证券时报多媒体数字报

  基金管理人：富安达基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年１０月２５日

  §１ 重要提示

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  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ③本基金于２０１２年７月２５日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  富安达增强收益债券Ａ

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  富安达增强收益债券Ｃ

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  注：①本基金业绩比较基准为：１０％×沪深３００指数＋９０％×中债总财富总指数，

  ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

  Ｒｅｔｕｒｎ ｔ ＝１０％×［沪深３００指数ｔ ／ 沪深３００指数（ｔ－１）－１］＋９０％×［中债总财富总指数ｔ ／ 中债总财富总指数（ｔ－１） －１］

  Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ ＝（１＋Ｒｅｔｕｒｎ ｔ）×Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ（ｔ－１）

  其中，ｔ ＝１，２，３，…Ｔ，Ｔ 表示时间截至日。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本基金Ａ／Ｂ类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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  注：本基金于２０１２年７月２５日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

  本基金Ｃ类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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  注：本基金于２０１２年７月２５日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

  ２、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达增强收益债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金的投资策略和运作分析

  本基金成立之时，债市跨年度行情已经连续涨了９月，品种轮动演绎充分，基准利率明显下行，企业债信用利差也显著缩减。考虑到三季度通胀或将抬头、债市供给压力提升和国内货币政策的按兵不动将造成资金利率水平上升，本基金在封闭期内债券投资采取短久期的防守策略，由于经济增速下滑或将造成企业债信用风险恶化，信用品主要投资于高等级信用债和可参与条款博弈的可转债。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年９月３０日，富安达增强收益债券Ａ份额净值为１．００３０元，Ｃ份额净值为１．００２２元；富安达增强收益债券Ａ份额净值增长率为０．３％，Ｃ份额净值增长率为０．２２％，同期业绩比较基准增长率为－１％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  中国经济季度同比增速已经连续５个季度下降，时间跨度上已基本与２００７－０８年接近，未来在经济的内生性恢复和宏观政策的刺激下，有望缓慢企稳。四季度通胀压力会有所小幅反弹，但翘尾因素逐步走弱，更多的是体现了新涨价因素的环比提升，总体上未来半年经济增速和通胀数据均处于低位企稳弱势反弹的格局。四季度国内政府换届，货币政策放松脚步将继续放缓，资金利率将维持相对高位。债市经过近两月调整，利率品和信用债的收益率均已达到５月债市上涨行情前的水平，信用利差也有所放大，均已具备较高的安全边际，随着四季度资金的介入及债市深跌反弹机会的出现，我们认为债市配置型机会已经显现。未来债券投资将仍以防御策略为主，保持中性久期，以取得票息收入为主，品种方面我们将优先选择违约风险较低的高等级信用债，同时对于有票息优势且风险可控的中低等级信用债我们也予以关注。此外，我们也将保有一定的流动性，以便进行股债攻守适时切换，抓住交易性的权益投资机会。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．８．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

  ５．８．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

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  ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：本基金于２０１２年７月２５日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

  §７ 影响投资者决策的其他重要信息

  ２０１２－０７－０３ 关于新增华泰证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

  ２０１２－０７－０３ 关于新增国泰君安证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

  ２０１２－０７－１０ 关于新增招商证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

  ２０１２－０７－０９ 关于新增江苏银行股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

  ２０１２－０７－０３ 关于新增中信建投证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

  ２０１２－０８－０７ 关于新增中信万通证券有限责任公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

  ２０１２－０７－２６ 富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同生效公告

  ２０１２－０９－２１ 关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

  ２０１２－０９－２１ 富安达增强收益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

  ２０１２－０９－２７ 富安达基金管理有限公司旗下基金通过上海长量基金销售投资顾问有限公司开通开放式基金转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的公告

  ２０１２－０９－２７ 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与南京证券有限责任公司非现场交易系统申购开放式基金费率优惠活动的公告

  ２０１２－０９－２７ 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行、定期定额申购基金业务费率优惠活动的公告  

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件

  《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》

  《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》

  《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》

  《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

  基金管理人业务资格批件和营业执照

  基金托管人业务资格批件和营业执照

  报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  中国证监会要求的其他文件

  ８．２ 存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

  ８．３ 查阅方式

  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）查阅。

  富安达基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十五日