：中国苏州新市路１３０号宏基大厦五楼

  法定代表人：张彩斌

  经办注册会计师：叶水林 吕卫星

  电话：０５１２－６５２６０８８０

  传真：０５１２－６５１８６０３０

  四、基金的名称

  本基金名称：东吴深证１００指数增强型证券投资基金

  五、基金的类型

  基金的类别：股票型基金。

  六、基金的投资目标

  本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％。

  七、基金的投资范围

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于８０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

  八、基金的投资策略

  本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证１００价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

  １、资产配置策略

  本基金为股票型指数增强基金，股票投资比例为基金资产的９０％－９５％，其中深证１００价格指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的８０％。本基金还将根据投资研究团队对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，在本基金的投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

  ２、股票投资策略

  本基金股票资产投资采用指数增强复制策略，即根据深证１００价格指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整；同时，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，辅以量化增强策略等辅助增强策略，以期达到增强收益的目的。

  （１）跟踪标的的选择

  本基金选择深证１００价格指数作为跟踪标的指数。

  深证１００价格指数由深圳证券信息有限公司编制并发布，该指数选取在深圳证券交易所中上市的１００只Ａ股作为成份股，采用派氏加权法编制，其成份股票代表了深圳市场中Ａ股市场的核心优质资产，具有代表性强、流动性高的特点，能够反映深圳Ａ股市场的总体发展趋势。

  （２）股票投资组合的构建

  本基金在初始建仓期或者为申购资金建仓时，按照深证１００价格指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

  （３）股票投资组合的调整

  ①定期调整

  本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证１００价格指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。

  ②不定期调整

  当深证１００价格指数成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整；

  ③特殊情形下的调整

  本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些情形包括：ａ）法律法规的限制；ｂ）目标指数成份股流动性严重不足；ｃ）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵循以下原则：ａ）用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业，经营业务相似度高；ｂ）用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有很强的相关性，能较好地代表被替换股票的收益表现；ｃ）用于替换的股票优先从目标指数的其他成份股中挑选，如不能挑选出较合适的替换股票，再考虑从非目标指数成份股的股票中挑选。

  （４）指数增强策略

  本基金的增强型策略主要包括：成分股量化增强策略和非成分股增强策略。

  ａ）成分股量化增强策略

  本基金成分股量化增强策略采用东吴多因子量化增强策略，主要方法为选取价值、成长、盈利、市场特征四大类因子，建立Ａｌｐｈａ 多因子模型。大类因子由一系列单因子组成，其中价值因子主要是指股票的绝对和相对估值水平，包括市盈率、市净率、市销率、ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ 等指标；成长因子主要包括上市公司主营业务收入、现金流、净利润等指标的历史增长和预测增长；盈利因子主要包括上市公司毛利率、净利润率、净资产收益率等指标的绝对和相对水平；市场特征因子主要包括股票价格的动量／反转趋势、股票的规模因子以及其他风格因子。上述因子能够综合反映股票市场的诸多驱动因素，能够寻找较好的投资机会。

  通过东吴多因子量化增强策略，本基金对深证１００价格指数成分股进行综合评分，并根据评分结果，在严格控制跟踪误差的前提下，对深证１００价格指数成分股进行权重优化，作为指数增强投资中的参考。

  ｂ）非成分股增强策略

  对于非成分股的选择，本基金采用“东吴基金企业竞争优势评价体系”，即投研团队根据波特的五种竞争力模型，深入分析上市公司的战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势，采用定性的方法得到上市公司竞争优势的评价。本基金在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，适度投资于上述优选的非成分股上市公司股票，以期达到增强收益的目的。

  本基金还可投资预期将纳入指数的个股，以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的股票，以增强基金的投资收益。

  (下转D27版)