证券时报多媒体数字报

  (上接D46版)

  １）久期盯住

  “久期盯住”策略是指投资组合久期与标的指数久期一致为目标，即满足：

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  从而使得在收益率曲线平行移动的情况下，债券投资组合和标的指数走势一致。

  ２）比例盯住

  “比例盯住”主要是考虑到不同类型债券和不同期限债券收益率波动情况的不一致，表现为隐含税率、信用利差和期限利差的变动。考虑各类型债券权重，力争基金组合各类型债券权重与标的指数分布相匹配，减少类型错配的跟踪误差；考虑各个期限的债券权重，力争基金组合各个期限段权重与标的指数分布相匹配，减少期限利差变动造成的跟踪误差。

  九、 风险收益特征

  本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

  十、基金业绩比较基准

  本基金业绩比较基准：中证５０债券指数×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％

  中证５０债券指数从包括上海证券交易所市场、深圳证券交易所市场以及银行间市场挑选５０只流动性强、规模大、质地好的债券组成样本，是国内首只跨市场成份类债券指数。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年 １１月 ２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本投资组合报告所载数据截至２０１２年９月３０日（未经审计）。

  １、报告期末基金资产组合情况

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  ２、报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  ３、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  ６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８、 投资组合报告附注

  ８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ８．２ 本基金本报告期末未持有股票。

  ８．３ 其他资产构成

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  ８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  南方中证５０债券指数（ＬＯＦ）Ａ

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  南方中证５０债券指数（ＬＯＦ）Ｃ

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  十三、基金费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  １、基金费用的种类

  （１） 基金管理人的管理费；

  （２） 基金托管人的托管费；

  （３） 从Ｃ类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

  （４） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  （５） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  （６） 基金上市费及年费；

  （７） 基金份额持有人大会费用；

  （８） 基金的证券交易费用；

  （９） 基金的指数使用费；

  （１０）基金的银行汇划费用；

  （１１）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  ２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （１）基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （２）基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  （３）销售服务费

  本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．３５％。

  本基金销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的０．３５％年费率计提。

  销售服务费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．３５％÷当年天数

  Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费

  Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

  销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

  （４）指数使用许可费

  在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之一点五（１．５个基点）的年费率计提。

  计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×万分之一点五／当年天数

  Ｈ为每日应付的指数许可使用基点费，Ｅ为前一日的基金资产净值

  指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。许可使用基点费的收取下限为每季度人民币伍万元（５万元），基金设立当年，不足３个月的，按照３个月收费。

  上述一、基金费用的种类中第３－１０项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  ３、 不列入基金费用的项目

  （１） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  （２） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  （３） 《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  （４） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  ４、 费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率或基金销售服务费等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率（但根据法律法规的要求提高该等报酬费率标准的除外），须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。

  ５、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  （二） 与基金销售有关的费用

  １、申购费用

  本基金Ａ类基金份额在申购时收取前端申购费用，Ｃ类基金份额不收取申购费用。本基金前端申购费率最高不高于０．８％，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

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  申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  ２、赎回费用

  本基金Ａ类基金份额场外赎回费率不高于０．１％，随申请份额持有时间增加而递减（其中１年为３６５天）。Ｃ类基金份额不收取赎回费（但基金管理人根据基金合同约定开始对持有期限少于３０日的本类别基金份额收取赎回费除外）。具体如下表所示：

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  Ａ类基金份额场内赎回费率为０．１％。

  本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。

  ３、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

  ４、 对于持续持有期少于３０日的Ｃ类基金份额投资人，基金管理人可收取赎回金额０．５％的赎回费。赎回费总额的２５％应归入基金财产，基金管理人最迟于实施日前３０日在至少一家指定媒体公告。

  ５、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  十四、 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  １、在“基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况进行了更新。

  ２、在“基金托管人”部分，对基金托管人的“基本情况”、“主要人员情况”、“基金托管业务经营情况”进行了更新。

  ３、在“相关服务机构”部分，对代销机构进行了更新。

  ４、在“基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。

  ５、在“基金的业绩”部分，补充了本基金最近一期的业绩报告。

  ６、对“基金份额持有人服务”进行了更新。

  ７、对“其他应披露事项”进行了更新。

  ８、对部分表述进行了更新。

  南方基金管理有限公司

  二〇一二年十二月二十八日