证券时报多媒体数字报

  基金管理人：博时基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年１０月２５日

  §１重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年７月１日起至９月３０日止。

  §２基金产品概况

  ２．１基金产品概况

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  ２．１．１目标基金基本情况

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  ２．１．２目标基金产品概况

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  §３主要财务指标和基金净值表现

  ３．１主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金的基金合同于２０１１年６月１０日生效。按照基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §４管理人报告

  ４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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  ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

  ４．３公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金主要投资于深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金资产净值９０％的资产都投资于深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。投资于深Ｆ２００ＥＴＦ基金的资产主要是通过一级市场的申购，以保证投资者的公平性。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年９月３０日，本基金份额净值为０．６８７２元，份额累计净值为０．６８７２元。报告期内，本基金份额净值增长率为－９．６１％，同期业绩基准增长率为－９．８４％，相对于投资基准的累计偏离度为０．２３％，跟踪误差（年化）控制在４％以内。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ２０１２年三季度，国内经济增速持续放缓，资金面始终保持紧平衡，市场持续下探前期低点，市场仅在期间及季度末产生几次较小的快速反弹。展望四季度，经济或将持续低迷。受海外央行宽松的影响，国内谨慎宽松的货币政策、房地产行业的调整和出口乏力，这些因素在四季度可能无显著改观，企业盈利增速有可能在四季度企稳，甚至略有回升，相对看好周期性行业及个股，我们将密切关注新一届政府政策的影响。

  在投资策略上，深Ｆ２００ＥＴＦ联接基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，通过投资于深Ｆ２００ＥＴＦ基金紧密跟踪深证基本面２００指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过深Ｆ２００ＥＴＦ联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

  §５投资组合报告

  ５．１报告期末基金资产组合情况

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  ５．２期末投资目标基金明细

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  ５．３报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．５报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９投资组合报告附注

  ５．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ５．９．２报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ５．９．３其他各项资产构成

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  ５．９．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  ５．９．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  ５．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１２年９月３０日，博时基金公司共管理三十二只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１２３０亿元人民币，累计分红５７４．２３亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  １、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计，截至２０１２年９月２８日，开放式基金，股票型基金中，博时创业成长基金、博时第三产业基金分列同类型２７４只基金的第３８ 和第６３名；指数型基金中，博时超大盘ＥＴＦ及超大盘ＥＴＦ联接基金在同类型１６２只基金中分列第３和第４；封闭式基金中，基金裕隆在同类的２５只基金中排名第６；货币基金中，博时现金收益基金在同类４９只基金中排名第５。

  ２、客户服务

  ２０１２年三季度，博时基金共举办各类渠道培训活动共计逾１９４场；“博时ｅ视界”共举办视频直播活动４场，在线人数累计４１７人次。

  ３、其他大事件

  １）博时医疗保健行业基金首募顺利结束并于８月２８日正式成立。

  ２）博时信用债纯债基金首募顺利结束并于９月７日正式成立。

  §８备查文件目录

  ８．１备查文件目录

  ８．１．１中国证券监督管理委员会批准博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件

  ８．１．２《博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

  ８．１．３《博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

  ８．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  ８．１．５报告期内博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿

  ８．１．６博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

  ８．２存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  ８．３查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）

  博时基金管理有限公司

  ２０１２年１０月２５日