证券时报多媒体数字报

  基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年１０月２６日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ２．１ 基金产品情况

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  ２．２ 目标基金基本情况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、本基金基金合同生效日为２０１２年６月２５日。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金的资产配置比例为：本基金投资于目标ＥＴＦ的资产比例不低于基金资产净值的９０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的５％。本基金的建仓期为自２０１２年６月２５日基金合同生效日起６个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（２０１２年６月２５日）起至本报告期末不满一年。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

  本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有３次，均为ＥＴＦ基金因被动跟踪标的指数与其他组合发生的反向交易。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ３季度宏观经济继续下行，由于政策的力度比较有限且持续低于市场预期，经济基本面疲弱，Ａ股市场出现了持续下行的走势。期间海外欧洲央行为应对债务危机推出ＭＯＴ（直接货币交易）、美联储为促进经济复苏推出ＱＥ３，国内受制于结构性调整和通货膨胀因素导致政策放松的力度有限，未来经济增速的企稳将一定程度上依赖于低基数的因素，而非经济自身周期的力量，经济弱平衡难以激起比较有力且具备基本面支持的大级别反弹。目前市场估值虽处于相对低位，但经济结构调整时间预计较长，因此未来几个月Ａ股市场预计仍会震荡为主。

  本基金是上证１８０等权重ＥＴＦ的联接基金，主要投资于上证１８０等权重ＥＴＦ。报告期内，本基金根据申赎情况进行日常操作，力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  ２０１２年３季度，本基金份额净值增长率为－３．７０％，高于业绩比较基准收益率４．１３％。本基金自２０１２年７月９日其目标基金景顺长城上证１８０等权重ＥＴＦ上市交易以来，相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在０．３５％以内，跟踪误差（年化）控制在４％以内。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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  ５．９ 投资组合报告附注

  ５．９．１

  本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．９．２

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．９．３ 其他资产构成

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  ５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件；

  ２、《景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

  ３、《景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；

  ４、《景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

  ５、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

  ６、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

  ７．２ 存放地点

  以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

  ７．３ 查阅方式

  投资者可在办公时间免费查阅。

  景顺长城基金管理有限公司

  ２０１２年１０月２６日