证券时报多媒体数字报

  基金管理人：天弘基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一二年十月二十四日

  § １ 重要提示

  ■

  § ２ 基金产品概况

  ■

  § ３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  天弘深证成份指数（ＬＯＦ）基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１０年８月１２日至２０１２年９月３０日）

  ■

  注：１、本基金合同于２０１０年８月１２日生效。

  ２、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理简介

  ■

  注：１、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据最新的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司修订了公平交易制度、制定并执行了异常交易监控与报告制度。公平交易制度的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

  本报告期内，基金管理人严格执行投资决策、交易行为的事前与内部控制；行为监控、分析评估的事中与内部监控；信息披露的事后与外部监督，公平交易制度的整体执行情况良好。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  针对交易所市场的股票及债券交易、银行间市场的债券交易，本公司严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则。本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金的投资策略和运作分析

  本报告期内，本基金依然按照基金契约规定对深证成指进行等权重配置，做到了和业绩比较基准的同步运行，较好的跟踪了深证成指的运行趋势。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年９月３０日，本基金份额净值为０．６８５元，本报告期份额净值增长率－７．９３％，同期业绩比较基准增长率－９．２１％。报告期内，日均跟踪误差为０．０５８０％，年化跟踪误差为０．９１７６％。

  ４．４．３管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从过去３个季度来看，无论是工业增加值还是固定资产投资增速均缓慢下行，经济底部并未能像我们在中报中提到已经见底回升。这主要是由于本人对宏观政策的预判过于乐观，７月央行降息之后，其在利率和存款准备金上的刺激行为并未延续，而是动用逆回购工具对市场提供短期流动性。同时在地方政府换届期间就部分政策的执行进度略有延迟，这一点是导致我们对经济走势判断有所偏差的原因。

  展望未来一个季度，我们认为经济运行趋势仍会有所反复，但不会再出现逐月下行的趋势，主要理由是ＱＥ３带来的资产价格回升将传导至国内从而带动部分补库存需求的出现，政府在基建项目上的审批加快，将给经济起到托底的作用，同时国内宏观政策的制定方向将在十八大之后更为明朗。因此我们判断Ａ股市场在４季度存在反弹机会，临近年底在配置上我们会更看好业绩的确定性和估值的稳定性，本人依然看好深证成指中的权重行业食品饮料行业、对金融特别是非银行金融以及煤炭和有色等权重行业的判断为存在短期上涨的潜力。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ５．２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  ５．２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ５．３．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ５．３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票明细。

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资明细。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ■

  ５．８．３ 其他资产构成

  ■

  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ５．８．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

  ５．８．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。

  ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）募集的文件

  ２、天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同

  ３、天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书

  ４、天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议

  ５、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程

  ６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  ７．２ 存放地点

  天津市河西区马场道５９号天津国际经济贸易中心Ａ座１６层

  ７．３ 查阅方式

  投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  公司网站：ｗｗｗ．ｔｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  天弘基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十四日