证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇添富基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１３年１月２１日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２０１０年６月２５日）起６个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  ２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  ■

  ４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．４ 公平交易专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

  ４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度随着欧债危机尾部风险的化解，加上美联储连续出台的第三、四轮量化宽松，国内Ａ股在低迷了一整年也在１２月走出一波小高潮，带动香港市场的中资股表现强势。从周监测数据发现，国际资金从１０月以来每周都是净流入亚太与新兴市场，并在１２月中创下０８年３月贝尔斯登倒闭以来单周最大幅度净流入，流动性改善驱动市场估值的提升。中国制造业ＰＭＩ自１０月以来连续三个月维持在荣枯线之上，基于对经济企稳预期增强，投资策略上我们降低了防御性股票如商业地产股、电力股、电信股的配置，加大能源、银行、化工、可选消费品板块的配置，回顾期间股票仓位在８０％。

  ４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

  四季度基金收益率４．７％，同期基准涨幅７．３５％，基于对中国宏观经济改善预期与国际资金持续流入亚太市场，我们适度提高了股票仓位，未来仍将追求权重股与精选个股的均衡配置，并在年报公布前针对重点持股进行深入排查，确保业绩增长情况，秉持自下而上精选个股的投资策略。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  美国参、众议院在去年最后一周达成协议，推迟了财政悬崖（对富人增税和自动削减财政支出）对实体经济的冲击，预计美国今年仍可望维持２％的经济增长率，从近期美联储纪要显示，失业率虽仍在近８％的高位，但联储主席伯南克公开表示货币政策有滞后性，在长期失业率降至目标区间前就应该加息，预计美国失业率降至６．５％后超宽松的货币政策就面临调整，从时间点上有可能在今年年底，推动美元指数走强，届时股市与大宗商品价格开始承压， 全年有可能出现前高后低的震荡行情。近期在宏观企稳的预期下，市场波动来自企业盈利情况，２０１２年四季度美国标普５００企业盈利预估同比增长２．４％，较三个月前的９．２％大幅下修，未来美国企业通过节约成本来提升盈利的空间已十分有限。反观国内情况，十八大后新政府虽不会对房地产调控全面放松，但调控政策加码的空间也不大，加上刚性需求带动销量增长，预期新开工回暖对原材料价格将有所支撑，对周期性板块形成利好。在投资信心恢复、风险偏好增强、债券价格泡沫化的背景下，我们看好今年上半年股市表现，目前亚澳市场动态市盈率１２．８倍，与过去五年均值（１４．６倍）相近，从中长期角度仍具投资吸引力。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定

  ５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）

  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  ５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  ■

  注：本基金本报告期末持有优先认购权证ＯＬＡＭＲ ＳＰ Ｅｑｕｉｔｙ，但该权证未上市，因此无法估计其公允价值。

  ５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  注：本基金本报告期末未持有基金。

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．１０．２

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３ 其他资产构成

  ■

  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金募集的文件；

  ２、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》；

  ３、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金托管协议》；

  ４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ５、报告期内汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

  ６、中国证监会要求的其他文件。

  ７．２ 存放地点

  上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

  ７．３ 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

  汇添富基金管理有限公司

  ２０１３年１月２１日