证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华夏基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一二年十月二十六日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上证５０交易型开放式指数证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２００４年１２月３０日至２０１２年９月３０日）

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  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ３季度，国内通胀在持续回落后呈现见底回升态势，经济及企业盈利增速继续下滑，宏观政策总体上仍维持预调微调，并未出现预期中的放松，投资者对于宏观经济以及政策宽松的预期成为影响市场的主要因素。

  Ａ股市场整体呈现振荡下跌态势。７、８月份，由于投资者担忧经济基本面和政策放松低于预期，市场持续下跌，９月初，在大规模基建项目获批消息的刺激下，市场出现单日较大反弹，但很快便再创新低。上证５０指数本报告期内下跌５．６０％，表现略好于市场平均水平。

  在操作中，我们严格按照基金合同要求，在指数权重及成份股变动时，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合至目标结构。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年９月３０日，本基金份额净值为１．６５３元，本报告期份额净值增长率为－４．８４％，同期上证５０指数增长率为－５．６０％。本基金本报告期跟踪偏离度为＋０．７６％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望４季度，国内经济增速和企业盈利增速可能继续下滑，通胀可能较３季度轻微反弹，宏观政策仍将维持预调微调，有关金融改革及扶持民间资本的政策有望陆续出台，流动性总体会保持中性状态。基于上述判断，我们认为，经济出现阶段性底部的可能性较大，如果政策出现超预期放松，经济下滑态势被有效扭转，市场可能会出现系统性投资机会，届时代表金融及大盘蓝筹股的上证５０指数可能会有相对较好的表现；否则，则仍可能维持振荡走势。

  我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥ＥＴＦ的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．８．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．８．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  ５．８．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．８．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 影响投资者决策的其他重要信息

  ７．１ 报告期内披露的主要事项

  本基金本报告期无已披露的重大事项。

  ７．２ 其他相关信息

  华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批ＱＤＩＩ基金管理人、境内首只ＥＴＦ基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批ＲＱＦＩＩ基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

  ２０１２年３季度，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，旗下大部分主动管理的股票型、混合型基金表现优于市场平均水平。在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服务质量：推出移动客户端基金交易功能，客户可通过ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄ以及Ａｎｄｒｏｉｄ版移动客户端办理基金申购、赎回、转换、定期定额投资等业务；推出关联账户查询服务，客户可通过网上查询系统一站式查询指定关联人的基金投资情况；优化客户服务热线自助语音系统，新增基金历史净值查询功能。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  ８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；

  ８．１．２《上证５０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

  ８．１．３《上证５０交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

  ８．１．４法律意见书；

  ８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。

  ８．２ 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

  ８．３ 查阅方式

  投资者可到基金管理人和／或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  华夏基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十六日