证券时报多媒体数字报

  基金管理人：宝盈基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一二年十月二十五日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

  ２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  宝盈中证１００指数增强型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１０年２月８日至２０１２年９月３０日）

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  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年三季度物价出现回落并逐步趋稳的走势，整体政策环境继续出现结构性松动；另一方面，经济增速继续回落，制造业ＰＭＩ持续回落至５０％以下。由于国内经济增速及政策松动的力度不达市场预期，Ａ股市场整体表现较弱。整个三季度市场呈现持续震荡下行走势。行业而言，有色金属、非银行金融、医药、石油石化、煤炭等板块整体表现相对较好；而机械、纺织服装、房地产、交通运输、商贸零售等板块整体表现相对较弱；风格上，各类风格指数均出现一定幅度的下跌。报告期，本基金的股票仓位维持在较高水平，结构上在复制中证１００指数权重的基础上，适当配置食品饮料、煤炭、机械制造等行业进行增强型投资。整个三季度看，上证指数收益率为－６．２６％，中证１００指数收益率为－６．７９％，作为以完全复制法为主进行投资的指数增强型基金，本基金三季度的净值跟随基准指数出现了一定幅度的下跌。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  本基金在本报告期内净值增长率是－４．３１％，同期业绩比较基准收益率是－６．４４％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１２年四季度，我们认为宏观经济增速将在相对较高的水平企稳筑底，经济出现“硬着陆”的可能性不大，而物价水平将出现趋稳的走势；另一方面，整体政策环境仍偏向宽松，继续出现结构性松动的可能性较大，但大幅度放松的可能性较小，经济结构调整是未来经济发展的方向。此外，市场仍弥漫着悲观的情绪，但我们认为当前的市场整体估值水平反映了对宏观经济和上市公司盈利非常悲观的预期，继续下降的空间有限。政策结构性放松、经济企稳筑底、市场估值处于历史低位，将使得权益市场以震荡回升行情为主；风格上，低估值的大盘股将有阶段表现的机会，而业绩增速确定、估值合理的个股有望取得超额收益。综合以上因素，我们认为市场在２０１２年四季度有望出现筑底反弹的走势，并将以结构性行情为主，重点关注符合经济转型方向、具有实际业绩支撑的板块。

  我们将严格按照基金合同的规定，被动投资为主，适当辅之以增强型投资，继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合

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  ５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  ５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．８．２ 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．８．３ 其他各项资产构成

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

  ５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

  ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  中国证监会批准宝盈中证１００指数增强型证券投资基金设立的文件。

  《宝盈中证１００指数增强型证券投资基金基金合同》。

  《宝盈中证１００指数增强型证券投资基金基金托管协议》。

  宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

  本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

  ７．２ 存放地点

  基金管理人办公地址：深圳市深南路６００８号特区报业大厦１５０１

  基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  ７．３ 查阅方式

  上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

  宝盈基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十五日