证券时报多媒体数字报

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年１０月２６日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年７月１日起至２０１２年９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（２）嘉实安心货币Ａ与嘉实安心货币Ｂ适用不同的销售服务费率。（３）本基金无持有人认购／申购或交易基金的各项费用；（４）本基金收益分配按月结转份额。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  嘉实安心货币Ａ

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  嘉实安心货币Ｂ

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图１：嘉实安心货币Ａ基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１１年１２月２８日至２０１２年９月３０日）

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  图２：嘉实安心货币Ｂ基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１１年１２月２８日至２０１２年９月３０日）

  注：本基金基金合同生效日２０１１年１２月２８日至报告期末未满１ 年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的有关约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：（１）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发生异常交易行为。

  ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年３季度，央行并未如市场预期一般大幅放松货币政策，本季度没有降息也没有降准，央行仅通过逆回购滚动资金填补市场需求。尽管央行３季度累计通过逆回购在市场中投放了８３４０亿资金，但是逆回购的效果始终无法与降准等政策相比，且叠加外汇占款出现趋势性逆转等因素的影响，３季度货币市场始终处于偏紧的状态。７天回购利率季度均值为３．４４％，较２季度均值３．２８％上行了１６个基点。在资金利率推动下，３季度货币市场经历了一轮明显的收益率上行。银行间市场短期债券方面，１年期央票收益率从７月初２．５％附近一路攀升至３％以上，收益率上行５０余基点。信用产品方面，１年期ＡＡＡ级别短期融资券７月初估值为３．４％，９月底前该级别短期融资券收益率高达４．３％，上行幅度达到９０余基点。其他评级品种追随ＡＡＡ级别出现调整，ＡＡ＋级别短期融资券收益率季度上行９０余基点，ＡＡ级别短期融资券收益率上行８０余基点。总体而言，政府出于种种考虑，提高了对经济下行的容忍度。３季度仍然延续了２０１２年上半年以来宏观经济下行的走势，货币政策实际操作中性偏紧，货币市场呈现不利于组合的走势。

  ２０１２年３季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以保证组合安全性为首要任务。操作中始终注意保持组合久期处于较低水平，并通过适时增加同业存款等高收益品种来提高组合静态收益。通过上述操作，本基金３季度顺利应对了市场的波动，保证了组合安全。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期嘉实安心货币Ａ的基金份额净值收益率为０．５９２９％，嘉实安心货币Ｂ的基金份额净值收益率为０．６５３８％，同期业绩比较基准收益率为０．３４０８％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望今年４季度，政策走势仍将是影响货币市场的主要因素。在政府换届明朗化后，央行货币政策走势的变化值得我们密切关注。４季度从翘尾等因素看，不排除通胀出现反弹的可能性，因此不应对央行大幅放松货币政策抱有过高的期待。央行的意图应当是维持货币市场稳定即可，过松或过紧都不是目前央行希望见到的。需要密切关注的是十八大以后，随着新一代领导班子上任，央行的政策是否会有所转变。毕竟央行目前主推的逆回购或能缓解资金紧张，但难以降低资金价格，较高的资金利率会对信贷投放、信用债发行造成不利影响，从而影响经济复苏。针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性为首要任务，兼顾流动性和收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，继续保持较高的流动性资产配置，谨慎控制组合的信用配置，以应对利率上行风险和组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期债券回购融资情况

  报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的２０％。

  ５．３ 期末基金组合剩余期限

  ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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  注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过７５天。

  ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

  ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  注：报告期末本基金仅持有上述５只债券。

  ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 基金计价方法说明。

  本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为１．００人民币元。

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

  ５．８．２ 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

  报告期内，本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的２０％。

  ５．８．３ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  ５．８．４ 其他资产构成

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  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额；总赎回份额含转换出及基金份额自动降级调减份额。

  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  （１） 中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的文件；

  （２）《嘉实安心货币市场基金基金合同》；

  （３）《嘉实安心货币市场基金招募说明书》；

  （４）《嘉实安心货币市场基金托管协议》；

  （５） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

  （６） 报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项原稿。

  ７．２ 存放地点

  北京市建国门北大街８号华润大厦８层嘉实基金管理有限公司

  ７．３ 查阅方式

  （１）书面查询：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：００－１７：３０。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  （２）网站查询：基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发电子邮件，Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

  嘉实基金管理有限公司

  ２０１２年１０月２６日