证券时报多媒体数字报

  基金管理人：金鹰基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年一月二十一日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  金鹰中小盘精选证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２００４年５月２７日至２０１２年１２月３１日）

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  注：１、本基金合同于２００４年５月２７日正式生效；２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例。３、本基金业绩比较基准为：中证７００指数收益率＊７５％＋中信标普国债指数收益率＊２５％。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

  ２、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

  本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以＂时间优先、价格优先＂作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度Ａ股市场录得全年最好表现，综合指数中上证指数上涨８．７７％，深证成指上涨５．０４％，中小板综指下跌０．３８％，创业板指数上涨３．５１％。四季度市场的良好表现来自于１２月单月的快速上涨，以金融、地产为代表的低估值蓝筹股启动了年末行情，行业上金融、地产、建筑、汽车等盈利确定性较高的早周期品种表现尤为突出，风格上则是大盘股跑赢小盘股。股票市场在年底１２月份的表现既反映投资者对宏观经济今年以来来的逐季下滑速度开始减慢、趋稳并逐步转好的良好预期，也反映投资者对新一届领导班子施政的良好预期。本基金在四季度对组合资产进行较大的调整，减持业绩增速下降或公司基本面改善程度不达我们预期的资产，增配以地产、建筑为代表的低估值蓝筹股，逐步平衡资产组合中的阿尔法资产和贝塔资产的配比。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年１２月３１日，基金份额净值为０．７０３４元，本报告期份额净值增长率为０．２１％，同期业绩比较基准增长率为３．１０％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望一季度，我们预计Ａ股市场将会延续年底以来的升势，多项宏观经济数据已经反映或将继续确认经济逐步企稳向上，不少上市公司中的优势企业经过过去两年的宏观调控、经济增速下滑以及商业环境相对困难的洗礼，通过优化资源、强化经营，在业内中的竞争力再上一个台阶，这些优势企业将会成为股票市场的重要投资标的，并有望成为市场稳步上扬的中流砥柱。本基金将继续着眼于在震荡的市场中寻找结构性投资机会，并重点覆盖优势行业中的优质股票，在金融、地产、建筑、能源、消费、医药、节能环保等领域中，致力于寻找未来季度盈利状况环比较快改善，年度盈利增长良好以及长期盈利成长空间更大的股票，尽量回避行业空间萎缩、盈利倒退的行业和股票。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．８．２ 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．８．３ 其他各项资产构成

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  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。

  ２、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》。

  ３、《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》。

  ４、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

  ５、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  ６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。

  ８．２ 存放地点

  广州市天河区体育西路１８９号城建大厦２２－２３层

  ８．３ 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：４００６－１３５－８８８或０２０－８３９３６１８０。

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十一日