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期指机构观点 2013-01-11 来源：证券时报网 作者：
空头套保可考虑 开始择机展期 国泰君安期货研究所：股指期货四合约的基差波动区间有所下移；跨期价差方面，期指四个合约之间的价差波动区间放大，波动程度有所加剧，投资者可关注跨期套利机会。 在现货交易时段，当月合约基差波动区间和均值下降，基差成交分布依旧向上倾斜，基差上行的概率较大。盘后中国金融期货交易所数据显示，前20名主力会员在1301合约多头仓位减少653手，空头仓位减少450手，在1303合约上多头仓位增加861手，空头仓位增加1168手，综合来看，主力空头增仓数量大于主力多头增仓数量，净空数量止跌回升。 根据日内分时数据统计结果和主力会员持仓数据分析，短期期指整理的概率较大，空头套保者可以开始考虑在当月合约基差低位和价差高位择机展期。
期指终结4连阴 后市仍然谨慎看多 中证期货研究部：去年12月新增贷款4543亿，低于市场预期的5000亿水平，也创出了三年来新低，显示对信贷需求还是略微疲弱。而即将公布的消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）预计仍将中性偏多，市场能否再度突破存在契机。综合来看，目前市场的氛围还是略微偏多，预计休整后向上的概率还是略偏大。 期指市场升水也扩大到7点，总持仓方面再度回升1330手，这有利于维持反弹行情的延续。不过从前20席位持仓看，投机加空较为集中，但券商系空头资金则呈现一定减持局面，这可能加剧短期市场波动，但预计同样有利于反弹行情的走势。 （李辉 整理） 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年1月11日
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