证券时报多媒体数字报

  基金管理人：融通基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年１０月２４日

  §１ 重要提示

  融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证１００指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”）２０１２年第３季度报告。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于２０１２年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年７月１日起至２０１２年９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  ２、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １、 融通债券Ａ／Ｂ类

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  ２、 融通债券Ｃ类

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  １、融通债券Ａ／Ｂ类

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  注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：２００９年１２月３１日（含此日）之前采用“银行间债券综合指数”，２０１０年１月１日起使用新基准即“中信标普全债指数收益率”。

  ２、融通债券Ｃ类

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  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理小组简介

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  注：任职日期和离任日期均指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  ４．４ 报告期内基金投资策略和运作分析

  本季度宏观经济整体延续了下行的趋势，工业增加值、ＰＭＩ、ＣＰＩ等指标均处于低位。由于市场对此有了充分预期，宏观数据并未主导债券市场走势，反而央行货币投放模式的改变成为债券市场调整的导火索。

  七月份第二次降息开始，债券收益首先以小幅下行对此进行了回应，但是预期之中的降准却迟迟不能兑现，收益开始逐步反弹。随着央行继续保持谨慎的货币政策，资金面未得到缓解，利率债招标频频出现一级带动二级市场的情况。信用债方面则出现了明显的供过于求，市场出现了较大的修正行情。９月中旬，欧美市场再度祭起宽松大旗，此举加剧了通胀担忧，债券收益率随后到达高点。９月下旬，市场逐步消化了海外政策的影响，疲弱的经济再度成为市场关注的焦点，债券收益开始企稳下行。

  融通债券基金三季度增加了中短期信用债的配置，择机配置了少量中长期利率债。受债券收益率调整的冲击，净值出现微幅下跌。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，融通债券Ａ／Ｂ类份额净值增长率为－０．１０％，同期业绩比较基准收益率为０．０９％。融通债券Ｃ类份额净值增长率为－０．２９％，同期业绩比较基准收益率为０．０９％。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。

  ５．６ 投资组合报告附注

  ５．６．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ５．６．２ 其他资产构成

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  ５．６．３ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件

  （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》

  （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》

  （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新

  （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  ７．２ 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  ７．３ 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。

  融通基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十四日