证券时报多媒体数字报

  基金管理人：鹏华基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年１０月２４日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ２．１ 基金基本情况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：业绩比较基准＝摩根斯坦利世界指数（ＭＳＣＩ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ ＲＭＢ）×５０％＋摩根斯坦利新兴市场指数（ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ ＲＭＢ）×５０％

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：１、本基金合同于２０１０年１０月１２日生效。

  ２、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

  ２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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  ４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．４ 公平交易专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为，未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的异常交易行为。

  ４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  在二季度的大跌后，市场普遍预期各国政府和央行会采取更为激进的财政与货币政策来稳定市场。各国央行在三季度也采取了积极的货币政策来稳定经济和金融市场。９月６日欧央行宣布计划将无限制地购买欧洲国家债券（希腊除外），美联储随后在９月１３日推出新一轮的量化宽松计划ＱＥ３，宣布将每月新购买４００亿美元的房地产抵押债券。积极的货币政策直接利好金融市场，同时也缓解了欧债危机和经济下滑带来的市场忧虑。

  在财政和货币政策支撑下，各主要国家的经济数据也有企稳迹象。美国房地产市场复苏态势明显，消费者信心指数也有所回升。很多未遭受金融危机冲击的经济体，特别是很多新兴市场和发展中国家，经济基本面依然保持强健。这些经济体中，高就业率和稳健消费将继续推升需求，再加上宏观经济政策不断放松的有利环境，共同促进了投资的加大和经济有力的增长。

  三季度，各主要指数原币表现（含分红收益）如下：ＭＳＣＩ明晟世界指数上涨６．７１％，ＭＳＣＩ明晟新兴市场指数上涨７．７４％，美国标普５００指数上涨６．３５％，上证综指数下跌５．５４％。

  二季度末基金仓位为８８．１％，适当的高仓位让基金有效地参与了市场上涨。同时我们利用短期的市场低点择机继续加仓，三季度末的仓位为９１．５％。在投资产品上，我们减少了固定收益类产品的配置，增加了权益类产品权重，并对我们长期看好的区域和行业继续增加投资。

  ４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期间，各主要指数原币表现（含分红收益）如下：ＭＳＣＩ明晟世界指数上涨６．７１％，ＭＳＣＩ明晟新兴市场指数上涨７．７４％，美国标普５００指数上涨６．３５％，上证综指数下跌５．５４％。美元兑人民币上涨０．２５％，欧元兑人民币上涨４．０３％。本基金期末份额净值为０．９０９，较期初上涨５．５７％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  在各央行的“联合救市”下，全球市场三季度表现较佳。预期四季度不会出现大的刺激政策，市场的焦点将会放在企业的三季度业绩以及各国实体经济的具体表现上。

  尽管欧债危机在三季度有所缓解，但我们认为欧债危机的解决将是一个长期反复的过程，期间市场将不断出现较大波动。欧元区各国已经开始商讨集中协调预算的解决方法，包括欧元区国家之间有限度的财政移转金额以纾解预算短缺的问题（财政同盟），但是法国与德国出现较大分歧。西班牙政府与欧盟委员会已进行磋商，讨论一旦西班牙正式申请援助时，债权人可能要求该国政府实施的措施。总额５０００亿欧元的欧洲永久性援助基金ＥＳＭ已于２０１２年１０月８日启动，将以贷款形式向陷入困境的欧洲国家提供援助。同时美国大选和中国的十八大也可能对市场产生未知影响。而美国财政悬崖邻近也将影响相关行业管理层和投资者对未来的预期。

  整体上我们对市场仍保持谨慎乐观态度，并将密切关注宏观形势的变化，谨慎灵活地调整组合，并继续看好具有长期投资价值的行业和地区。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  ５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  ５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  ５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１ 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  ５．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３ 其他资产构成

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  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  ５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  （一）《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》；

  （二）《鹏华环球发现证券投资基金托管协议》；

  （三）《鹏华环球发现证券投资基金２０１２年第３季度报告》（原文）。

  ７．２ 存放地点

  深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层鹏华基金管理有限公司。

  北京市西城区闹市口大街１号院１号楼中国建设银行股份有限公司。

  ７．３ 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：４００６７８８９９９。

  鹏华基金管理有限公司

  ２０１２年１０月２４日