证券时报多媒体数字报

  基金管理人：广发基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一二年十月二十五日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１０年８月１８日至２０１２年９月３０日）

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  注：本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１．“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  ２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的５％。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年３季度全球股票市场受欧洲央行购买西班牙、意大利等债务危机国国债（ＯＭＴ）以及美国联储推出开放式ＱＥ３的影响，普遍表现较好。经济基本面方面，欧洲疲弱依旧，显示旷日持久的欧债危机以及普遍的紧缩财政的政策对实体经济的负面影响，尤其一直相对稳健的德国经济也露出经济下滑的迹象。美国经济尚可，有进一步缓慢复苏的迹象，尤其是房地产行业，失业率也略有下降。本季度，美国农业受大旱影响，使得玉米等主要农产品的价格飙升，对全球食品价格的影响将不容忽视。

  中国经济在本季度继续进一步放缓，不容乐观。处于结构转型中的中国经济在海外需求疲弱，国内政府换届，中日关系紧张等共同影响下，面临诸多不确定性。期间沪深３００指数下跌６．８５％，上证指数下跌６．２６％，深证成份指数下跌８．６４％。

  本季度香港恒生指数上涨７．２％，恒生国企指数上涨２．６８％，韩国综合指数上涨６．７６ ％，马来西亚吉隆坡指数上涨２．３５％，印度孟买Ｓｅｎｓｅｓ３０指数上涨７．６５％，纳斯达克综合指数上涨６．１７％，标普５００指数上涨５．７６％，美国道琼斯工业平均指数上涨４．３２％，新加坡海峡指数上涨６．３２％，台湾加权指数上涨５．７４％，澳大利亚上涨７．１４％；巴西上涨８．８７％。

  广发亚太精选２０１２年３季度在国家区域配置方面，我们加大了权益类投资和风险类资产的权重，主要配置于香港、印度市场和美国。在行业配置方面，我们继续关注消费类，环保、地产、能源类和科技类股票。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  报告期，本基金净值上涨５．３４％，比较基准上涨７．２７％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  虽然各国央行继续放松货币政策，但是受欧债危机和全球总需求疲弱等因素影响，预计未来全球经济将增速继续放缓，欧洲债务危机的演变仍将主导市场未来的走势。美国和中国经济的走势将是我们关注的焦点。鉴于海外流动性充裕的情况下，我们将保持权益类资产和风险资产配置的比重，继续关注消费、环保、地产、能源以及科技类股票。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  注：１、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

  ２、上述美国权重包括智利在美国上市的ＡＤＲ。

  ５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  ５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金报告期末未持有金融衍生品。

  ５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１ 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  ５．１０．２ 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３ 其他各项资产构成

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  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １．中国证监会批准广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金募集的文件；

  ２．《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》；

  ３．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

  ４．《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》；

  ５．《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；

  ６．广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

  ７．基金托管人业务资格批件、营业执照。

  ７．２ 存放地点

  广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

  ７．３ 查阅方式

  １．书面查阅：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

  ２．网站查阅：基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话９５１０５８２８或０２０－８３９３６９９９，或发电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｇｆ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  广发基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十五日