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65 | 华融证券股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区月坛北街26号 |
法定代表人:宋德清 | 联系人:陶颖 |
电话:010-58568040 | 传真:010-58568062 |
客服电话:010-58568118 | 网址:www.hrsec.com.cn |
66 | 日信证券有限责任公司 | 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号 |
法定代表人:孔佑杰 | 联系人:陈韦杉 |
电话:010-66413306 | 传真:010-66412537 |
客服电话:010-88086830 | 网址:www.rxzq.com.cn |
67 | 江海证券有限公司 | 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 |
法定代表人:孙名扬 | 联系人:张宇宏 |
电话:0451-82336863 | 传真:0451-82287211 |
客服电话:400-666-2288 | 网址:www.jhzq.com.cn |
68 | 广州证券有限责任公司 | 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼,20楼 |
法定代表人:刘东 | 联系人:林洁茹 |
电话:020-88836655 | 传真: 020-88836654 |
客服电话:020-961303 | 网址: www.gzs.com.cn |
69 | 大连银行股份有限公司 | 注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼 |
法定代表人:陈占维 | 联系人:李鹏 |
电话:0411-82308602 | 传真: 0411-82311420 |
客服电话:400-664-0099 | 网址:www.bankofdl.com |
70 | 天源证券经纪有限公司 | 注册地址:青海省西宁市长江路53号 |
法定代表人:林小明 | 联系人:王斌 |
电话:0755-33331188 | 传真:0755-33329815 |
客服电话:4006543218 | 网址:www.tyzq.com.cn |
71 | 浙商证券股份有限公司 | 注册地址: 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 |
法定代表人:吴承根 | 联系人:毛亚莉 |
电话:021-64318893 | 传真:021-64713795 |
客服电话:967777 | 网址:www.stocke.com.cn |
72 | 新时代证券有限责任公司 | 注册地址: 北京市西城区金融大街1号A座8层 |
法定代表人:马金声 | 联系人:孙恺 |
电话:010-83561149 | 传真:010-83561094 |
客服电话:4006989898 | 网址: www.xsdzq.cn |
73 | 西南证券股份有限公司 | 注册地址: 重庆市江北区桥北苑8号 |
法定代表人:余维佳 | 联系人:张婷 |
电话:023-63786220 | 传真:023-63786212 |
网址:http://www.swsc.com.cn |
74 | 中银国际证券有限责任公司 | 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 |
法定代表人:许刚 | 联系人:李丹 |
电话:021-20328216 | 传真:021-50372474 |
客服电话:4006208888 | 网址: www.bocichina.com |
75 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 |
法定代表人:汪静波 | 联系人:方成 |
电话:021-38602377 | 传真:021-38509777 |
客服电话:4008215399 | 网址:www.noah-fund.com |
76 | 上海好买基金销售有限公司 | 注册地址: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 |
法定代表人:杨文斌 | 联系人:王玉山 |
电话:58870011 | 传真:021-68596916 |
客服电话:400-700-9665 | 网址:www.ehowbuy.com |
77 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 |
法定代表人: 张跃伟 | 联系人:沈雯斌 |
电话:021-58788678 | 传真:021-58788678-8101 |
客服电话:400-089-1289 | 网址:www.erichfund.com |
78 | 深圳众禄基金销售有限公司 | 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 |
法定代表人:薛峰 | 联系人:汤素娅 |
电话:0755-33227950 | 传真:0755-82080798 |
客服电话:4006-788-877 |
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com |
79 | 北京展恒基金销售有限公司 | 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 |
法定代表人:闫振杰 | 联系人:张晶晶 |
电话:010-62020088-8501 | 传真:010-62020088-8802 |
客服电话:95105686,4008880688 |
网址:www.myfund.com |
80 | 浙江同花顺基金销售公司 | 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 |
法定代表人:李晓涛 | 联系人:杨翼 |
电话:0571-88911818-8565 | 传真:0571-86800423 |
客服电话:0571-88920897 | 网址:www.ijijin.cn |
81 | 杭州数米基金销售有限公司 | 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 |
法定代表人: 陈柏青 | 联系人: 周嬿旻 |
电话:0571-28829790 | 传真:0571- 26698533 |
客服电话:4000-766-123 | 网址:www.fund123.cn |
(二)注册登记机构
序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 |
1 | 国泰基金管理有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 |
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 |
法定代表人:陈勇胜 | 传真:021-38561800 |
联系人:何晔 |
客户服务专线:400-888-8688,021-38569000 |
(三)出具法律意见书的律师事务所
序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 |
1 | 上海源泰律师事务所 | 注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 |
负责人:廖海 | 联系人:廖海 |
电话:021-51150298 | 传真:021-51150398 |
经办律师:廖海、吕红 |
(四)会计师事务所和经办注册会计师
序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 |
1 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 |
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 |
法人代表:杨绍信 | 联系人:魏佳亮 |
电话:021-61238888 | 传真:021-61238800 |
经办注册会计师:汪棣、屈斯洁 |
四、基金名称
国泰沪深300指数证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式,股票型指数基金
六、投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。
七、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%,其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
八、投资理念
本基金采取被动式指数化投资管理方式,实现与市场的同步增长,获取中国经济增长的长期稳定回报。
九、投资策略
本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
十、业绩比较基准
业绩基准=90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同开发的中国A股市场指数,它是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数,流动性高,可投资性强,综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况,其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用,能够作为指数基金的跟踪标的。
如果基金所跟踪的目标指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人在履行适当程序后,可以变更基金的跟踪目标和投资对象,并在变更前提前2个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精确性。但无论因为疏忽或其他原因,中证指数有限公司,上海证券交易所,深圳证券交易所不因指数的任何错误对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误给予建议。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。
十一、风险收益特征
本基金属于中高风险的证券投资基金品种。
十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2012年9月30日。本报告中财务资料未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 4,931,110,134.78 | 85.11 |
| 其中:股票 | 4,931,110,134.78 | 85.11 |
2 | 固定收益投资 | 63,106,308.00 | 1.09 |
| 其中:债券 | 63,106,308.00 | 1.09 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 615,142,121.30 | 10.62 |
6 | 其他各项资产 | 184,272,477.12 | 3.18 |
7 | 合计 | 5,793,631,041.20 | 100.00 |
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本期末积极投资部分未持有股票。
2、指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 30,996,559.17 | 0.57 |
B | 采掘业 | 539,915,478.40 | 9.89 |
C | 制造业 | 1,747,055,569.51 | 32.01 |
C0 | 食品、饮料 | 382,307,544.04 | 7.00 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 16,228,877.16 | 0.30 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 109,738,451.99 | 2.01 |
C5 | 电子 | 87,459,534.96 | 1.60 |
C6 | 金属、非金属 | 396,360,413.13 | 7.26 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 500,333,814.04 | 9.17 |
C8 | 医药、生物制品 | 253,398,407.07 | 4.64 |
C99 | 其他制造业 | 1,228,527.12 | 0.02 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 127,937,694.10 | 2.34 |
E | 建筑业 | 157,236,617.52 | 2.88 |
F | 交通运输、仓储业 | 130,371,211.33 | 2.39 |
G | 信息技术业 | 140,208,493.59 | 2.57 |
H | 批发和零售贸易 | 129,700,404.30 | 2.38 |
I | 金融、保险业 | 1,525,696,688.31 | 27.95 |
J | 房地产业 | 266,054,162.36 | 4.87 |
K | 社会服务业 | 44,946,409.53 | 0.82 |
L | 传播与文化产业 | 16,448,893.04 | 0.30 |
M | 综合类 | 74,541,953.62 | 1.37 |
| 合计 | 4,931,110,134.78 | 90.35 |
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名指数投资明细和前五名积极投资明细
1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 3,641,621 | 152,729,584.74 | 2.80 |
2 | 600016 | 民生银行 | 24,530,355 | 138,596,505.75 | 2.54 |
3 | 600036 | 招商银行 | 13,460,994 | 136,763,699.04 | 2.51 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 454,909 | 111,816,632.20 | 2.05 |
5 | 601328 | 交通银行 | 24,908,944 | 106,112,101.44 | 1.94 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 8,195,807 | 98,431,642.07 | 1.80 |
7 | 600000 | 浦发银行 | 12,179,560 | 89,885,152.80 | 1.65 |
8 | 600030 | 中信证券 | 7,521,239 | 88,675,407.81 | 1.62 |
9 | 000002 | 万 科A | 10,509,672 | 88,596,534.96 | 1.62 |
10 | 600837 | 海通证券 | 8,807,255 | 84,373,502.90 | 1.55 |
2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本期末积极投资部分未持有股票。
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 50,035,000.00 | 0.92 |
| 其中:政策性金融债 | 50,035,000.00 | 0.92 |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 13,071,308.00 | 0.24 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 63,106,308.00 | 1.16 |
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 120218 | 12国开18 | 500,000 | 50,035,000.00 | 0.92 |
2 | 113003 | 重工转债 | 84,680 | 8,711,031.60 | 0.16 |
3 | 110018 | 国电转债 | 28,960 | 3,036,166.40 | 0.06 |
4 | 113002 | 工行转债 | 13,110 | 1,324,110.00 | 0.02 |
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
3、其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 500,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 1,044,887.49 |
4 | 应收利息 | 830,765.52 |
5 | 应收申购款 | 181,896,824.11 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 184,272,477.12 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110018 | 国电转债 | 3,036,166.40 | 0.06 |
2 | 113002 | 工行转债 | 1,324,110.00 | 0.02 |
5、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
6、报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金业绩截止日为2012年6月30日。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2007年11月11日至2007年12月31日 | 0.41% | 0.09% | 5.38% | 1.75% | -4.97% | -1.66% |
2008年度 | -62.61% | 2.78% | -61.64% | 2.73% | -0.97% | 0.05% |
2009年度 | 89.60% | 1.93% | 84.85% | 1.85% | 4.75% | 0.08% |
2010年度 | -11.67% | 1.50% | -11.03% | 1.43% | -0.64% | 0.07% |
2011年度 | -23.57% | 1.22% | -22.62% | 1.17% | -0.95% | 0.05% |
2012年上半年 | 5.42% | 1.23% | 4.57% | 1.20% | 0.85% | 0.03% |
2007年11月11日至2012年6月30日 | -49.35% | 1.87% | -46.20% | 1.84% | -3.15% | 0.03% |
十四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
4、基金合同生效以后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
7、基金的资金汇划费用;
8、基金的指数使用费;
9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本条第(一)款第3至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
本条第一款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前2日依照有关规定在指定媒体上公告。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2012年6月22日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期;
2、更新了“第三节 基金管理人”中的相关信息;
3、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息;
4、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关信息;
5、更新了“第十节 基金的投资”中基金投资组合报告为本基金2012年3季度报告的内容;
6、更新了“第十一节 基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核;
7、更新了“第二十二节 对基金份额持有人的服务”中的相关内容;
8、更新了“第二十三节 其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告;
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
二○一二年十二月二十五日