证券时报多媒体数字报

  基金管理人：长盛基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年１０月２５日

  §１ 重要提示

  基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年７月１日起至２０１２年９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、所列数据截止到２０１２年９月３０日。

  ３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（九）投资限制的有关约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：１、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

  ２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  ■

  ４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．４ 公平交易专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去４个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边９０％置信水平对１日、３日、５日的交易片段进行Ｔ检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有１２次，为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  ４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．５．１报告期内基金的投资策略和运作分析

  经过２季度的盘整下跌，全球市场从７月份开始上演超跌反弹行情，围绕欧洲央行对问题国家的救助和美联储是否推出第三次量化宽松展开的一系列争论。欧洲央行行长德拉吉首先表示将采取一切可能措施维护欧元的存续，引发市场跳升。随后美国非农就业人口增加数和居高不下的失业率数字进一步推升美联储的量化宽松预期。３季度市场的整体表现紧密围绕宽松预期的大主题，美国市场指数甚至在９月份创出金融危机以来的新高。但由于实体经济仍然疲弱，领涨的板块为大宗商品石油、金融及必须消费，代表经济周期的科技和可选消费等板块并没有从２季度的阴影中走出来。

  美国本土经济继续表现出比较好的韧性，在美联储货币政策的帮助下，房地产销售和开工情况继续小幅复苏，成为全球为数不多的经济亮点。零售消费在经历了２季度的回落后开始反弹，保持在景气分界点之上。欧洲虽然用强势姿态维护了欧元市场，并推出了欧版量化宽松的无上限国债购买计划，但实体经济运行仍然没有摆脱德国在整体泥沼中一枝独秀的状况。欧洲的ＰＭＩ指数在９月份下滑至０９年以来的新低，经济的下滑和政府支出收缩还在恶性循环。

  基金组合在２季度市场调整后适当增加了美国和香港地区的配置，在市场反弹中取得了一定收益。但出于对欧洲救助协调和美国量化宽松推出不确定性的担忧，整体仓位配置较基准低。在行业板块的配置上，能源和医疗保健板块的贡献突出。但欧美大盘风格必须消费板块的表现十分抢眼，显示国际投资者在参与上涨的同时仍然防范经济风险。

  ４．５．２报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末，本基金份额净值为０．８７５元，本报告期份额净值增长率为４．５４％，同期业绩比较基准增长率为６．０８％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１２年最后三个月的全球市场，美、欧、日三大央行的量化宽松政策已经兑现，防御和确定性可能继续成为市场的主基调。１１月即将来临的美国总统大选将成为影响市场波动的主要因素，无论结果如何都将启动政府债务上限的讨论，在此期间由于政策的不确定性会使经济活动减弱。

  欧洲债务危机已经度过了２０１２年最艰难的希腊债务置换，并用货币宽松的方式锁定了西班牙和意大利的问题，欧盟稳定机制ＥＳＭ也已正式启动。但用货币的方法仍然不能解决长期问题，经济表现比较好的德国也在财政压力共担的机制上越陷越深，欧洲经济的基本面伤害在短期内难以复原，市场下半年将继续围绕几次欧盟峰会振荡。

  中国国内经济出现了一些环比改善的情况，但仍然没有反转的迹象。从国庆前后旺季数据来看，投资和消费的意愿仍然不强，经济很难在短期内走出弱势盘整的格局。年末各个市场的行情可能会比较平淡，组合将继续关注基本面良好的基础消费、科技、医疗保健、以及部分主题板块。

  §５投资组合报告

  ５．１报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票投资及存托凭证分布

  ■

  ５．３ 报告期末按行业分类的股票投资及存托凭证组合

  ■

  注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）进行行业分类

  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

  ■

  ５．５报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  ５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  ５．１０投资组合报告附注

  ５．１０．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ５．１０．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  ５．１０．３ 其他资产构成

  ■

  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会核准基金募集的文件；

  ２、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》；

  ３、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金托管协议》；

  ４、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书》；

  ５、法律意见书；

  ６、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ７、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  ７．２ 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

  ７．３ 查阅方式

  投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所和／或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

  客户服务中心电话：４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８。

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。