证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会证监基金字［２００６］９３号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》的要求及基金合同的约定，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的中银中国精选混合型证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证１００指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）、上证国有企业１００交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深３００等权重指数证券投资基金（ＬＯＦ）、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财１４天债券型证券投资基金、中银理财６０天债券型发起式证券投资基金以及本公告生效后成立的可投资于资产支持证券的证券投资基金，可以投资于在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定，本公司特制定上述证券投资基金投资资产支持证券的方案并公告如下：

  一、投资方案

  本公司在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着科学性、谨慎性原则投资资产支持证券，综合运用各种积极投资策略，在严格控制风险的情况下，追求长期稳定收益。

  二、风险控制措施

  １、单只证券投资基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％。

  ２、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的１０％。

  ３、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％。

  ４、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的２０％，中国证监会规定的特殊品种除外。

  ５、因市场波动、基金规模变动等本公司之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述第２项和第４项规定的比例，本公司将在１０个交易日内调整完毕。

  ６、中银货币市场证券投资基金可投资于剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。其他证券投资基金投资于资产支持证券的期限，依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。

  ７、证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。

  ８、中银货币市场证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的ＡＡＡ级或相当于ＡＡＡ级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级应遵守基金合同的相关约定，如无特别约定的，所投资的资产支持证券的信用评级应为ＢＢＢ级以上（含ＢＢＢ）。

  ９、证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出。

  三、信息披露方式

  １、本公司将依法披露旗下证券投资基金投资资产支持证券的情况，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，不存在任何形式的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  ２、本公司将在基金年报及半年报中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

  ３、本公司将在基金季度报告中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前１０名资产支持证券明细。

  特此公告

  中银基金管理有限公司

  二○一二年十一月十六日