证券时报多媒体数字报

  基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年１０月２６日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 境外投资顾问和境外资产托管人

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金的资产配置比例为：股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的６０％，其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的８０％；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。本基金的建仓期为自２０１１年９月２２日基金合同生效日起６个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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  ４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  ４．４ 公平交易专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

  本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有３次，均为ＥＴＦ基金因被动跟踪标的指数与其他组合发生的反向交易。

  ４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ３季度大中华市场自２季度的调整后震荡上行，其中台湾＋１０％，香港＋６８％，中国＋３％。３季度全球经济增长停滞，摇摆于复苏及衰退之间，美国复苏不冷不热， 欧洲前景阴霾，日本内外需求都降温，中国复苏时间延后，种种因素导致市场陆续下调全球经济增长动能，预期今年全球经济增速将低于长期平均水平。因此，三大央行Ｆｅｄ、ＥＣＢ及ＢｏＪ９月份都推出新一轮资产购买计划，新资金开始流入风险资产，尽管总体经济不强，但是股市出现震荡上行格局，基准摩根斯坦利金龙指数仅上涨＋７．５％。３季度本基金对于市场较为谨慎，认为存在盈余调整波动的风险，保留较充裕现金，整体基金表现略落后于基准表现；另外表现优异的消费类个股多为上半年超跌反弹，与基金持股有所差异，因此也未取得优于基准的表现。

  全球宏观方面，美国就业数字不佳，复苏力道令人失望。Ｆｅｄ宣布新的ＭＢＳ购买计划，房市或触底，但是领先指标仍显示增长缓慢。ＥＣＢ新的债券买入计划受市场欢迎，投资信心有所上扬，但领先指标及企业信心仍反映经济不佳。中国因为新项目尚未落实，固定投资尚未得到信贷支持，工业产值令人失望；进口下滑显示国内需求趋缓压力，所幸零售受节能补贴政策有所刺激。在全球央行新一轮资产购买计划刺激下，市场估值可能仍会有所提升，预计４季度市场将仍会持续震荡上行。本基金投资策略仍以长期价值角度，选择具备核心技术、拥有品牌或行业地位稳固的公司，希望藉由持续盈利增长取得投资回报，专注于持续受惠中国长期消费增长的行业及个股。

  ４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

  ２０１２年３季度，本基金份额净值增长率为５．５７％，低于业绩比较基准收益率２．７０％。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  ５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  注：本基金对以上证券代码采用彭博代码即ＢＢ Ｔｉｃｋｅｒ。

  ５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  ５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金投资。

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１

  本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．１０．２

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３ 其他资产构成

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  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准景顺长城大中华股票型证券投资基金设立的文件；

  ２、《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》；

  ３、《景顺长城大中华股票型证券投资基金招募说明书》；

  ４、《景顺长城大中华股票型证券投资基金托管协议》；

  ５、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

  ６、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

  ７．２ 存放地点

  以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

  ７．３ 查阅方式

  投资者可在办公时间免费查阅。

  景顺长城基金管理有限公司

  ２０１２年１０月２６日