证券时报多媒体数字报

  基金管理人：金鹰基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年一月二十一日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

  ２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  ３、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  金鹰主题优势股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１０年１２月２０日至２０１２年１２月３１日）

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  注：１、截至报告日本基金各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例；

  ２、本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×７５％＋中信标普国债指数收益率×２５％。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

  ３、本基金现由彭培祥先生和冼鸿鹏先生共同管理。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

  本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以＂时间优先、价格优先＂作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１２年４季度，上证指数先跌后升，在３季度瞬间跌破２０００点整数关诱发反弹走势后，本季再次跌穿２０００点，至季中跌破至１９４９点后开始回升，最终上证指数上涨８．７７％，深成指上涨５．０４％，中小板指下跌０．６６％，创业板指上涨３．５１％，沪深３００指数上升１０．０２％。银行、地产为首，水泥等周期股强力上升，终带领指数摆脱颓势；信息服务、食品饮料、餐饮旅游等前几个季度累积涨幅较大的行业本季度跌幅较大。

  本基金２０１２年４季度大部分时间维持中等偏高仓位，在１１月初开始降仓，并在上证综指跌穿２０００点再重新升回后开始时调整持仓结构。３季度基于估值切换考虑过早配置了成长股，周期股仅保留了券商、保险类非银金融资产，在１２月初指数重回２０００点的过程中证明这种“左侧交易”仍未能领先于市场，痛定思痛之后，比较了金融地产及实业类周期股的基本面及市场属性后，重点配置了地产股。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年１２月３１日，基金份额净值为０．６１０元，本报告期份额净值增长率０．３３％，同期业绩比较基准增长率为７．６８％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  在经历前３季度先升后跌走势后，２０１２年４季度，经济增速见底迹象基本得到证实，虽对经济底部及其后的复苏预期分歧较大，但由于２００９年以后市场已反复震荡下跌，以银行、地产（ＰＥ角度）及钢铁（ＰＢ角度）为代表的部分行业的整体估值水平处于极低水平，因此这些行业股票的股价在３季度开始已整体拒绝下行，指数“见底”之后，银行、地产股率先强力回升，带动水泥等其他周期类股在季度后期大幅上涨，而成长股及前期大幅上升的食品饮料为首的消费类股则大幅下跌，指数在这种结构分化的矛盾走势中坚定上行。展望２０１３年１季度，我们认为Ａ股的反弹行情在短暂盘整后仍会持续，主要原因如下：（１）基建为首的投资增速从１０月份开始出现了明显的回升；（２）２０１２年房地产销售数据良好，房地产新增投资将逐步回升；（３）部分中上游行业结束去库存状态，进入补库存过程将有利于拉动经济增长；（４）传统上１季度国内放款速度较快，为Ａ股创造了较宽松好的流动性支持。

  本基金２０１３年１季度将会采取积极的投资策略，适当增加以房地产为首的周期类板块的配置比例，同时我们认为估值切换的机会仍然存在，因此在适度时机将重新重点配置成长股。

  我们将会在控制风险的前提下，采取主动的投资策略，力争为基金持有人获得更好的收益。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金报告期末未持有资产支持债券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．８．２ 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．８．３ 其他各项资产构成

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准金鹰主题优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。

  ２、《金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同》。

  ３、《金鹰主题优势股票型证券投资基金托管协议》。

  ４、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

  ５、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  ６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。

  ８．２ 存放地点

  广州市天河区体育西路１８９号城建大厦２２－２３层

  ８．３ 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：４００６－１３５－８８８或０２０－８３９３６１８０。

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十一日